从理论到实践 - 页 1835

[khorosh]

当马丁格尔的批评者拿最原始的没有损失限制的期权作为例子，证明马丁格尔不好时，我总是感到惊讶。但是，有很多TS的变种都使用了lot increase。那些长期修炼的人知道，至少有几十种。马丁格尔的批评者应该首先研究所有这些可能的变体，并与它们的测试工作，然后得出结论。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

对于 "相关矩阵"--你必须做一个拓扑学的顺序（如果我的英文转写没有错的话），而且显然是基于基本数据，如营业额和余额。

它们变化缓慢，但明显影响到利率波动的限度。如果没有这样的东西，整个矩阵就只是一张图片而已

你可以尝试寻找汇率和贸易平衡 之间的协整关系。例如，以欧元兑美元的汇率以及美国和欧元区的资产负债表为例。你可以使用本地日历的API来计算余额。我们将不得不在R中计算它们。我们必须找到一种方法，将资产负债表和汇率降至 "共同标准"--以 "原始 "形式是行不通的。

我不认为这有什么特别的实际意义，但对于一篇文章（关于日历和协整）来说，可能是合适的。

[Дмитрий]

Aleksey Nikolayev:

你可以尝试寻找汇率和贸易平衡 的协整关系。例如，以欧元兑美元的汇率以及美国和欧元区的余额为例。余额可以从当地日历的API中获取。我们将不得不在R中计算它们。我们必须找到一种方法，将资产负债表和汇率降至 "共同标准"--以 "原始 "形式是行不通的。

我看不出这有什么特别的实际意义，但对于（关于日历和协整的）文章来说可能是合适的。

它们不是也不可能是协整的--大多数外汇市场的成交量是投机性的，并不为真正的外贸业务服务。

而且不是为了 "减少到一个共同点"，而是为了标准化。

无耻之徒

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev:

你可以尝试寻找汇率和贸易平衡 的协整关系。例如，以欧元兑美元的汇率以及美国和欧元区的余额为例。余额可以从当地日历的API中获取。我们将不得不在R中计算它们。我们必须找到一种方法，将资产负债表和汇率降至 "共同标准"--以 "原始 "形式是行不通的。

我看不出它有什么特别的实际意义，但对于一篇文章（关于日历和协整）来说，它可能是可行的。

R与它有什么关系......它与任何事情都没有关系。

你必须把技术分析（在医院平均温度上99%的准备工作）与基础联系起来。

作为一个明智的想法--利率的变动尚不清楚，但其振幅是有限制的--贸易平衡及其平衡。因为，毕竟它不是股票，而是衡量其他一切的货币。

[Renat Akhtyamov]

一些歌曲摘录

谢谢你，朋友!

[Aleksey Nikolayev]

Дмитрий:

无耻之徒

你的签名是正确的。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov:

R和它有什么关系......它和它一点关系都没有。

你必须将技术分析（对医院平均温度也有99%的准备工作）与基本面联系起来。

作为一个合理的想法--利率如何移动尚不可知，但其振幅是有限制的--贸易平衡和其平衡。因为它不是股票，而是用来衡量其他一切的货币。

我不认为R和技术分析之间有任何矛盾。需要R，以免在重新发明自行车的阶段陷入困境。

你可以尝试取振幅、波动率、趋势或其他东西--最主要的是，从报价中得到的系列与平衡系列（在有限的时间点上已知，变化更慢）是 "相称的"。这就是我所说的共同点。

[secret]

khorosh:
当马丁格尔的批评者拿最原始的没有损失限制的期权作为例子，证明马丁格尔不好时，我总是感到惊讶。

这并不是说它不好，只是没有意义。

[[删除]]

khorosh:
当马丁格尔的批评者拿最原始的没有损失限制的期权作为例子，证明马丁格尔不好时，我总是感到惊讶。但是，有很多TS的变种都使用了lot increase。那些长期修炼的人知道，至少有几十种。马丁格尔的批评者必须首先研究所有这些可能的变体，并与它们的测试工作，然后得出结论。

我很惊讶还有人在支持马丁。

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Nikolayev:

我不认为R和theanalysis之间有任何矛盾。需要R来避免在重新发明自行车的阶段陷入困境。

你可以尝试把振幅以及波动率、趋势或其他任何东西都拿出来--最主要的是，从报价中得到的系列与平衡系列 "相称"（这些系列在有限的时间点上是已知的，变化更慢）。这就是我所说的共同点。

还有几个时刻可以剖析另一种天真。