从理论到实践 - 页 274

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Novaja:

在k-->到无穷大时，我们得到了正态分布的类似物，我建议不这样做，不寻找这样的k，而是在这里和现在转化我们在尾部的残差，我们没有收到它们，只是由于途中的延迟。

也许你和我说的是同一件事，只是你从非熵方面，而我从二郎方面。

不，我不明白。

我的意思是，我们没有20秒的真正报价，不管是什么原因。

在这段时间里，我有大约10个具有相同价值的伪引号被写入时间序列。我支持泊松流。

你会如何去做呢？

 

随着K的增加-->到无穷大，我们的伪引号会越来越少。

埃尔朗流会有一些K阶的后遗症，其中几乎所有的引号都是真实的。

这就是我们可以而且应该输入神经网络的BP--应该有令人敬畏的预测。

我没有看到增加K的任何其他目的。

理想情况下，从我的观点来看，K应该是这样的，即BP中的所有报价都是真实的，但尽可能少，不要进一步增加，以免失去 计算的准确性。

 
Alexander_K2:

不，我不明白。

我的意思是，我们没有20秒的真正报价，不管是什么原因。

在这段时间里，我有大约10个写有相同数值的假引号，写在时间序列上。我支持泊松流。

你会如何去做呢？

哪里的强度会更大？是在假引号上还是在真实数据上？

 
Novaja:

哪里的强度会更大？在伪值上还是在真实数据上？

我有率（交易强度）=T/N。

其中T是总ticks数（实数+伪数），实际上是指数 时间单位的数量。

N - 真正的虱子。

这是对扩散计算的一个修正系数。

如果T=N，那么校正系数=1。

实际价值越高，贸易率就越高。

 
Alexander_K2:


理想情况下，从我的观点来看，K应该是这样的，即BP中的所有报价都是真实的，但尽可能少，不要进一步增加，以免失去 计算的准确性。


随着k的增大，如果间隔太大，决定进行交易的时机就会出现问题。同意。

 
Alexander_K2:

我的步伐（交易强度）=T/N。

其中T是总ticks数（实数+伪数），实际上是指数时间单位的数量。

N - 真正的虱子。

这是对扩散计算的一个修正系数。

如果T=N，那么校正系数=1。

实际价值的数量越多，贸易率就越高。

你是否将伪数加到实际刻度数上，然后再除以实际刻度数？会不会有什么错误或打错了？那么事实证明，伪价值越多，贸易率越高。

 
Novaja:

你是否将伪数加到实际刻度数上，然后再除以实际刻度数？会不会有一个错误或笔误呢？那么事实证明，伪值越多，交易的节奏就越高。

不，我没有添加任何东西。我设定滑动观察窗口的大小=10.000（例如）。我在其中计算了真实（比如=5000）和伪（比如=5000）刻度的数量。我得到的交易率=2。也就是说，每2个时间单位有1个真实的报价。速率是速度的倒数。

 
Alexander_K2:

不，我没有添加任何东西。我设定滑动观察窗口的大小=10.000（例如）。我在其中计算真实的（比方说=5000）和伪的（比方说=5000）刻度的数量。我得到的交易率=2。也就是说，每2个时间单位有1个真实的报价。速率是速度的反值。

在这种情况下，如何处理延迟收到小数点的情况，但在一个批次中，这种事件出现在观察窗口中？ 基于小数点时间 重新计算？ 或如何

 
Kirill Belousov:

如何处理延迟到达的蜱虫，但在一个批次中，这样的事件包括在观察窗口中？ 根据蜱虫时间重新计算？ 或者如何

假设指数型 数字发生器产生5。

5秒后，最后一个传入的报价被读取。如果它的时间与前一个不同，它就是一个真正的报价，如果不是--一个伪报价。在5秒的时间间隔内可以有任何数量的刻度，我们不关心这个问题。

 
你在拉扯一个假人......
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