从理论到实践 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...1981 新评论 СанСаныч Фоменко 2017.12.06 12:52 #161 Nikolay Demko: 不完全是，当然有必要得到这段时间的统计数据（这是重要的数据），但通量本身会随着过滤器的变化而变化，作为一个规则，它是事后发现的。物理学家的问题是，他们所有的方程都被绑定在delta t上，这意味着频率发生器必须有明确的频率，但对于ticks来说，它是浮动的。就时间而言，我们唯一可以依赖的价格是酒吧的收盘价。在这种情况下，我们可以肯定地知道，酒吧将在那个时候关闭。而即使在接近的时候，我们在周末也有时间上的差距。基本的统计数据（平均数、中位数、分散度）取决于时间框架：时间框架越小，越准确，即收盘时更接近高低点。而tick数据根本没有高低之分。但打钩数据会包含很多 "漏洞"，而且不仅仅是在周末。而这些漏洞不仅要用平均数来填补，而且要用例如随机森林算法来填补。记住，即使是M1也是漏洞百出。总而言之，有很多麻烦，没有好的解决办法。为了什么？它应该是静止的。而如果子宫是静止的，那么预测就根本不存在问题。你拿着任何工具，你的口袋里就有几百万。而如果cotier不是静止的，有一篇文章（我给了你链接），它都是布置好的，有能力的，有不可逾越的限制的说明。 Yury Kirillov 2017.12.06 13:05 #162 Alexander_K: 我们是否在谈论同一件事，但用不同的语言？让我们说得更具体些。1.卖出价或买入价的运动本身是一个非平稳过程，其特征随时间变化，由福克-普朗克方程描述。2.以点表示的卖出价或买入价的回报增量是一个准稳定过程，具有特定的t2学生分布，具有特定的非 参数平均值=0和不等于标准差 的比例系数s。你的思维方式不同?????那么你是要交易增量还是价格？ Dmitriy Skub 2017.12.06 13:11 #163 Alexander_K:还有最重要的细节。我已经不止一次说过，VisSim不允许使用大于16.384的样本量。我很乐意与所有的虱子合作，并且可能像这里的其他人一样，为接收每个报价而奋斗。但有一个问题--该模型在H4和更高的时间段显示出最好的结果--即我需要在FIFO缓冲区中获取超过16.384个报价！这是不可能的。所以生活本身让我寻找优化模型的方法。 亚历山大，你检查过whissima的较新版本吗？这很可能是，那里已经没有这样的限制了。我认为这个概率接近于1)) sibirqk 2017.12.06 13:13 #164 Alexander_K: 从交易的角度来看，我最初一定是有点口是心非。一个初学者，毕竟...请原谅我...但这并不能改变问题--我是静止的，句 号。而且没有人能够说服我。1998年，长期资本管理公司（LTCM）破产了。它是由两位诺贝尔经济学奖得主和几位级别较低的经济学家管理的--主要原因也是他们相信，一般来说，市场是准稳定的。 Yury Kirillov 2017.12.06 13:38 #165 Alexander_K: 问候，迪米特里！请看一看。它是针对64位的。在我的32位Vista上，Mean和MedianSmooth块就是不工作。此外，差异区块仍有16384的限制。vista x32是什么，是笔记本还是什么？你可以在几乎所有的PC上获得x64版本...更不用说MT对vista的支持实际上已经停止了。 [删除] 2017.12.06 14:02 #166 Alexander_K: 当然是塞纳，尤里！我从一开始就从交易的角度出发，一定是有点口是心非。一个初学者，毕竟...对不起...但这并不能改变问题--我 是静止的，句 号 。而且没有人能够说服我。充满了偏执的味道...... Mykola Demko 2017.12.06 14:07 #167 Alexander_K: 再一次。1.卖出价或买入价的运动本身是一个非平稳的过程，其特征随时间变化，由福克-普朗克方程描述。2.回报增量（例如，回报=Ask(t)-Ask(t-1)），以点数、Ask或Bid价格表示--一个准稳定过程，它有一个特定的t2学生分布，有一个特定的非 参数平均值=0和一个不等于标准差 的比例因子s。我呼吁物理学家--在这里，直到你明白这一点，朋友，一些经济学家仍然会嘲笑我们。就这样吧!让我们回到我们的业务上：我们的交易内容--价格或增量--的问题不是闲置的。问题是，买入价1.18000附近的订单流与买入价1.18367附近的订单流略有不同。换句话说，在谈到记忆时，是有区别的，因为很明显，价格是有记忆的（交易者必须准确记住他或她在哪里开盘，他或她必须远离哪个价格以获得一些利润）。而增量可能不会。关键的一点是，我们不知道增量的水平，靠近我们交易的东西？也就是说，关于回归的统计可能能够找到记忆，但不会找到原因。 Mykola Demko 2017.12.06 14:28 #168 Alexander_K: 水平仍然是已知的。从Vysotsky-Petunin的不等式可以知道，单尾分布的99%的值都在+-6.666*s的范围内。也就是说，如果我们知道某个特定货币对的非参数比例系数，例如s=2点，那么99%的比例将在+-13-14点之间。但是，这些都是增量。有些人可能会感兴趣。我对增量是静止的这一事实感兴趣，因为有其他原因。在SanSanych提供的工作链接中，人们认识到，如果我们接受外汇中的所有过程都是非平稳的，那么就没有办法计算出最佳样本量。它将是漂浮的。如果人们遵循收益是一个准稳定过程的假设，那么所需的样本量就可以轻松自由地计算出来。而 这一点也被我的实验所证实。亚历山大，我的观点是，我们应该从物理过程跳到数学。如果一个交易员开了一个订单，他将在100个柱子或100个点之后关闭它？X轴的刻度是一维的（垂直），上面记录了这个过程的时间演变，但只要市场从订单开盘开始向后移动，这个演变对交易者来说是不重要的。换句话说，在纵轴上发生的事件对交易者来说是很重要的。横向事件只是一个历史，被交易员用来做预测。 [删除] 2017.12.06 14:37 #169 Alexander_K: 水平仍然是已知的。从Vysotsky-Petunin的不等式可以知道，单尾分布的99%的值都在+-6.666*s的范围内。也就是说，如果我们知道某个特定货币对的非参数比例系数，例如s=2点，那么99%的比例将在+-13-14点之间。但是，这些都是增量。有些人可能会感兴趣。我对增量的静止性这一事实感兴趣，还有其他原因。在SanSanych链接的工作中，他们明确表示，如果我们接受外汇中的所有过程都是非平稳的，那么就没有办法计算出最佳样本量。它将是漂浮的。但如果遵循它是一个准稳定过程的假设，那么所需的样本量就可以很容易地自由计算。而这一点也被我的实验所证实。模型装配。 此外，非平稳性被拒绝而没有证明，准平稳性也被接受而没有证明。而这一切都在一个假设 的层面上。然后...关于数学上的磨刀石，我希望你记得？"如果它不符合事实--那么对事实来说就更糟糕了";)) Mickey Moose 2017.12.06 15:18 #170 Alexander_K:顺便说一句，所有的吹奏者都应该知道并喜爱维索昌斯基-佩图宁的不等式。如果他们知道某一特定货币对的确切比例系数，对他们来说是好事。但我们不是在寻找简单的方法，是吗？:))))))这就是为什么我们将解决福克-普朗克方程，而不是其他的东西！"。你还说你不需要知道理论!什么方程式、不等式？你甚至不知道基本知识。 1...101112131415161718192021222324...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不完全是，当然有必要得到这段时间的统计数据（这是重要的数据），但通量本身会随着过滤器的变化而变化，作为一个规则，它是事后发现的。
物理学家的问题是，他们所有的方程都被绑定在delta t上，这意味着频率发生器必须有明确的频率，但对于ticks来说，它是浮动的。就时间而言，我们唯一可以依赖的价格是酒吧的收盘价。在这种情况下，我们可以肯定地知道，酒吧将在那个时候关闭。
而即使在接近的时候，我们在周末也有时间上的差距。
基本的统计数据（平均数、中位数、分散度）取决于时间框架：时间框架越小，越准确，即收盘时更接近高低点。而tick数据根本没有高低之分。但打钩数据会包含很多 "漏洞"，而且不仅仅是在周末。而这些漏洞不仅要用平均数来填补，而且要用例如随机森林算法来填补。记住，即使是M1也是漏洞百出。
总而言之，有很多麻烦，没有好的解决办法。
为了什么？
它应该是静止的。而如果子宫是静止的，那么预测就根本不存在问题。你拿着任何工具，你的口袋里就有几百万。
而如果cotier不是静止的，有一篇文章（我给了你链接），它都是布置好的，有能力的，有不可逾越的限制的说明。
我们是否在谈论同一件事，但用不同的语言？
让我们说得更具体些。
1.卖出价或买入价的运动本身是一个非平稳过程，其特征随时间变化，由福克-普朗克方程描述。
2.以点表示的卖出价或买入价的回报增量是一个准稳定过程，具有特定的t2学生分布，具有特定的非 参数平均值=0和不等于标准差 的比例系数s。
你的思维方式不同?????
那么你是要交易增量还是价格？
Alexander_K:
还有最重要的细节。
我已经不止一次说过，VisSim不允许使用大于16.384的样本量。
我很乐意与所有的虱子合作，并且可能像这里的其他人一样，为接收每个报价而奋斗。但有一个问题--该模型在H4和更高的时间段显示出最好的结果--即我需要在FIFO缓冲区中获取超过16.384个报价！这是不可能的。所以生活本身让我寻找优化模型的方法。
从交易的角度来看，我最初一定是有点口是心非。一个初学者，毕竟...请原谅我...但这并不能改变问题--我是静止的，句 号。而且没有人能够说服我。
1998年，长期资本管理公司（LTCM）破产了。它是由两位诺贝尔经济学奖得主和几位级别较低的经济学家管理的--主要原因也是他们相信，一般来说，市场是准稳定的。
问候，迪米特里！请看一看。它是针对64位的。在我的32位Vista上，Mean和MedianSmooth块就是不工作。此外，差异区块仍有16384的限制。
vista x32是什么，是笔记本还是什么？你可以在几乎所有的PC上获得x64版本...更不用说MT对vista的支持实际上已经停止了。
当然是塞纳，尤里！我从一开始就从交易的角度出发，一定是有点口是心非。一个初学者，毕竟...对不起...但这并不能改变问题--我 是静止的，句 号 。而且没有人能够说服我。
充满了偏执的味道......
再一次。
1.卖出价或买入价的运动本身是一个非平稳的过程，其特征随时间变化，由福克-普朗克方程描述。
2.回报增量（例如，回报=Ask(t)-Ask(t-1)），以点数、Ask或Bid价格表示--一个准稳定过程，它有一个特定的t2学生分布，有一个特定的非 参数平均值=0和一个不等于标准差 的比例因子s。
我呼吁物理学家--在这里，直到你明白这一点，朋友，一些经济学家仍然会嘲笑我们。就这样吧!
让我们回到我们的业务上：我们的交易内容--价格或增量--的问题不是闲置的。问题是，买入价1.18000附近的订单流与买入价1.18367附近的订单流略有不同。换句话说，在谈到记忆时，是有区别的，因为很明显，价格是有记忆的（交易者必须准确记住他或她在哪里开盘，他或她必须远离哪个价格以获得一些利润）。而增量可能不会。关键的一点是，我们不知道增量的水平，靠近我们交易的东西？
也就是说，关于回归的统计可能能够找到记忆，但不会找到原因。
水平仍然是已知的。
从Vysotsky-Petunin的不等式可以知道，单尾分布的99%的值都在+-6.666*s的范围内。
也就是说，如果我们知道某个特定货币对的非参数比例系数，例如s=2点，那么99%的比例将在+-13-14点之间。
但是，这些都是增量。有些人可能会感兴趣。
我对增量是静止的这一事实感兴趣，因为有其他原因。
在SanSanych提供的工作链接中，人们认识到，如果我们接受外汇中的所有过程都是非平稳的，那么就没有办法计算出最佳样本量。它将是漂浮的。如果人们遵循收益是一个准稳定过程的假设，那么所需的样本量就可以轻松自由地计算出来。而 这一点也被我的实验所证实。
亚历山大，我的观点是，我们应该从物理过程跳到数学。
如果一个交易员开了一个订单，他将在100个柱子或100个点之后关闭它？
X轴的刻度是一维的（垂直），上面记录了这个过程的时间演变，但只要市场从订单开盘开始向后移动，这个演变对交易者来说是不重要的。换句话说，在纵轴上发生的事件对交易者来说是很重要的。横向事件只是一个历史，被交易员用来做预测。
水平仍然是已知的。
从Vysotsky-Petunin的不等式可以知道，单尾分布的99%的值都在+-6.666*s的范围内。
也就是说，如果我们知道某个特定货币对的非参数比例系数，例如s=2点，那么99%的比例将在+-13-14点之间。
但是，这些都是增量。有些人可能会感兴趣。
我对增量的静止性这一事实感兴趣，还有其他原因。
在SanSanych链接的工作中，他们明确表示，如果我们接受外汇中的所有过程都是非平稳的，那么就没有办法计算出最佳样本量。它将是漂浮的。但如果遵循它是一个准稳定过程的假设，那么所需的样本量就可以很容易地自由计算。而这一点也被我的实验所证实。
模型装配。
此外，非平稳性被拒绝而没有证明，准平稳性也被接受而没有证明。而这一切都在一个假设 的层面上。然后...关于数学上的磨刀石，我希望你记得？
"如果它不符合事实--那么对事实来说就更糟糕了";))
顺便说一句，所有的吹奏者都应该知道并喜爱维索昌斯基-佩图宁的不等式。
如果他们知道某一特定货币对的确切比例系数，对他们来说是好事。
但我们不是在寻找简单的方法，是吗？:))))))这就是为什么我们将解决福克-普朗克方程，而不是其他的东西！"。
你还说你不需要知道理论!
什么方程式、不等式？你甚至不知道基本知识。