从理论到实践 - 页 138 1...131132133134135136137138139140141142143144145...1981 新评论 Alexander_K2 2018.01.19 12:43 #1371 Nikolay Demko: 虽然没有深刻的勾当历史，在计算中也能窥见未来，但我非常怀疑。我将在周末用不同的阅读方法检查这些计算结果。我在阅读时有勾选数据。1.在1秒内无伪装状态的报价。2.通过指数引出无伪态。3.通过指数与伪态进行报价（这就是我们现在研究的情况）。我的经纪人没有蜱虫档案，所以我必须自己收集历史资料。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 12:48 #1372 Alexander_K2:我将在周末用不同的阅读方法检查这些计算结果。我在阅读时有勾选数据。1.在1秒内无伪装状态的报价。2.通过指数引出无伪态。3.通过指数与伪态进行报价（这就是我们现在研究的情况）。我的经纪人没有蜱虫档案，所以我必须自己收集历史资料。 图表上有标记，步长为1520。如果是指数，就会出现乱七八糟的标记，因为刻度是从右边开始的，而不是从左边。 Alexander_K2 2018.01.19 13:01 #1373 СанСаныч Фоменко: 在图表上，标记是以1520为增量。如果是指数，就会出现乱七八糟的标记，因为我们的刻度是从右边开始的，而不是从左边。不，只是一个随机的指数分布的数字发生器产生类似11223391128145的东西，我在这些间隔内阅读报价。我将这些报价收集到15625的缓冲区中，并在每个新的报价中进行当前参数和平均参数的计算。这个过程进行得越久，就越明显，是的--当前的方差值（根据前面附件中的公式）变化不大，而平均方差根本不随时间变化。请注意，这都是相对于0而言的。如果我们绘制方差直方图（表2中的A列），我们看到平均来说是接近正态分布。这是用历史价值的档案=211690的报价。我认为，当我们有了100万个价值的历史，我们将看到一个完美的钟。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 13:06 #1374 Nikolay Demko: 你是否意识到这是对未来的一种窥视？在历史上，这类转折会经过，在现实中则不会。为什么会出现回撤到平均值的情况？任何做交易的人都知道，通过横向的趋势修正是很有可能的，而不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。所有这些礼物都在平均数爱好者的信号中清晰可见。 Yuriy Asaulenko 2018.01.19 13:12 #1375 СанСаныч Фоменко:为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。所有这些礼物都在平均数爱好者的信号中清晰可见。 因为平均数总是跟着价格走。无论是价格对平均数还是平均数对价格）。在相对于平均值的图表上，我们在任何情况下都会得到一个回调。 Alexander_K2 2018.01.19 13:17 #1376 СанСаныч Фоменко:为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。所有这些呈现都可以在平均化情人的信号中清楚地看到。根据你的老朋友Vizard_建议的算法，回撤到平均线肯定是为了增量。再仔细看看15625个样本中相对于价格本身的增量平均值的下图（上图）。以及这个增量的平均值在一段时间内形成的分布（见我之前的帖子）。PS 我再次发布链接https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn，以免丢失... Mykola Demko 2018.01.19 13:20 #1377 СанСаныч Фоменко:为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。所有这些呈现都可以在平均化情人的信号中清楚地看到。因为市场在不断寻找价格最优。而当有变化时，平均数就会被拉高，市场就会回到它身边。但是，灰色人 种忘记了平均数应该设置在窗口的中点上，即从右点向后移动半个周期。市场总是走到这个中间点。但在这种情况下，它在右边的边界上什么都没有。如果我们不表现出幽默感，市场并不总是回到中间点，特别是当它跟随趋势。它在一段时间后会接触到手腕，但你会坐在一个特定的减法中。 СанСаныч Фоменко 2018.01.19 13:20 #1378 Alexander_K2: 不，只是一个随机的指数分布的数字 发生器产生类似11223391128145的东西，我在这些间隔内阅读报价。我将这些报价累积到15625的缓冲区，并在每个新的报价中对当前参数和平均参数进行计算。这个过程进行得越久，就越明显，是的--当前的方差值（根据前面附件中的公式）变化不大，而平均方差根本不随时间变化。请注意，这都是相对于0而言的。如果我们绘制方差直方图（表2中的A列），我们看到平均来说是接近正态分布。这是在样本量=211690的情况下我认为，当我们得到100万个数值的历史时，我们会看到一个完美的钟声这是我完全不明白的事情。如果时间戳是随机数（具有指数分布），那么无论分布如何，它都会导致对原始卡特尔的洗牌，你清楚地看到一个有规律的卡特尔，即所有东西都是有序的。但这只是一个说话的问题。问题的关键是原则。你的系统不起作用。像这样的系统是非常好的研究，甚至贵族的人都有了（共融被称为）。你可以建立工作得体的套利系统。但它总是多种乐器。在一个货币对上，没有人做到这一点--原因如上所述：一个人可以通过几千点的下降来等待回撤到零，而一个人永远也等不到它。 Alexander_K2 2018.01.19 13:24 #1379 СанСаныч Фоменко:这一点我完全不明白。如果时间戳是随机数（具有指数分布），那么无论分布如何，这都会导致原来的cotier洗牌，而你显然有一个规则的cotier，即所有东西都是有序的。但这只是一个说话的问题。问题的关键是原则。你的系统不起作用。像这样的系统是非常好的研究，甚至贵族的人都得到了（共同整合被称为）。你可以建立工作得体的套利系统。但它总是多种乐器。没有人能够在一个货币对上做到这一点--原因如上所述：你可以通过几千点的缩减来等待回撤到零，而你却永远不能等待。桑桑尼茨，在这个问题上我不会浪费时间去争论。再次强调--这个算法实际上是由你的老朋友Vizard_给我们的。我没有理由不相信他--他的计算结果与我的完全一致。如果你还是不相信我，或者不理解，你可以自己做计算。 Mykola Demko 2018.01.19 13:27 #1380 Alexander_K2:桑桑尼茨，这次我不会再浪费我的时间去争论了。再一次，你的老朋友Vizard_实际上给了我们这个算法。我没有理由不相信他--他的计算与我的计算完全吻合。如果你仍然不相信或不理解，你可以自己进行计算。周末我将在mql中进行，但在分钟条上。我不知道如何处理蜱虫，有比钱更麻烦的事情。 1...131132133134135136137138139140141142143144145...1981 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
虽然没有深刻的勾当历史，在计算中也能窥见未来，但我非常怀疑。
我将在周末用不同的阅读方法检查这些计算结果。
我在阅读时有勾选数据。
1.在1秒内无伪装状态的报价。
2.通过指数引出无伪态。
3.通过指数与伪态进行报价（这就是我们现在研究的情况）。
我的经纪人没有蜱虫档案，所以我必须自己收集历史资料。
我将在周末用不同的阅读方法检查这些计算结果。
我在阅读时有勾选数据。
1.在1秒内无伪装状态的报价。
2.通过指数引出无伪态。
3.通过指数与伪态进行报价（这就是我们现在研究的情况）。
我的经纪人没有蜱虫档案，所以我必须自己收集历史资料。
在图表上，标记是以1520为增量。如果是指数，就会出现乱七八糟的标记，因为我们的刻度是从右边开始的，而不是从左边。
不，只是一个随机的指数分布的数字发生器产生类似11223391128145的东西，我在这些间隔内阅读报价。我将这些报价收集到15625的缓冲区中，并在每个新的报价中进行当前参数和平均参数的计算。这个过程进行得越久，就越明显，是的--当前的方差值（根据前面附件中的公式）变化不大，而平均方差根本不随时间变化。请注意，这都是相对于0而言的。如果我们绘制方差直方图（表2中的A列），我们看到平均来说是接近正态分布。
这是用历史价值的档案=211690的报价。
我认为，当我们有了100万个价值的历史，我们将看到一个完美的钟。
你是否意识到这是对未来的一种窥视？
在历史上，这类转折会经过，在现实中则不会。
为什么会出现回撤到平均值的情况？
任何做交易的人都知道，通过横向的趋势修正是很有可能的，而不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。
所有这些礼物都在平均数爱好者的信号中清晰可见。
为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？
任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。
所有这些礼物都在平均数爱好者的信号中清晰可见。
为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？
任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。
所有这些呈现都可以在平均化情人的信号中清楚地看到。
根据你的老朋友Vizard_建议的算法，回撤到平均线肯定是为了增量。
再仔细看看15625个样本中相对于价格本身的增量平均值的下图（上图）。
以及这个增量的平均值在一段时间内形成的分布（见我之前的帖子）。
PS 我再次发布链接https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn，以免丢失...
为什么甚至应该有一个回撤到平均值的过程？
任何做交易的人都知道，横向趋势的修正是很有可能的，不是靠艾略特波。我特意选择了三年的样本，其中有几个部分有侧向趋势修正，而且侧向趋势修正的总运动量超过一千点。
所有这些呈现都可以在平均化情人的信号中清楚地看到。
因为市场在不断寻找价格最优。而当有变化时，平均数就会被拉高，市场就会回到它身边。
但是，灰色人 种忘记了平均数应该设置在窗口的中点上，即从右点向后移动半个周期。
市场总是走到这个中间点。但在这种情况下，它在右边的边界上什么都没有。
如果我们不表现出幽默感，市场并不总是回到中间点，特别是当它跟随趋势。它在一段时间后会接触到手腕，但你会坐在一个特定的减法中。
不，只是一个随机的指数分布的数字 发生器产生类似11223391128145的东西，我在这些间隔内阅读报价。我将这些报价累积到15625的缓冲区，并在每个新的报价中对当前参数和平均参数进行计算。这个过程进行得越久，就越明显，是的--当前的方差值（根据前面附件中的公式）变化不大，而平均方差根本不随时间变化。请注意，这都是相对于0而言的。如果我们绘制方差直方图（表2中的A列），我们看到平均来说是接近正态分布。
这是在样本量=211690的情况下
我认为，当我们得到100万个数值的历史时，我们会看到一个完美的钟声
这是我完全不明白的事情。
如果时间戳是随机数（具有指数分布），那么无论分布如何，它都会导致对原始卡特尔的洗牌，你清楚地看到一个有规律的卡特尔，即所有东西都是有序的。
但这只是一个说话的问题。
问题的关键是原则。
你的系统不起作用。
像这样的系统是非常好的研究，甚至贵族的人都有了（共融被称为）。你可以建立工作得体的套利系统。但它总是多种乐器。在一个货币对上，没有人做到这一点--原因如上所述：一个人可以通过几千点的下降来等待回撤到零，而一个人永远也等不到它。
这一点我完全不明白。
如果时间戳是随机数（具有指数分布），那么无论分布如何，这都会导致原来的cotier洗牌，而你显然有一个规则的cotier，即所有东西都是有序的。
但这只是一个说话的问题。
问题的关键是原则。
你的系统不起作用。
像这样的系统是非常好的研究，甚至贵族的人都得到了（共同整合被称为）。你可以建立工作得体的套利系统。但它总是多种乐器。没有人能够在一个货币对上做到这一点--原因如上所述：你可以通过几千点的缩减来等待回撤到零，而你却永远不能等待。
桑桑尼茨，在这个问题上我不会浪费时间去争论。
再次强调--这个算法实际上是由你的老朋友Vizard_给我们的。我没有理由不相信他--他的计算结果与我的完全一致。
如果你还是不相信我，或者不理解，你可以自己做计算。
桑桑尼茨，这次我不会再浪费我的时间去争论了。
再一次，你的老朋友Vizard_实际上给了我们这个算法。我没有理由不相信他--他的计算与我的计算完全吻合。
如果你仍然不相信或不理解，你可以自己进行计算。
周末我将在mql中进行，但在分钟条上。我不知道如何处理蜱虫，有比钱更麻烦的事情。