从理论到实践 - 页 1504 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...1981 新评论 Alexander_K 2019.09.03 15:19 #15031 transcendreamer: 这就对了。一如既往的精彩。 然而，最基本的细节，即市场记忆，你所关注的却一点都不多。 还有。我不知道你在Bablacocos那里用梁和茧搞乱了什么，相对于MA可能是这样，但在一个随机过程中赚钱是非常容易的--用DPT和分散性按照 "时间根 "的规律计算。在这种情况下，没有漂移、MA或其他废话，一切都比市场上简单得多。 这就是你非常喜欢的悖论和魔法。 Alexander_K 2019.09.03 15:27 #15032 transcendreamer: 你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，它比市场上要容易得多。 Aleksey Vakhrushev 2019.09.03 15:29 #15033 Alexander_K: 你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，一切都比市场上容易得多。 亚历山大，有什么能阻止你用不同的TP和SL随机开仓交易，比如说，得到你需要的随机系列并进行交易？ Alexander_K 2019.09.03 15:41 #15034 Aleksey Vakhrushev: 亚历山大，是什么阻止了你，例如，用不同的TP和SL随机开仓交易，你得到了你想要的系列并进行交易？ 为了什么？我已经说了在随机过程中赚钱的算法--通过TPT和T的根的规律。问题是，市场是一个非随机的过程，有巨大的趋势，有记忆。唯一的问题是如何定义它，用哪个公式，因为它不能被根除。而在这一点上，要么不进入回报策略的交易，要么相反，进入趋势直到内存耗尽。 Alexander_K 2019.09.03 15:53 #15035 不知怎的，我认为Rena是对的：真正的、不含杂质的记忆公式是卖家与买家的比例，换句话说是OI。 但它不应该以纯粹的形式使用，而是在通道交易时使用，比如说。 Alexander_K 2019.09.03 16:29 #15036 当巫师展示神迹时，我想立即离开论坛。我不能习惯于魔法和巫术......对于图表，他一直指出它们应该是对称的....。亲爱的妈妈!是时候打勾了。 Renat Akhtyamov 2019.09.03 16:38 #15037 Vizard_: radikal.ru/video/c91W51Rue08 巫师，这当然很酷，但马蒂是一个如此沉重的东西....。 1*1=1 10*10=100 我同意（1+10）/2！=（1+100）/2，或者（1+10）/2<<（1+100）/2，在任何Y尺度上都是如此。 嗯，不感兴趣... 但1/0=? 我可能没有视频那么酷，但仍然除以零是 一个脉冲 ......... 它在哪里？ 顺便说一下，相反的也是一个脉冲，即0/1 חולםטרנסצנדר ᨖ 2019.09.03 16:39 #15038 Alexander_K: 这就对了。一如既往的精彩。 然而，最基本的细节，即市场记忆，你所关注的却一点都不多。 还有一件事。我不知道你在Bablacocos那里用梁和茧搞乱了什么，相对于MA可能是这样，但在一个随机过程中赚钱是非常容易的--用DPT和分散性按照 "时间根 "的规律计算。在这种情况下，没有漂移、MA或其他废话，一切都比市场上简单得多。 这就是你非常喜欢的悖论和魔法。 主要的想法是尝试制定一个动态茧的模型（例如至少以y=kx+ax^p的形式），其趋势成分将取决于当前特定区域的分布斜率，然后平均所有的茧并试图找到它们的共同边界，结果是这个茧不会无限地变宽，而是像一条无定形的蛇/猫，有时会爆炸，不幸的是问题相当大，因为出现了许多问题，在最简单的情况下，如你所指出的，是采取一个Muv在一个图上，有时一个看起来更好，有时另一个，我们也可以使用重复对数定律，但有一个问题，就是图上 有两个点的移动，在零点处有未定义的值，似乎在世界上没有人关心，但从视觉上看，不知为什么不好看，不整齐，我想定律的具体形式甚至不重要，因为在实践中，无论如何会有一些错误/滑动，还有一点：你可以简单地在根之前增加一个比例系数的范围，是的所以你可能无法及时赶到工厂... 市场记忆是最黑暗的时刻，我对彼得斯的描述不是很满意，而噪音的颜色和频谱也是浮动的，实际上只有日常的节奏是稳定的，其他的谐波是明显浮动的，而且更糟糕的是，它们正在分裂和扩散......我不知道该怎么做......只有一件事是肯定的：看着新闻日历，人们可以假设 "彼得斯的小丑效应"--记忆的转变和自相关的急剧下降......。论坛上也有人提出了有趣的选择，有很多选择，没有足够的时间去尝试所有的东西......从纯粹的视觉角度来看，运动应该不少于工作时间框架的200条，看一眼最后的极值点和历史上左边的运动规模，但这是很主观的，我明白这听起来很...到目前为止，我已经习惯了在图表表格本身和日历上确定方向。 至于纯粹靠CPT从随机过程中赚取（没有记忆，没有马尔科夫主义，没有所有这些）--在我看来非常值得怀疑，我甚至不明白它是如何发生的，也许有一些特殊的过程是不完全随机的？ 毕竟，随机性的概念本身，如果你问Shiryaev和Kolmogorov的历史参考，是一个不能说有任何秩序的过程=没有特定结果的依赖模式=没有算法，它可以至少部分地被复制...我可以假设它与Hinchin和Shiryaev的一个结果有关，然后我们可以定义一个邻域S(n)*sqrt(ln(n))))+e，这将是一个过程只触及有限次数的边界？- 但有关于稳定方差和平均数的假设，不幸的是，市场并不是这样的...甚至在逻辑上也不清楚它是如何运作的。 我们在一个秘密的密宗里做了这样一个实验。我们利用生成器的数据，在趋势之后建立梯度，对于随机的IID数据（以及重新采样的市场数据），在任何规模上都没有任何方向的转变，只有平线。但对于市场数据，我们观察到一个柔和的延续（弧线略微向上），然后回落到初始水平或略低于初始水平（弧线向下，逐渐变成渐近线），也就是说，生成的数据和市场数据之间存在明显的差异，超过9000个平均数，总之，如果有可能在裸露的DTT上赚钱，我感到很困惑，确实很神奇。.. חולםטרנסצנדר ᨖ 2019.09.03 16:46 #15039 Alexander_K: 你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，它比市场上要容易得多。 当然，我不是数学家，只是数学的使用者，但这似乎很奇怪！也许问题可能在于 "赚 "的定义？ 例如，它可能意味着 "在某一区间赚"？ 那么你可能在它高于零时停止这一过程......然而，如果这些过程被串联起来，这仍然不会有任何影响，因为两个过程缝合在一起就像一个不可分割的......另一个假设是，这与增量离散性和四舍五入有关......。 Alexander_K 2019.09.03 17:07 #15040 transcendreamer: 我不是数学家，只是数学的使用者，但我觉得很奇怪！也许问题在于 "赚 "的定义？ 例如，它的意思是 "在某一区间内赚 "吗？ 那么你可以在它高于零时停止这个过程...但是，如果这些过程是按顺序加在一起的，这仍然没有影响，因为两个过程缝合在一起就像一个连续的过程......另一个建议是，这与增量的离散性和四舍五入有关...... 伙计，我只想重申我的帖子。 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 从理论到实践 Alexander_K, 2019.03.02 19:36 在简单的市场报价流的瞬时速度分布中，我急于找到区分市场上随机和非随机价格运动的关键。 我希望只处理像拉普拉斯运动这样的随机过程，而非随机的、趋势性的运动让我生气，并把我赶到坟墓里。 要明确的是。 这里有一个经典的静止的拉普拉斯运动。 这是一种你可以而且应该赚钱的过程，不管别人怎么说。 而这里是我已经给出的实际市场情况。 在下图中，你可以清楚地看到当价格处于趋势中时的非随机运动（用矩形标记），也就是说，增量的总和长期处于分布的尾部。经典的拉普拉斯运动没有这样的区域，这些趋势正在撕裂我的TS，就像阿廖申科的儿子的投资者一样，他试图躲避他们，但没有成功。 在找到我梦寐以求的钥匙之前，我不会用自己的做法，不要再为难自己了。而且我不建议任何人在没有它的情况下想去市场。 我可以和你做十亿次人工报价的测试，但相信我--这不会让我们离在市场BP上赚钱更近一步。在我们找到市场 "记忆 "的严格、明确的定义之前--如何处理它或如何使用它，那么是的，最好是在工厂的有毒车间工作，没有争议。 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就对了。一如既往的精彩。
然而，最基本的细节，即市场记忆，你所关注的却一点都不多。
还有。我不知道你在Bablacocos那里用梁和茧搞乱了什么，相对于MA可能是这样，但在一个随机过程中赚钱是非常容易的--用DPT和分散性按照 "时间根 "的规律计算。在这种情况下，没有漂移、MA或其他废话，一切都比市场上简单得多。
这就是你非常喜欢的悖论和魔法。
你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，它比市场上要容易得多。
你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，一切都比市场上容易得多。
亚历山大，有什么能阻止你用不同的TP和SL随机开仓交易，比如说，得到你需要的随机系列并进行交易？
亚历山大，是什么阻止了你，例如，用不同的TP和SL随机开仓交易，你得到了你想要的系列并进行交易？
为了什么？我已经说了在随机过程中赚钱的算法--通过TPT和T的根的规律。问题是，市场是一个非随机的过程，有巨大的趋势，有记忆。唯一的问题是如何定义它，用哪个公式，因为它不能被根除。而在这一点上，要么不进入回报策略的交易，要么相反，进入趋势直到内存耗尽。
不知怎的，我认为Rena是对的：真正的、不含杂质的记忆公式是卖家与买家的比例，换句话说是OI。
但它不应该以纯粹的形式使用，而是在通道交易时使用，比如说。
radikal.ru/video/c91W51Rue08
巫师，这当然很酷，但马蒂是一个如此沉重的东西....。
1*1=1
10*10=100
我同意（1+10）/2！=（1+100）/2，或者（1+10）/2<<（1+100）/2，在任何Y尺度上都是如此。
嗯，不感兴趣...
但1/0=?
我可能没有视频那么酷，但仍然除以零是 一个脉冲 .........
它在哪里？
顺便说一下，相反的也是一个脉冲，即0/1
这就对了。一如既往的精彩。
然而，最基本的细节，即市场记忆，你所关注的却一点都不多。
还有一件事。我不知道你在Bablacocos那里用梁和茧搞乱了什么，相对于MA可能是这样，但在一个随机过程中赚钱是非常容易的--用DPT和分散性按照 "时间根 "的规律计算。在这种情况下，没有漂移、MA或其他废话，一切都比市场上简单得多。
这就是你非常喜欢的悖论和魔法。
主要的想法是尝试制定一个动态茧的模型（例如至少以y=kx+ax^p的形式），其趋势成分将取决于当前特定区域的分布斜率，然后平均所有的茧并试图找到它们的共同边界，结果是这个茧不会无限地变宽，而是像一条无定形的蛇/猫，有时会爆炸，不幸的是问题相当大，因为出现了许多问题，在最简单的情况下，如你所指出的，是采取一个Muv在一个图上，有时一个看起来更好，有时另一个，我们也可以使用重复对数定律，但有一个问题，就是图上 有两个点的移动，在零点处有未定义的值，似乎在世界上没有人关心，但从视觉上看，不知为什么不好看，不整齐，我想定律的具体形式甚至不重要，因为在实践中，无论如何会有一些错误/滑动，还有一点：你可以简单地在根之前增加一个比例系数的范围，是的所以你可能无法及时赶到工厂...
市场记忆是最黑暗的时刻，我对彼得斯的描述不是很满意，而噪音的颜色和频谱也是浮动的，实际上只有日常的节奏是稳定的，其他的谐波是明显浮动的，而且更糟糕的是，它们正在分裂和扩散......我不知道该怎么做......只有一件事是肯定的：看着新闻日历，人们可以假设 "彼得斯的小丑效应"--记忆的转变和自相关的急剧下降......。论坛上也有人提出了有趣的选择，有很多选择，没有足够的时间去尝试所有的东西......从纯粹的视觉角度来看，运动应该不少于工作时间框架的200条，看一眼最后的极值点和历史上左边的运动规模，但这是很主观的，我明白这听起来很...到目前为止，我已经习惯了在图表表格本身和日历上确定方向。
至于纯粹靠CPT从随机过程中赚取（没有记忆，没有马尔科夫主义，没有所有这些）--在我看来非常值得怀疑，我甚至不明白它是如何发生的，也许有一些特殊的过程是不完全随机的？ 毕竟，随机性的概念本身，如果你问Shiryaev和Kolmogorov的历史参考，是一个不能说有任何秩序的过程=没有特定结果的依赖模式=没有算法，它可以至少部分地被复制...我可以假设它与Hinchin和Shiryaev的一个结果有关，然后我们可以定义一个邻域S(n)*sqrt(ln(n))))+e，这将是一个过程只触及有限次数的边界？- 但有关于稳定方差和平均数的假设，不幸的是，市场并不是这样的...甚至在逻辑上也不清楚它是如何运作的。 我们在一个秘密的密宗里做了这样一个实验。我们利用生成器的数据，在趋势之后建立梯度，对于随机的IID数据（以及重新采样的市场数据），在任何规模上都没有任何方向的转变，只有平线。但对于市场数据，我们观察到一个柔和的延续（弧线略微向上），然后回落到初始水平或略低于初始水平（弧线向下，逐渐变成渐近线），也就是说，生成的数据和市场数据之间存在明显的差异，超过9000个平均数，总之，如果有可能在裸露的DTT上赚钱，我感到很困惑，确实很神奇。..
你不能从一个没有记忆的随机过程中赚钱，这是一个很大的误解。相反，在这种情况下，它比市场上要容易得多。
当然，我不是数学家，只是数学的使用者，但这似乎很奇怪！也许问题可能在于 "赚 "的定义？ 例如，它可能意味着 "在某一区间赚"？ 那么你可能在它高于零时停止这一过程......然而，如果这些过程被串联起来，这仍然不会有任何影响，因为两个过程缝合在一起就像一个不可分割的......另一个假设是，这与增量离散性和四舍五入有关......。
我不是数学家，只是数学的使用者，但我觉得很奇怪！也许问题在于 "赚 "的定义？ 例如，它的意思是 "在某一区间内赚 "吗？ 那么你可以在它高于零时停止这个过程...但是，如果这些过程是按顺序加在一起的，这仍然没有影响，因为两个过程缝合在一起就像一个连续的过程......另一个建议是，这与增量的离散性和四舍五入有关......
伙计，我只想重申我的帖子。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
从理论到实践
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
在简单的市场报价流的瞬时速度分布中，我急于找到区分市场上随机和非随机价格运动的关键。
我希望只处理像拉普拉斯运动这样的随机过程，而非随机的、趋势性的运动让我生气，并把我赶到坟墓里。
要明确的是。
这里有一个经典的静止的拉普拉斯运动。
这是一种你可以而且应该赚钱的过程，不管别人怎么说。
而这里是我已经给出的实际市场情况。
在下图中，你可以清楚地看到当价格处于趋势中时的非随机运动（用矩形标记），也就是说，增量的总和长期处于分布的尾部。经典的拉普拉斯运动没有这样的区域，这些趋势正在撕裂我的TS，就像阿廖申科的儿子的投资者一样，他试图躲避他们，但没有成功。
在找到我梦寐以求的钥匙之前，我不会用自己的做法，不要再为难自己了。而且我不建议任何人在没有它的情况下想去市场。