从理论到实践 - 页 1033

 
Alexander_K:

我将等待,直到某个傻瓜公布幸福和轻松获利的公式。

无论你怎么看,等待也是一门生意。

如果有人想通了,他们绝对不是傻瓜。
 
Aleksey Ivanov:

自然而然。他们在经济的上升趋势 上建立多头头寸,他们自己完全用他们控制的技术来旋转,然后(通过简单地制造货币供应赤字)通过事先建立空头头寸来造成经济衰退和萧条。而经济学教授则拿着钱写长篇大论,阐述经济发展周期性起伏的自然性质(及其 "客观 "驱动机制)。

你的做法是很好理解的。这在心理上是方便的,但实际上是无用的--任何市场的任何变化都对银行家有利。如何使用这些知识?

粗略地说,那些 "知道 "罗斯柴尔德家族在黄金上做什么和如何做的人,只是把这种 "知识 "主要用于撰写相关的文本,而不是用于黄金交易。

 
Aleksey Nikolayev:

很明显,任何对投机有用的理论最终都会被市场所超越,变得毫无用处。但如果数学家想出一些理论,使投机者完全没有必要呢)他们现在以各种可能的方式吸引着经济学--比如说,给这门科学颁发诺贝尔奖。

这里有一篇关于 "静止性 "和 "记忆 "的有趣文章

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

Non-Stationarity and Memory In Financial Markets
Non-Stationarity and Memory In Financial Markets
  • 2018.10.15
  • Yves-Laurent Kom Samo
  • medium.com
Why you shouldn’t trust any stationarity test, and why memory has nothing to do with non-stationarity.
 
Maxim Dmitrievsky:

这里有一篇关于 "静止性 "和 "记忆 "的有趣文章

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

谢谢你,马克斯!非常有趣--我正在坐下来阅读。

 
Maxim Dmitrievsky:

这里有一篇关于 "静止性 "和 "记忆 "的有趣文章

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

巴彦。

 
Alexander_K:

谢谢你,Max!这非常有趣--我正坐在这里读它。

而且你根本不应该读它--你,"物理学家",根本不关心非平稳性问题

 
Maxim Dmitrievsky:

这里有一篇关于 "静止性 "和 "记忆 "的有趣文章

https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c

到目前为止,我只了解到它是针对由回归模型描述的系列。这是一个相当狭窄的过程类别。正如桑桑尼茨非常正确地写道,要使用它们,仅仅计算系数是不够的,还必须计算它们的置信区间

他用错误定义的非平稳性的例子是相当人为的--例如,很明显,没有人会通过一天来判断年度运动。

我还没有读到关于记忆的内容。

 
Alexander_K:

谢谢你,Max!非常有趣--坐下来阅读。

拜托,如果我没弄错的话,这只是关于你正在做的事情。

记忆与偏度/峰度无关

然后它就会一直持续下去。

如前所述,有可能产生高斯(因此既不偏斜也不偏激)、静止的时间序列,并具有任意长的记忆。

 
Maxim Dmitrievsky:

拜托,如果我没记错的话,是关于你在做什么。

记忆与偏度/峰度无关

正是如此...所以我在错误的轨道上,事实证明是这样的。

 

我认为这解释了为什么市场上很难赚到钱