Da teoria à prática
Boa noite, caros comerciantes!
Decidi deixar o fórum por um tempo, e imediatamente me aborreci:)))) E só ler, infelizmente, não é interessante. Todos estão ocupados com pequenos problemas dentro de seus modelos pessoais e sua visão pessoal do mercado. Aconselham-me a ler sobre alguns miseráveis GARCHs...
Por isso, aos poucos continuarei meus exercícios literários e técnicos, quem estiver interessado - leia.
Mais uma vez, recomendo vivamente a leitura dos tópicos:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Hipóteses foram apresentadas, como a seguir:
1. A distribuição dos incrementos de preço é uma distribuição t2-distribuída pelo Estudante.
2. O processo de precificação é não-markoviano e nenhuma exceção pode destruir esta não-markovianidade.
3. Como primeira aproximação, o modelo de preço é um processo Wiener com desvio descrito em termos da equação Fokker-Planck.
O mais importante é entender que esta equação descreve a função de densidade de probabilidade do processo de precificação, não o preço em si!!!!
Nossa tarefa é mais complicada - acrescentamos um componente integral a esta equação.
Portanto, vamos resolver esta equação numericamente, dados os seguintes termos para nosso caso:
drift - média móvel ponderada WMA
difusão - dispersão ponderada
componente integral - a variação média dos dados do arquivo em um determinado tamanho de amostra.
Continuaremos amanhã.
Cumprimentos,
Alexander_K
Mais uma vez, em nome da comunidade, recomendo fortemente o uso de links em vez de texto
Pessoalmente, eu não levantaria um dedo para seguir um elo de uma pessoa que nem sequer pode fazer uma coisa tão simples
mais uma vez, em nome da comunidade, recomendo fortemente que os links sejam vinculados em vez de texto
Pessoalmente, não levantarei um dedo para seguir um elo de uma pessoa incapaz mesmo de uma ação tão simples.
OK, Alexey - corrigido.
OK, Alexey - corrigido.
Desculpe pela dureza )) é um pouco irritante com a mesma coisa - links e fontes não-formatadas
Assim, resolveremos esta equação numericamente, dados os seguintes termos para nosso caso:
drift - média móvel ponderada WMA
Amanhã - vamos continuar.
Cumprimentos,
Alexander_K
A WMA terá atrasos de grupo e fase loucos, de tal forma que a deriva será exatamente o oposto. Como resultado, todas as distribuições, etc., não serão sobre o mercado, mas sobre estes mesmos atrasos.
É com a amostragem que é agradável e agradável trabalhar).
Cumprimentos.
ZZY Consegui entrar no meu computador à noite).
Boa noite, caros comerciantes!
Decidi deixar o fórum por um tempo, e imediatamente me aborreci:)))) E só ler, infelizmente, não é interessante. Todos estão ocupados com pequenos problemas dentro de seus modelos pessoais e sua visão pessoal do mercado. Aconselham-me a ler sobre alguns miseráveis GARCHs...
Por isso, aos poucos continuarei meus exercícios literários e técnicos, quem estiver interessado - leia.
Mais uma vez, recomendo vivamente a leitura dos tópicos:
densidade de probabilidade do processo de precificação, não o preço em si!!!!
Nossa tarefa é mais complicada - acrescentamos um componente integral a esta equação.
Portanto, vamos resolver esta equação numericamente, dados os seguintes termos para nosso caso:
drift - média móvel ponderada WMA
difusão - dispersão ponderada
componente integral - a variação média dos dados do arquivo em um determinado tamanho de amostra.
Continuaremos amanhã.
Cumprimentos,
Alexander_K
Qual é a razão para escolher o WMA (média móvel ponderada)?
Vamos continuar.
Portanto, é muito importante para nós entender o significado físico e matemático de TODAS as variáveis da equação Fokker-Planck, que nós, além disso, complicamos com um termo integral adicional.
1. A densidade de probabilidade W(x,t) é a probabilidade de que em algum momento t o preço PODE ter um certo valor. Além disso, para qualquer volume de amostra, os valores de preço estão nas faixas definidas pela desigualdade de Chebyshev.
2. Preço x é o valor de Ask ou Bid em um determinado momento t. Além disso, são exatamente as cotações, ou seja, se não houve acordos, o preço não é lido ao longo do tempo e não participa dos cálculos. Por favor, note que QUALQUER tentativa de filtrar os dados do tick NÃO destrói a seqüência não-marcada. assim você pode simplesmente trabalhar com citações limpas e não complicar a tarefa. Já é complicado o suficiente :))
3. Tempo t. Não, eu diria até TIME t. Este é o parâmetro mais importante! Li tantos tópicos aqui - como organizar adequadamente o recebimento de dados de carrapatos, se cada carrapato é importante, etc., etc. Se a fórmula contivesse apenas W(x) - então sim, eu teria que receber cada carrapato, e se W(x(t)) - então ele leria o preço com uma certa freqüência, independentemente de ser ou não um carrapato real. Mas, temos exatamenteW(x,t), o que significa que ambas as abordagens para receber dados estão erradas. O algoritmo correto para a leitura de citações é o seguinte - selecionamos uma constante t = 1 segundo e lemos as citações com esta freqüência .Isto será correto.
A parte esquerda da equação está resolvida.
A pergunta - onde está a prática, onde estão todos esses lotes, lucros e dinheiro no final do dia? A resposta - será, definitivamente será. Seja paciente.
Vamos continuar.
A questão é - onde está a prática, onde estão todos esses lotes, lucros e dinheiro no final???? A resposta - será, definitivamente será. Seja paciente.É impressão minha, ou o autor vai criar sua própria teoria de mercado... e seu próprio preço...?
Parece-me que a PRACTICE não se trata de criar seu próprio mercado, mas de seguir um mercado EXISTENTE...
De modo geral, a criação de um modelo de mercado DIFERENTE não fará nada em termos de PRÁTICA com o mercado existente.
É possível tentar adequar-se ao NOVO mercado e ao atual, mas uma completa coincidência nunca será alcançada, por isso esta tarefa é puramente teórica e não tem nada a ver com a prática ...
Vamos continuar.
Portanto, é muito importante para nós entender o significado físico e matemático de TODAS as variáveis da equação Fokker-Planck, o que também complicamos com um termo integral adicional.
1. A densidade de probabilidade W(x,t) é a probabilidade de que em algum momento t o preço PODE ter um certo valor. Além disso, para qualquer volume de amostra, os valores de preço estão nas faixas definidas pela desigualdade de Chebyshev.
2. Preço x é o valor de Ask ou Bid em um determinado momento t. Além disso, são exatamente as cotações, ou seja, se não houve acordos, o preço não é lido ao longo do tempo e não participa dos cálculos. Por favor, note que QUALQUER tentativa de filtrar os dados do tick NÃO destrói a seqüência não-marcada. assim você pode simplesmente trabalhar com citações limpas e não complicar a tarefa. Já é complicado o suficiente :))
3. Tempo t. Não, eu diria até TIME t. Este é o parâmetro mais importante! Li tantos tópicos aqui - como organizar adequadamente o recebimento de dados de carrapatos, se cada carrapato é importante, etc., etc. Se a fórmula contivesse apenas W(x) - então sim, eu teria que receber cada carrapato, e se W(x(t)) - então ele leria o preço com uma certa freqüência, independentemente de ser ou não um carrapato real. Mas, temos exatamenteW(x,t), o que significa que ambas as abordagens para receber dados estão erradas. O algoritmo correto para a leitura de citações é o seguinte - selecionamos uma constante t = 1 segundo e lemos as citações com esta freqüência .Isto será correto.
A parte esquerda da equação está resolvida.
A pergunta - onde está a prática, onde estão todos esses lotes, lucros e dinheiro no final do dia? A resposta - será, definitivamente será. Seja paciente.
Qual é a diferença entre:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
É impressão minha, ou o autor vai desenhar sua própria teoria de mercado... e seu próprio preço...?
Parece-me que PRACTICE não se trata de criar SEU mercado, mas de seguir um mercado EXISTENTE...
De modo geral, a criação de um modelo de mercado DIFERENTE não fará nada em termos de PRÁTICA com o mercado existente.
É possível tentar adequar o NOVO mercado ao atual, mas nunca se conseguirá uma adequação total, por isso esta tarefa é puramente teórica e não tem nada a ver com a prática...
Estou simplesmente resolvendo a equação Fokker-Planck numericamente, com cuidado e consistência. No momento, eu já criei um modelo no sistema VisSim, programei a combinação VisSim+MT4, tudo isso na conta demo da ECN mostra resultados muito bons. Após o Ano Novo, passarei para uma conta real, que abri conscientemente, investindo uma boa quantia.
Durante este tempo eu quero compartilhar meu raciocínio teórico com comerciantes-profissionais - e se eu estiver enganado em algum lugar e for muito cedo para abrir uma conta real?
Não estou tentando ensinar ninguém, pelo contrário - espero uma crítica bem fundamentada e bem fundamentada. E se alguém apenas lê com interesse - também bom.
Como é diferente:
de
?
A cada t=1 seg. você não lê o valor do preço atual, mas um valor específico do tick. Isto é, em 1 min=60 seg. você sempre terá <=60 dados de tick para os cálculos, e estará flutuando dependendo da intensidade da negociação.
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Boa noite, caros comerciantes!
Decidi deixar o fórum por um tempo, e imediatamente me aborreci:)))) E só ler, infelizmente, não é interessante. Todos estão ocupados com pequenos problemas dentro de seus modelos pessoais e sua visão pessoal do mercado. Aconselham-me a ler sobre alguns miseráveis GARCHs...
Por isso, aos poucos continuarei meus exercícios literários e técnicos, quem estiver interessado - leia.
Mais uma vez, recomendo vivamente a leitura dos tópicos:
densidade de probabilidade do processo de precificação, não o preço em si!!!!
Nossa tarefa é mais complicada - acrescentamos um componente integral a esta equação.
Assim, resolveremos esta equação numericamente, dados os seguintes termos para nosso caso:
drift - média móvel ponderada WMA
difusão - dispersão ponderada
componente integral - a variação média dos dados do arquivo em um determinado tamanho de amostra.
Continuaremos amanhã.
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Alexander_K