从理论到实践 - 页 42

新评论
 
Alexander_K2:

这就是我看到的回报增量的相当干净的t2分布。


亚历山大，让我问你几个问题。

  1. 究竟是什么让你得出了关于分配类型的结论？直方图的外观、计算或其他方面？在你之前，没有人提到金融市场的这种分配方式。
  2. 在你的模型输出中，你预期（或已经有）的交易的预期回报（以5/3位数计）是多少？这个问题是由你分析tick增量的事实所决定的，分别来说，期待近似订单的统计优势是符合逻辑的。事实是，即使模型实际给出的OOP在价差之内，那么你也不会在上面赚钱。

 
Petr Doroshenko:

关键是，一个实质性的流动性供应商（1号）已经过滤-提取报价/数据很长时间了，并且有经验。这个供应商（可能还有其他供应商），很可能（纯粹是imho）在一天中的某些时间，在某些条件下禁用2号和3号（也许在某些时间有一个隐藏的好处，允许不使用更高的时间框架）。即：。

- 连续流入2号和3号终端的蜱虫没有明确的规律性：几个小时的蜱虫是这样的，然后5个小时就不一样了，然后是其他的方式，而规律性变化的标志对用户来说是未知的。在几个流动性提供商的简单聚合器中分析点位是没有意义的。

- 为#2和#3找到的/调整的tick模式将是不可靠的，因为在某些时刻数据的误差偏离达到相反的值-1/+1（上升/下降方向）。

- 在一分钟内，DT/经纪商可以绘制任何东西，只要最后一分钟对应的东西（也许有人会去fca），大型DT/经纪商不会频繁改变tick的绘制，而只是发送一个历史更新（和超级指标/顾问 "挂"）。

你有没有想过，蜱虫可能分批来到一个人的身边，以相等的间隔来到另一个人的身边，而以其他一些间隔来到第三个人的身边？

那么在比较引文时，上述所有理论都是无稽之谈，不是吗？

问题是，首先你必须按时间同步图表，然后才能比较它们。

但我100%肯定，没有人能够用蜱虫来做，除非我们有相同的通信渠道，相同的发射和接收设备，等等。

比较的参考点是TF M1上的图表，这不是没有道理的。

但即使在М1上，图表也可能不一致，因为一分钟的第一个和最后一个点可能出现在不同经纪公司的不同烛台上，而且又会有所不同。

总的来说，我不喜欢某个地球物理学家 从一开始就给出了有错误的公式，并且还在敲打他的胸口--我是ol....。
 
Alexander Sevastyanov:

亚历山大，让我问你几个问题。

  1. 究竟是什么让你得出了关于分配类型的结论？直方图的外观、计算结果还是其他什么？在你之前没有人提到金融市场的这种增量分配。
  2. 在你的模型输出中，你预期（或已经有）的交易的预期回报（以5/3位数计）是多少？这个问题是由你分析tick增量的事实所决定的，分别来说，期待近似订单的统计优势是符合逻辑的。问题是，即使该模型真的在价差范围内给出了MOS，你也无法从中获利。

问候亚历山大!

1.我还对迄今为止没有人在市场模型中描述这种分布的事实感兴趣。怎么说呢？一些高斯、拉普拉斯、高奇...再进一步说，目前所有的模型都不能从 "根本 "这个词来看待。我可以重复以下内容--在两个连续的引文之间存在着一种关系，即所谓的 "记忆"。我们有2个自由度。增量形成一个非马尔科夫链，其概率分布必须 由t2分布来描述。它必须在那里。其他东西都不在那里，也不可能在那里!只是它是连续t2分布的离散类似物，例如可以在这里阅读每个点的点数。那么，点差和佣金只会减少你的利润。

但是，我想--我到底是不是一个物理学家呢？对我来说什么更重要--金钱还是真理？真理!就这样吧!

所以我决定继续前进--描述价格本身的非平稳过程，它与通过这个t2分布的增量的平稳过程相关。而这正是情绪风暴的开始，在这个主题中可以看到:))))))))。

 
Alexander_K2:

问候，亚历山大!

1.我还感兴趣的是，到目前为止，没有人在市场模型中描述这种分布。怎么说呢？一些高斯、拉普拉斯、高奇...而且，在目前所有的模型上，人们不能看 "根本 "这个词。我可以重复以下内容--在两个连续的引文之间存在着一种关系，即所谓的 "记忆"。我们有2个自由度。增量形成一个非马尔科夫链，其概率分布必须 由t2分布来描述。它必须在那里。其他东西都不在那里，也不可能在那里!只是这是一个连续t2分布的离散类似物，你可以在这里阅读，例如http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus。

人们的印象是，你在 "证明"、"证明 "的意义上使用 "重复 "这个词。仿佛你相信这样的辩解。现在的媒体都是这样做的，但为什么在这里？

在你的链接中，我只设法 "读 "到了 "没有信息 "这句话。也许其他人更幸运？

 
Vladimir:

你似乎在 "证明"、"辩解 "的意义上使用 "重复 "这个词。而你自己也仿佛相信这样的辩解。现在的大众媒体都是这样做的，但为什么在这里？

在你的链接中，我只设法 "读 "到了 "没有信息 "这句话。也许其他人更幸运？

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

你似乎在 "证明"、"辩解 "的意义上使用 "重复 "这个词。而你自己也仿佛相信这样的辩解。现在的媒体都是这样做的，但为什么在这里？

我只设法 "阅读 "了你的链接上的 "没有信息 "这句话。也许其他人有更好的运气？


弗拉基米尔，我想你很清楚，情况就是这样。这些证据对我个人来说是很难的。你认为我在一天内做了所有的事情吗？如果你不相信我，可以自己去看看。

 
Alexander_K2:

问候，亚历山大!

1.我可以重复以下内容--在连续进来的两个语录之间有一个联系，即所谓的 "记忆"。我们有2个自由度。增量形成一个非马尔科夫链，其概率分布必须 由t2分布来描述。它必须在那里。其他东西都不在那里，也不可能在那里!

2. ...在每一个嘀嗒声中，它都会 被点亮。那么，点差和佣金将直接减少你的利润。


亚历山大，谢谢你的详细解答。

  1. 如果我理解正确的话，关于蜱虫分布的结论是基于这样一个事实，即链条是非马尔科夫的，即存在 "记忆 "和现在/未来与过去的联系。你是否接受这一点作为公理，而没有证据？我也倾向于认为存在一些 "记忆"，因为，例如，水平线、趋势线和其他技术工具更经常地发挥作用。但这种 "记忆 "的量化衡量标准是什么，我们是否可以盲目地把它作为依据？
  2. "在每一个刻度线上都会有一个跳动"？你确定吗？有一些经纪人/交易商会帮助你在模拟交易中做到这一点，即使是随机进场，你也会获利：他们会将报价转移到对你有利的位置，为你打开/关闭一个正的滑点。但在真正的市场上，情况将完全相反。而我关于LFL的问题没有被问到，并不是因为好奇心。任何在价差内有LFL的TS，在真实市场上注定要失败。
我真诚地祝愿你成功，但我担心你犯了一个错误，那就是专门调查蜱的增量。以我的愚见，与其用(Bid+Ask)/2和平等或指数分布的时间间隔采样，不如改用1-2个平均价差的固定值对价格增量进行过滤/采样，事实上是用最简单的阈值过滤器。以固定的时间间隔计数的缺点是什么？因为在这个时间段内，价格可以来回波动，幅度很大。而这可能不是一个意外的秒杀，但你会错过它。阈值过滤器通过过滤掉市场和经纪人产生的tick噪音，将大大减少用于分析的数据量，并且不会错过重要的价格变动。而另一个好处是，1-2个价差的增量不再是理论上的交易，而是实际的交易。有了你的 "量化函数和置信度 "装置，情况就更糟糕了。
 
Alexander Sevastyanov:

亚历山大，谢谢你的回答。

  1. 如果我没有理解错的话，关于tick return分布的结论是基于这样一个事实，即这个链条是非markovian的，即有一个 "记忆 "和一个现在/未来与过去的联系。你是否接受这一点作为公理，而没有证据？我也倾向于认为存在一些 "记忆"，因为，例如，水平线、趋势线和其他技术工具更经常地发挥作用。但这种 "记忆 "的量化衡量标准是什么，我们是否可以盲目地把它作为依据？
  2. "在每一个刻度线上都会有一个跳动"？你确定吗？有一些经纪人/交易商会帮助你在模拟交易中做到这一点，即使是随机进场，你也会获利：他们会将报价转移到对你有利的位置，为你打开/关闭一个积极的滑点。但在真正的市场上，情况将完全相反。而我关于LFL的问题没有被问到，并不是因为好奇心。任何在价差内有LFL的TS，在真实市场上注定要失败。
我真诚地祝愿你成功，但我担心你犯了一个错误，那就是专门调查蜱的增量。以我的愚见，与其用(Bid+Ask)/2和等量或指数分布的时间间隔采样，不如改用约1-2个平均价差的固定值对价格增量进行过滤/采样，事实上是用最简单的阈值过滤器。以固定的时间间隔计数的缺点是什么？因为价格在这段时间内可以来回波动，幅度可观。而这可能不是一个意外的秒杀，但你会错过它。阈值过滤器通过过滤掉市场和经纪人产生的tick噪音，将大大减少用于分析的数据量，并且不会错过重要的价格变动。而另一个好处是，1-2个价差的增量不再是理论上的交易，而是实际的交易。而使用你的 "量化函数和置信度 "装置，更是如此。

至于第2点--我完全同意。这就是为什么我没有这样做。

谢谢你的帖子!我将不得不考虑这个问题。

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
谢谢你的链接，非常有趣。
 
Alexander_K2:

关于第2点，我完全同意。这就是为什么我没有这样做。

对于这个帖子--谢谢我得考虑一下。

但在这里你错了。

你的方法是对的，只是在理论的实际应用和公式中存在很多错误。

而你只有把四件事结合起来才能纠正自己的错误：理论、交易、用专门的交易语言编程，以及征求有经验的交易员的意见。

不要忘了，卖单是按买入价开的，买单是按卖出价开的，而卖出价和买入价是一个价差。你打算用tick数据作为初始数据来交易什么？
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