Da teoria à prática - página 1980
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
2. Processo de mercado para GBPUSD em Seconds TF S1
Lindo!
Parece haver uma probabilidade maior de pequenos incrementos e grandes incrementos serem adjacentes do que osda Wiener. Isso é interessante.
Alexander, em que fila você se meteu? O que você fez com a série quando não houve citações em um determinado segundo? Há uma versão em que a série contém muitos "castiçais" condicionais com o corpo de altura zero. Então seria um "quadrado".
1) Não devemos nos comparar com um gaussiano, mas com uma seqüência aleatória de incrementos de GBPUSD.
2) Em momentos de mais ou menos um segundo, os efeitos de discrição de preço podem estar presentes - é necessário olhar para um histograma unidimensional de incrementos.
3) Algo mais, mas eu já esqueci
1) Não devemos comparar com um gaussiano, mas com uma seqüência aleatória de incrementos de GBPUSD
Se embaralhados aleatoriamente, haverá um círculo.
Alexander, em que fila você se meteu? O que você fez com a fila quando não houve citações em um determinado segundo? Há uma versão de que há muitos "castiçais" condicionais com um corpo de altura zero na fila. Então seria um "quadrado".
Os valores eram lidos uma vez a cada 6 segundos. Se não havia uma nova citação, nada foi escrito para a matriz. Isto é - bons dados de cerca de um mês no ano passado. Interessante ver o mesmo período de tempo no M1 - o que vai mudar.
Se você misturar ao acaso, será um círculo.
Bem, sim, mas será o círculo certo) Isto é importante ao avaliar o significado das informações contidas na seqüência de incrementos, que se perdem quando são embaralhadas aleatoriamente.
3) Algo mais, mas eu já esqueci.
Isso me faz lembrar - você também precisa inicialmente aproximar os incrementos para remover as flutuações de volatilidade diurna.
Bem, sim, mas seria o círculo certo) Isto é importante ao avaliar o significado das informações contidas na seqüência de incrementos, que se perdem quando são embaralhadas aleatoriamente.
Isso me faz lembrar - você também precisa inicialmente aproximar os incrementos para remover as flutuações diurnas de volatilidade.
Esta é uma visualização. E se você investigar analiticamente, então sim, mistura e normalização.
Os valores eram lidos uma vez a cada 6 segundos. Se não havia uma nova citação, nada foi escrito para a matriz. Isto é - bons dados de cerca de um mês no ano passado. Interessante ver o mesmo período de tempo no M1 - o que vai mudar.
Há uma suposição de que não haverá quadrado na M1. Ineficiência muito óbvia.
Feito para:
1. Processo Wiener sem deriva com distribuição gaussiana de incrementos
2. Processo de mercado para GBPUSD em Seconds TF S6
É uma loucura...
Algum tipo de quadrado...
É assim que se parece a dependência do incremento atual em relação ao anterior no plano de fase.
O volume da amostra é o mesmo.
O problema é que... amudança de preço mínimo é de 1 ponto, e para marcar mais ou mais, algumas convenções devem ser observadas ;-)
funciona sem permitir situações de arbitragem em triângulos e outros ciclos.
Um par como ponta do iceberg, traz poucas informações. Em outras palavras, não devemos olhar apenas para um par de moedas, mas para a oferta/demanda de todas as moedas
Há uma suposição de que a M1 não terá mais um quadrado. As ineficiências são tão pronunciadas.
Absolutamente.
Descarregue os dados de OPEN M1 da Dukascopy para EURUSD para todo o ano de 2019.
Tenho a seguinte imagem:
Conclusão 1: Trabalhando com dados OPEN/CLOSE TF M1 e acima é o Caminho para o Abismo.
Amém.