#define NUMBER_OF_POINTS 10// Число аппроксимируемых точек.#define POLARPOINT_IDX 1// Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
// Ординаты точек (цены, значения).double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };
// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функцииclass CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
virtualuint _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); }; // Число точекvirtualdouble _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); }; // Значение X точки с индексом uiIdxvirtualdouble _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); }; // Значение Y точки с индексом uiIdxvirtualint _PolarIdx() { return(POLARPOINT_IDX); } // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет. public:
CMyApproximator() {};
~CMyApproximator() {};
// Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};
// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса
CMyApproximator maSolver;
// Получаем степени:
SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic();
// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.
也想先回答
但
在分析了昨天的英镑走势后，我意识到最近的新闻焦点非常具有误导性
也想在第一时间回答
但
在分析了昨天的英镑走势后，我意识到最近的新闻偏向非常糟糕。
也许我们应该避免在这种地区进行交易？接下来是强有力的消息，尽管是不同的货币。
谁知道当任何工具出现强烈干扰时，资金会开始流向什么资产。
恐怕这里的 "概率解决方案 "将是给定空间中任何轨迹的整个集合--而该解决方案的价值是什么？
这就像声称 "很有可能 "欧洲美元今年不会出现负值，不超过100。请注意，这一论断的概率接近100%。但你会从这样的 "预测 "中得到很多好处吗？
在概率论中，它证明了当一个物体的状态受到许多独立力量的影响时，该状态的概率开始服从高斯定律。然而，价格的走向和价值并不遵从这种分布，原因很简单，市场参与者的投入和产出是有依赖性的。
嗯，这是另一个更广泛的话题。 这已经是一个与量子力学的类比。薛定谔 方程 来拯救。
嗯，这是另一个更广泛的话题。 这已经是一个与量子力学的类比了。薛定谔 方程来帮助。
同样--这个方程只是给了我们可能的坐标空间。但它如何帮助我们找到坐标本身？
但这只适用于正平面。在实验中，我采取了一个 "弧形的价格通道"，它位于正平面内。
这有什么大不了的，RRR5 。
同样--这个方程将只是给我们可能的坐标空间。但这如何帮助我们找到坐标本身呢？
我们为什么要找到这个坐标呢？
而你将会很高兴。例如，如果目前价格上涨的概率为65%，下跌的概率为35%，需要开仓的概率为10%，那么开仓应该是这样的
而为什么要找到这个坐标呢？
而你将会很高兴。例如，如果目前价格上涨的概率为65%，下跌的概率为35%，而需要开仓的概率为10%，那么开仓应该是这样的
而且，为什么要不必要地编造一些东西，你应该（在大多数情况下）只是在趋势中上下跺脚（既是一个，也是另一个，还有第三个，如果你能学会这样的动作）。
为什么要找到这个坐标？
而你将会很高兴。例如，如果目前价格上涨的概率为65%，下跌的概率为35%，需要开立交易的概率为10%，那么开立交易应该是这样的。
不，不，这都是清楚的。
问题是所有这些百分比来自哪里？
整个统计装置是基于分布的已知性质。在"假设检验"一节中，你也可以估计现有样本是否符合我们的理论分布。因此，即使在a=90%的显著性水平下，价格分布也不是高斯分布（更高的显著性水平是不可能的）。它也不是任何一个众所周知和研究过的分布。 我在上面指出的原因--参与者的行动相互依赖（这对大多数分布来说都是不可接受的）。
结果是--你必须降低显著性水平，如果在显著性水平a=30%时，价格运动是由高斯分布描述的，那么计算的意义何在？误差概率将达到70%!要么就得采取非常广泛的界限。然后你会发现，此刻的价格走势是上涨50.001%，而价格走势是下跌49.999%--你认为在这样的价差上你会有利润？ 在短期内，利润将是随机的，而在长期内--价差将吃掉所有的差额。
只知道过去的轨迹本身，有可能预测轨迹吗？
模式识别。
我认为与重力的比喻非常贴切。在市场上，重力是由货币创造的。有些人将带着100美元进去，有些人带着几十亿美元进去。同样的万有引力定律，甚至我上面给出的公式也适用于此。吸引力与距离的平方成反比，与质量成正比。因此，2度的多项式回归（抛物线）是最合适的工具。尽管使用双曲线会更符合逻辑，因为两个引力体的相互作用是根据双曲线的规律进行的。但是，事实上，抛物线在计算上要方便得多，而且抛物线和双曲线在最重要的区间上也非常相似。
你可以在这里 清楚地看到它。红线是抛物线，蓝线是双曲线。
货币的引力和天体的引力之间的主要区别是，货币可以突然出现和突然消失，产生强大的引力波动。但是要计算这个事件，而且有这样的事情，就是渠道崩溃。
不仅是精彩的评论，而且是最美丽的））。
让我说几句话。如果市场是一个封闭的成型系统，也许很多事情会更简单，但我们不仅有一些数量的货币质量的出现和消失的现象，有目的地朝一个方向发展，并分离成这种质量的分散的小积累，而且还有这种货币质量不断增加的可能性，（额外的控制的周期性排放），即作为这种不断扩大的资本量的结果，产生了一个螺旋式的前进运动。问题是这个因素如何能被考虑进去。也许扩大宇宙的选项将是一个比较。))
P.S. 也许由于这种持续的平移运动，我们无法看到正态分布，而只能看到接近拉普拉斯的东西（双指数）。