На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей...
市场正在挣扎于购买和销售量。
不挣扎。在市场上，买的多，卖的也多。它始终是一个总的平衡点。
是的...
现在!
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
现在考虑福克-普朗克方程的右手边，由三个项组成。
1.漂移M(x,t)是对特定样本量下价格运动的中心倾向的衡量。在我们的案例中，它是一个移动加权平均数WMA，其中每个tick价格值的权重w是使用公式 从特定货币对的增量概率密度中确定的。
概率密度。
作者：米哈伊尔-多夫巴赫。
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
以下说明适用。
X - 价格增量
S - 比例系数（一般不等于标准差）。
然而，还是应该说这是一个渐进式的公式，当涉及到钱的时候，我们都喜欢精确，不是吗？
因此，在我的计算中，我使用准确的概率密度值，这是我根据历史数据为每个货币对计算的。
对于欧元兑日元，它看起来如下。
在这里，对于增量CASE块的每个值，我们分别为买入和卖出设置具体的概率值，这些概率值在移动加权平均数的计算中被用作权重。
我重复一遍，市场没有中间地带，交易过程是混乱的。
而这一理论正是建立在偏离中间的基础上的
商店里买的东西总是比卖的多！！！。屏蔽这种噪音一点都不难。然而，我同意这项任务（筛选出蜱虫噪音）根本不需要处理。
今天的最后一项工作是确定分析所需的蜱虫数据的样本量。
非常重要!
总的来说，这是我在路上遇到的所有任务中最难的一个。很明显，市场是自相似的，TS必须在任何样本量下工作。但有一些样本量，对各种货币对来说是不同的，在这些样本量上，利润水平达到最大值。
我在专题中对解决这个问题进行了第一次尝试。
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2
但它不同意真正的交易，就是这样......该公式似乎是正确的 - 但有些地方是错误的...
最重要的是--这个样本应该涵盖特定货币对的几乎所有增量值
我进行了一系列的实验，了解到估计所需样本量的公式如下
N=（Z^2*（S/E）^2）/2，其中
Z - 某一货币对的增量分布的四分位数
S - 标准偏差
E - 测量的精确性
例如，对于欧元兑日元对，0.999置信概率的四分位数是5.337746244，标准差=2.99751979，样本大小变成了12.800。我通过实验检查了它--确实获得了最大的利润值。
我可以提供以下假设作为对这一事实的解释。
在价格增量水平上形成的学生t2分布永远消失，它以这样或那样的形式在中心趋势的测量周围形成，特别是对移动加权平均的线性价格偏差，当样本量几乎完全覆盖t2分布时达到最大的相似度。
今天就到此为止。
祝大家好运!
寻找一本书。
Orlov Y.N., Osminin K.P. 非稳态时间序列: 方法
预测方法与金融和商品市场分析的例子。- М.:
书屋LIBROCOM，2011年。- 384 с.
在预印本中，有一个与此主题接近的材料。
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
学生的t2分布，在价格增量的水平上形成后就永远消失了，它以这样或那样的形式在中心趋势的测量周围形成，特别是对于价格与移动加权平均数的线性偏差，并且在样本量几乎完全覆盖t2分布时达到最大的相似度。
告诉那些在法郎和英镑中幸存下来的人......。
寻找一本书。
Orlov Y.N., Osminin K.P. 非稳态时间序列: 方法
预测方法与金融和商品市场分析的例子。- М.:
书屋LIBROCOM，2011年。- 384 с.
在预印本中，有一个接近这个主题的材料。
http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
我也很感兴趣，也搜索了一下。我没有找到这本书，但找到了凯尔迪什研究所和其他作者及合著者的许多预印本。其中Osminin的博士论文 "Algorithms for Forecasting non-stationary time series "在Orlov博士的指导下于2008年10月答辩。Orlov在2009年出版了一本书 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Y.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 世界工业和液化天然气市场：预测模型。- 莫斯科: OOO Gazpromexpo, 2009.- 312页"，2012年与Osminin合写的另一本："Orlov Y.N., Osminin K.P. 文学文本的统计分析方法。- 莫斯科：URSS编辑部，2012。- 312 с.".可以得出结论，他和奥斯米宁有时会改变方向，而我们要找的这本书反映了奥斯米宁论文中已有的成果。因此，我附上论文的文本。
Alexander_K，请告诉我，你和你积极使用的VisSim软件系统是否考虑到了经典概率理论对引文的不适用性，这一点在第1页中已经指出。4的奥斯明的论文。
"在静止的情况下，对某一特定统计量的估计值的渐进一致性有证据信心，而在非静止的情况下，没有一般人群本身的概念，这使得现代数理统计的所有发达设备都不适用，除非给定过程模型的先验功能特性。"
我的印象是，你倾向于一个单一的确定的概率分布类型（经典的一个，学生的）。这其中是否有任何内在的方法论错误？
我开始感兴趣，也在寻找。我没有找到这本书，但找到了凯尔迪什研究所和其他这些作者和合著者的许多预印本。其中，博士论文 "Algorithms for Forecasting non-stationary time series"，在奥尔洛夫的科学领导下于2008年10月底通过答辩。Orlov在2009年出版了一本书 "Vovk V.S., Novikov A.I., Glagolev A.I., Orlov Y.N., Bychkov V.K., Udalov V.A. 世界工业和液化天然气市场：预测模型。- 莫斯科: OOO Gazpromexpo, 2009.- 312页"，2012年与Osminin合写的另一本："Orlov Y.N., Osminin K.P. 文学文本的统计分析方法。- 莫斯科：URSS编辑部，2012。- 312 с.".可以得出结论，他和奥斯米宁有时会改变方向，而我们要找的这本书反映了奥斯米宁论文中已有的成果。因此，我附上论文的文本。
Alexander_K，请告诉我，你和你积极使用的VisSim软件系统是否考虑到了经典概率理论对引文的不适用性，在第1页上指出。4的奥斯明的论文。
"在静止的情况下，对某一特定统计量的估计值的渐进一致性有证据信心，而在非静止的情况下，没有一般人群本身的概念，这使得现代数理统计的所有发达设备都不适用，除非给定过程模型的先验功能特性。"
我的印象是，你倾向于一个单一的确定的概率分布类型（经典的一个，学生的）。这其中是否有任何内在的方法论错误？
我还想补充一点。"并对曾经确定的WMA平均值的类型"，"并对曾经确定的采样序列的方法"...