从理论到实践 - 页 349 1...342343344345346347348349350351352353354355356...1981 新评论 Alexander_K2 2018.05.06 18:21 #3481 Novaja:很高兴你能来这里，我想知道Erlang流的研究进展如何？我们能否希望得到一个正态分布？你好，Novaja。 一个有争议的、未开发的领域... 只要我能够附上我认为的4月25-27日欧元兑美元的2个文件就可以了。 EURUSD.csv - 均匀地读取数据，间隔时间=2秒。 EURUSD_Erlang_1.csv -指数 读数，p=0.5（平均 间隔也=2秒）。 如果你看一下这些系列的增量分布，你可以立即注意到，对于最简单的流量EURUSD_Erlang_1，不对称性几乎等于0，与均匀流量不同。 我将在适当的时候，完成这项研究。耐心点，我的朋友们。 附加的文件： EURUSD_Datas.zip 341 kb Violetta Novak 2018.05.06 18:32 #3482 Alexander_K2:你好，最可爱的Novaja。 一个有争议的、未开发的领域... 到目前为止，我可以附上我认为的4月25-27日欧元兑美元的2个文件。 EURUSD.csv - 匀速读取数据，间隔时间=2秒。 EURUSD_Erlang_1.csv - 指数读数，p=0.5（平均 间隔也=2秒）。 如果我们看一下这些系列的分布，可以立即注意到，简单的EURUSD_Erlang_1流量的不对称性几乎为零，与统一流量不同。 我将在适当的时候，完成这项研究。耐心点，我的朋友们。很高兴见到你））告诉我，读数转移到2秒是与什么有关？ 顺便说一下，@Maxim Dmitrievsky 为ticks做了一个指数读出。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394 Alexander_K2 2018.05.06 18:42 #3483 Novaja:很高兴见到你））你能告诉我，在读数中切换到2秒的原因是什么？ 顺便说一下，@Maxim Dmitrievsky 为ticks做了一个指数读出。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加阅读间隔，一些垃圾仍然坐在均匀流中，而在Erlang流中出现拉普拉斯(???)分布，即在Excel中峰度=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。 是的，我有。马克思是好的。 Renat Akhtyamov 2018.05.06 19:41 #3484 Alexander_K2:这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加读取间隔，仍有一些垃圾坐在均匀流中，而Erlang流画出了Laplace(???) 分布，即在Excel中kurtosis=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。 是的，我有。马克思是好的。顺便说一下，已经有人问过我了，外国人都很感兴趣..: 价格的分布是什么？ Alexander_K2 2018.05.06 20:33 #3485 Renat Akhtyamov:顺便说一下，已经有人问过我这个问题了，外国人很感兴趣.....: 价格的拉普拉斯分布？我怀疑它甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 为什么实现增量的稳定分布如此重要？ 清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、李维过程等的数学能力。- 为您提供服务。 在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。 将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？ Violetta Novak 2018.05.06 20:40 #3486 Alexander_K2:这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加读取间隔，仍有一些垃圾坐在均匀流中，而Erlang流画出了Laplace(???)分布，即在Excel中kurtosis=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。 是的，我有。马克思是好的。是的，你是对的，偏度=0是好的，峰度=3是坏的。这些指标是指拉普拉斯分布（双边指数）。 唯一以任何有意义的方式对峰度做出贡献的数据值（观察到的或被观察到的）是那些在峰值区域之外的数据；也就是离群值。 因此，峰度只测量离群值；它对 "峰值 "一无所知。 一个具有正 的过量峰度的分布被称为leptokurtic 或leptokurtic。"Lepto "的意思是 "薄"。[9] 就形状而言，leptokurtic分布的尾部 比较密集。倾斜分布的例子包括学生分布、瑞利分布、拉普拉斯分布、指数分布、泊松分布 和Logistic分布。 这种分布有时被称为超高斯分布。 还有一个分布你应该考虑：双曲线 分布。 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution Violetta Novak 2018.05.06 20:47 #3487 Alexander_K2:我怀疑甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 为什么实现增量的稳定分布如此重要？ 清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、列维过程等的数学能力。- 为您提供服务。 在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。 将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？好了思想汇))))而广义的双曲，整个问题在于 "重尾"，我们需要减轻它们，得到正常。 亚历山大，如果不困难的话，你已经有了所有的计算文件，你能给我发个信息吗？ Renat Akhtyamov 2018.05.06 21:28 #3488 Alexander_K2:我怀疑甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution 为什么实现增量的稳定分布如此重要？ 清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、列维过程等的数学能力。- 为您提供服务。 在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。 将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？ 我希望你已经看到了我为HFT外汇交易的荒谬性辩护的帖子？ Dr. Trader 2018.05.06 21:46 #3489 Renat Akhtyamov: 我希望你已经看到了我的帖子，它证明了外汇中HFT交易的荒谬性？我及时赶到了。值得注意的是，如果你在接近午夜时分尝试你的模型，结果会有几倍的利润。看起来你可以赚钱，但出乎意料的是，那个时候的价差也会比较大。 一旦我们有机会获利，价差就会增加。多么令人不快的巧合。 igrok333 2018.05.07 00:05 #3490 想出某种时间间隔的分布，把它叠加在真实的时间上，得到一个拉普拉斯分布？ 当然，每个想法都有存在的权利，但我认为在这里是行不通的，因为这都是人为的。 我不认为如果你把人为的时间间隔强加在一个没有内存的进程上，就可以使它成为一个有内存的进程。 1...342343344345346347348349350351352353354355356...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很高兴你能来这里，我想知道Erlang流的研究进展如何？我们能否希望得到一个正态分布？
你好，Novaja。
一个有争议的、未开发的领域...
只要我能够附上我认为的4月25-27日欧元兑美元的2个文件就可以了。
EURUSD.csv - 均匀地读取数据，间隔时间=2秒。
EURUSD_Erlang_1.csv -指数 读数，p=0.5（平均 间隔也=2秒）。
如果你看一下这些系列的增量分布，你可以立即注意到，对于最简单的流量EURUSD_Erlang_1，不对称性几乎等于0，与均匀流量不同。
我将在适当的时候，完成这项研究。耐心点，我的朋友们。
你好，最可爱的Novaja。
一个有争议的、未开发的领域...
到目前为止，我可以附上我认为的4月25-27日欧元兑美元的2个文件。
EURUSD.csv - 匀速读取数据，间隔时间=2秒。
EURUSD_Erlang_1.csv - 指数读数，p=0.5（平均 间隔也=2秒）。
如果我们看一下这些系列的分布，可以立即注意到，简单的EURUSD_Erlang_1流量的不对称性几乎为零，与统一流量不同。
我将在适当的时候，完成这项研究。耐心点，我的朋友们。
很高兴见到你））告诉我，读数转移到2秒是与什么有关？
顺便说一下，@Maxim Dmitrievsky 为ticks做了一个指数读出。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
很高兴见到你））你能告诉我，在读数中切换到2秒的原因是什么？
顺便说一下，@Maxim Dmitrievsky 为ticks做了一个指数读出。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加阅读间隔，一些垃圾仍然坐在均匀流中，而在Erlang流中出现拉普拉斯(???)分布，即在Excel中峰度=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。
是的，我有。马克思是好的。
这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加读取间隔，仍有一些垃圾坐在均匀流中，而Erlang流画出了Laplace(???) 分布，即在Excel中kurtosis=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。
是的，我有。马克思是好的。
顺便说一下，已经有人问过我了，外国人都很感兴趣..:
价格的分布是什么？
顺便说一下，已经有人问过我这个问题了，外国人很感兴趣.....:
价格的拉普拉斯分布？
我怀疑它甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
为什么实现增量的稳定分布如此重要？
清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、李维过程等的数学能力。- 为您提供服务。
在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。
将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？
这是作为一个例子。根据我的数据，进一步增加读取间隔，仍有一些垃圾坐在均匀流中，而Erlang流画出了Laplace(???)分布，即在Excel中kurtosis=3，不对称性=0。Excel中的正态分布应该给出kurtosis=0，不是吗？我还没有看到这一点。
是的，我有。马克思是好的。
是的，你是对的，偏度=0是好的，峰度=3是坏的。这些指标是指拉普拉斯分布（双边指数）。
唯一以任何有意义的方式对峰度做出贡献的数据值（观察到的或被观察到的）是那些在峰值区域之外的数据；也就是离群值。 因此，峰度只测量离群值；它对 "峰值 "一无所知。
一个具有正 的过量峰度的分布被称为leptokurtic 或leptokurtic。"Lepto "的意思是 "薄"。[9] 就形状而言，leptokurtic分布的尾部 比较密集。倾斜分布的例子包括学生分布、瑞利分布、拉普拉斯分布、指数分布、泊松分布 和Logistic分布。 这种分布有时被称为超高斯分布。
还有一个分布你应该考虑：双曲线 分布。
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
我怀疑甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
为什么实现增量的稳定分布如此重要？
清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、列维过程等的数学能力。- 为您提供服务。
在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。
将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？
好了思想汇))))而广义的双曲，整个问题在于 "重尾"，我们需要减轻它们，得到正常。
亚历山大，如果不困难的话，你已经有了所有的计算文件，你能给我发个信息吗？
我怀疑甚至不是拉普拉斯分布，而是双曲分布https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
为什么实现增量的稳定分布如此重要？
清楚得很--那么所有已知的 高斯过程、列维过程等的数学能力。- 为您提供服务。
在获得这样一个已知的梯度分布之前（而且不可能用均匀读出法来实现），任何金杯都是不可能的。
将会有一个木制的圣杯（根据Shelepin的理论，每周有1笔交易，就像我的一样），仅此而已。但是，我们实际上每秒钟都想从生命之树上撕下现金，不是吗？
我希望你已经看到了我的帖子，它证明了外汇中HFT交易的荒谬性？
我及时赶到了。值得注意的是，如果你在接近午夜时分尝试你的模型，结果会有几倍的利润。看起来你可以赚钱，但出乎意料的是，那个时候的价差也会比较大。
一旦我们有机会获利，价差就会增加。多么令人不快的巧合。
当然，每个想法都有存在的权利，但我认为在这里是行不通的，因为这都是人为的。
我不认为如果你把人为的时间间隔强加在一个没有内存的进程上，就可以使它成为一个有内存的进程。