从理论到实践 - 页 1434 1...142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441...1981 新评论 Maksim Antonenko 2019.07.22 07:39 #14331 khorosh: 他说的话就像一篇论文。)) 但这些话没有什么用，因为他没有考虑到古斯-拉普卢森的再分配：股市中的钱从聪明人和傻瓜手中重新分配给快活人和聪明人。也就是说，要么是对证券交易所的吸食者，要么是赚钱的内脏。)) Alexander_K 2019.07.22 07:41 #14332 khorosh: 这是很好的论文。) :)))嗯，这并没有使事情变得更容易。 SB在过去和将来都是一样难以抗衡的。 而关于蜱虫--仍然是一个未探索的理论领域。但也许有人会恍然大悟......。也许神经网络会破解蜱虫病...我不知道。 Дмитрий 2019.07.22 07:53 #14333 Alexander_K: 过程的随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于高斯正态分布。 Yoaklmn，"物理学家" .... 为什么是你？ Renat Akhtyamov 2019.07.22 07:55 #14334 Alexander_K: 好的。 ........ 所以，蜱虫增量的形成机制如下。 a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我不知道，在此纠正我，但我认为它被称为"市场深度"），这组价格是泊松分布。 b)经纪人从这个集合中随机选择一个价格--产生一个刻度。 ...... 谢谢你的关注。 停止，不是这样的 如果从这个集合中选择了某个价格，那么这个价格也将通过同一集合中的其他一些价格。 你不需要再读下去了，因为随机性理由的逻辑开头已经被埋在了冰层之下。 此外，将不是一个刻度而是一系列的刻度 为了使你的假设与实践稍有相似，当然有必要剪掉（瘦身）这一系列刻度线 --- 我的储蓄罐里又多了一条破除神话的线路 Evgeniy Chumakov 2019.07.22 08:02 #14335 在我看来，经纪人之间有一个协议，就是要掌握所有未结订单的信息，而且价格有一定的官方渠道（由国家的银行制定），渠道内的所有东西都应该从交易者那里拿。 例如，欧元兑美元的通道，是基于欧洲银行和美联储的数据。 Renat Akhtyamov 2019.07.22 08:09 #14336 Evgeniy Chumakov: 在我看来，经纪人之间有一个协议，即拥有所有未结订单的信息，并且有一个特定的官方价格渠道（由国家的银行设定），渠道内的所有东西都必须从交易者手中撤回。 例如，欧元兑美元的通道，如果你根据欧洲银行和美联储的数据来构建它。 有一个，那就是CME。 Alexander_K 2019.07.22 08:25 #14337 Дмитрий: 该死的 "物理学家" .... 你为什么要这样做？ 你的问题是什么，乡巴佬？ Грааль 2019.07.22 09:13 #14338 EgorKim: 我认为问题在于，市场是混乱的，市场没有记忆。 伙计们... 好吧，我可以理解，当一些远离实践的 "学者"，为了在同行的圈子里获得声誉，重新引用每个人，混淆到荒谬的地步，用嘴边的泡沫证明市场是有效的，但他们的工作是科学的，模糊的，神秘的，他们是在工资单上。但你呢？ 如果所有在真实市场上进行交易的人都是带着希望和惶恐，投入了自己的全部灵魂和思想，那还有什么他妈的 "效率 "可言。而所有的参与者（包括人和算法）都在看历史，分析大致相同的事件，得出类似的结论，当然要考虑到市场的博弈、竞争性质，明白太明显的趋势会被很多人看到，它们可能是一个陷阱。一般来说，市场有记忆是肯定的， 它甚至没有被讨论过，但它与空间中的石头在时间中保持速度的记忆不同，它是足球大联盟比赛中对足球轨迹的记忆，或者是特级大师比赛中对棋子的记忆。用DSP或线性回归 来剖析这种过程是没有意义的，因为价格本身就像足球的纯粹轨迹一样具有信息量，如果不考虑球员在场上的位置和他们的技能等，一切都会更加复杂和有趣。 Alexander_K 2019.07.22 09:29 #14339 Грааль: 呃，伙计们... 好吧，我可以理解，当一些远离实践的 "学者"，为了在自己的圈子里获得声誉，通过引用所有人的话，把他们搞得晕头转向，证明市场是有效的，但这是他们的工作，是科学的、晦涩的、神秘的，他们是受雇于人。但你呢？ 如果所有在真实市场上进行交易的人都是带着希望和惶恐，投入了自己的全部灵魂和思想，那还有什么他妈的 "效率 "可言。而所有参与者（包括人和算法）都在看历史，分析大约相同的事件，并得出类似的结论，当然要考虑到市场的博弈、竞争性质，明白太明显的趋势被很多人看到，它们可能是一个陷阱。一般来说，市场有记忆是肯定的， 它甚至没有被讨论过，但它与空间中的石头在时间中保持速度的记忆不同，它是在高级联赛的足球比赛中对足球轨迹的记忆，或在大师级比赛中对棋子的记忆。用DSP或线性回归 来剖析这样的过程是没有意义的，因为价格本身的信息量就像足球的纯粹轨迹一样，如果不考虑球员在场上的位置和他们的技能等，一切都会更加复杂和有趣。 市场的悖论恰恰是，有规律的、依赖性的刻度增量，当均匀稀疏时，给出了一个开/关M1、M5、... 的随机过程。 而且，虽然很难用形式化的方法来利用刻度线--你实际上应该为此创建一个非马尔科夫过程的数学装置，或者用神经网络来揭示刻度线系列，那么已经有了一些随机过程的数学知识--概率论和DSP。 例如，科尔敦的指标很容易应对SB，但在开放的M1 上应对真正的BP-- 困难得多。 否则，使用它的Zhenya Chumakov早就成为百万富翁了。尽管如此，趋势（有记忆的确定性运动）也在撕扯着他。 还是我错了？如果Zhenya正在阅读这些台词，他能证明这些测试吗？ Renat Akhtyamov 2019.07.22 09:32 #14340 Alexander_K: 市场的悖论恰恰在于这样一个事实：有规律的、相互依赖的刻度增量，当把它们变细时，就会产生一个随机的开/关M1, M5, ...的过程。 而且，虽然很难用形式化的方法来利用刻度线--你实际上应该为此创建一个非马尔科夫过程的数学装置，或者用神经网络来揭示刻度线系列，那么已经有了一些随机过程的数学知识--概率论和DSP。 例如，科尔敦的指标很容易应对SB，但在开放的M1 上应对真正的BP-- 困难得多。 否则，使用它的Zhenya Chumakov早就成为百万富翁了。尽管如此，趋势（有记忆的确定性运动）也在撕扯着他。 还是我错了？如果Zhenya正在阅读这些台词，他能证明这些测试吗？ Sash，什么测试？ 我已将交易应用于巫师的指标，有50/50的赢/输。 我的目标是让交易打开和关闭。 我们应该像我昨天展示的那样在图表上使用指标，看看有什么。 前提是必须在买入信号下方没有卖出交易，反之亦然，即在卖出信号上方没有买入信号。 1...142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
他说的话就像一篇论文。))
但这些话没有什么用，因为他没有考虑到古斯-拉普卢森的再分配：股市中的钱从聪明人和傻瓜手中重新分配给快活人和聪明人。也就是说，要么是对证券交易所的吸食者，要么是赚钱的内脏。))
这是很好的论文。)
:)))嗯，这并没有使事情变得更容易。
SB在过去和将来都是一样难以抗衡的。
而关于蜱虫--仍然是一个未探索的理论领域。但也许有人会恍然大悟......。也许神经网络会破解蜱虫病...我不知道。
过程的随机性的证明是，大量独立随机数的总和属于高斯正态分布。
Yoaklmn，"物理学家" ....
为什么是你？
好的。
........
所以，蜱虫增量的形成机制如下。
a) 在时间t1，经纪人有一组货币对的价格（我不知道，在此纠正我，但我认为它被称为"市场深度"），这组价格是泊松分布。
b)经纪人从这个集合中随机选择一个价格--产生一个刻度。
......
谢谢你的关注。
停止，不是这样的
如果从这个集合中选择了某个价格，那么这个价格也将通过同一集合中的其他一些价格。
你不需要再读下去了，因为随机性理由的逻辑开头已经被埋在了冰层之下。
此外，将不是一个刻度而是一系列的刻度
为了使你的假设与实践稍有相似，当然有必要剪掉（瘦身）这一系列刻度线
---
我的储蓄罐里又多了一条破除神话的线路
在我看来，经纪人之间有一个协议，就是要掌握所有未结订单的信息，而且价格有一定的官方渠道（由国家的银行制定），渠道内的所有东西都应该从交易者那里拿。
例如，欧元兑美元的通道，是基于欧洲银行和美联储的数据。
在我看来，经纪人之间有一个协议，即拥有所有未结订单的信息，并且有一个特定的官方价格渠道（由国家的银行设定），渠道内的所有东西都必须从交易者手中撤回。
例如，欧元兑美元的通道，如果你根据欧洲银行和美联储的数据来构建它。
有一个，那就是CME。
该死的 "物理学家" ....
你为什么要这样做？
你的问题是什么，乡巴佬？
我认为问题在于，市场是混乱的，市场没有记忆。
伙计们...
好吧，我可以理解，当一些远离实践的 "学者"，为了在同行的圈子里获得声誉，重新引用每个人，混淆到荒谬的地步，用嘴边的泡沫证明市场是有效的，但他们的工作是科学的，模糊的，神秘的，他们是在工资单上。但你呢？
如果所有在真实市场上进行交易的人都是带着希望和惶恐，投入了自己的全部灵魂和思想，那还有什么他妈的 "效率 "可言。而所有的参与者（包括人和算法）都在看历史，分析大致相同的事件，得出类似的结论，当然要考虑到市场的博弈、竞争性质，明白太明显的趋势会被很多人看到，它们可能是一个陷阱。一般来说，市场有记忆是肯定的， 它甚至没有被讨论过，但它与空间中的石头在时间中保持速度的记忆不同，它是足球大联盟比赛中对足球轨迹的记忆，或者是特级大师比赛中对棋子的记忆。用DSP或线性回归 来剖析这种过程是没有意义的，因为价格本身就像足球的纯粹轨迹一样具有信息量，如果不考虑球员在场上的位置和他们的技能等，一切都会更加复杂和有趣。
呃，伙计们...
好吧，我可以理解，当一些远离实践的 "学者"，为了在自己的圈子里获得声誉，通过引用所有人的话，把他们搞得晕头转向，证明市场是有效的，但这是他们的工作，是科学的、晦涩的、神秘的，他们是受雇于人。但你呢？
如果所有在真实市场上进行交易的人都是带着希望和惶恐，投入了自己的全部灵魂和思想，那还有什么他妈的 "效率 "可言。而所有参与者（包括人和算法）都在看历史，分析大约相同的事件，并得出类似的结论，当然要考虑到市场的博弈、竞争性质，明白太明显的趋势被很多人看到，它们可能是一个陷阱。一般来说，市场有记忆是肯定的， 它甚至没有被讨论过，但它与空间中的石头在时间中保持速度的记忆不同，它是在高级联赛的足球比赛中对足球轨迹的记忆，或在大师级比赛中对棋子的记忆。用DSP或线性回归 来剖析这样的过程是没有意义的，因为价格本身的信息量就像足球的纯粹轨迹一样，如果不考虑球员在场上的位置和他们的技能等，一切都会更加复杂和有趣。
市场的悖论恰恰是，有规律的、依赖性的刻度增量，当均匀稀疏时，给出了一个开/关M1、M5、... 的随机过程。
而且，虽然很难用形式化的方法来利用刻度线--你实际上应该为此创建一个非马尔科夫过程的数学装置，或者用神经网络来揭示刻度线系列，那么已经有了一些随机过程的数学知识--概率论和DSP。
例如，科尔敦的指标很容易应对SB，但在开放的M1 上应对真正的BP-- 困难得多。
否则，使用它的Zhenya Chumakov早就成为百万富翁了。尽管如此，趋势（有记忆的确定性运动）也在撕扯着他。
还是我错了？如果Zhenya正在阅读这些台词，他能证明这些测试吗？
市场的悖论恰恰在于这样一个事实：有规律的、相互依赖的刻度增量，当把它们变细时，就会产生一个随机的开/关M1, M5, ...的过程。
而且，虽然很难用形式化的方法来利用刻度线--你实际上应该为此创建一个非马尔科夫过程的数学装置，或者用神经网络来揭示刻度线系列，那么已经有了一些随机过程的数学知识--概率论和DSP。
例如，科尔敦的指标很容易应对SB，但在开放的M1 上应对真正的BP-- 困难得多。
否则，使用它的Zhenya Chumakov早就成为百万富翁了。尽管如此，趋势（有记忆的确定性运动）也在撕扯着他。
还是我错了？如果Zhenya正在阅读这些台词，他能证明这些测试吗？
Sash，什么测试？
我已将交易应用于巫师的指标，有50/50的赢/输。
我的目标是让交易打开和关闭。
我们应该像我昨天展示的那样在图表上使用指标，看看有什么。
前提是必须在买入信号下方没有卖出交易，反之亦然，即在卖出信号上方没有买入信号。