Da teoria à prática - página 475
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Há ainda mais, incomparavelmente mais, Dimitri...
Para cada pedido (leia-se - número de somas de números exponenciais) há também p=de 0...ao infinito e q=1-p.
E digo que agora estou desintegrado nesses fluxos - e me integrarei em ordem 60 a p=0,5...
Quero comparar minhas distribuições com as distribuições padrão para OPEN e CLOSE para M1.
Mas, em princípio, o fato de o mercado ter uma memória é suficiente.
Memória.
Sim, esse é o Graal que você está procurando. Qualquer pessoa que saiba quantificar este material sabe tudo sobre o mercado.
Entretanto, tanto quanto eu sei, você está usando Hearst. Errado... IMHO.
Você deve usar ACF ou não-centropia.
Estou trabalhando com a ACF no momento - mas, ninguém para sequer pedir detalhes de cálculo e aplicação. Prival e Avtomat parecem ser as únicas pessoas aqui que sabem uma ou duas coisas sobre o assunto. E todos eles deixaram o fórum... Só restam cotos como Unicornis. Idiota após idiota - esse é o fórum todo... Ugh.
Memória.
Sim, este é o Graal que você está procurando. Qualquer pessoa que saiba quantificar este material sabe tudo sobre o mercado.
Você tem que usar ACF ou não-entropia.
A memória é chamada de tendência nos termos corretos. A ACF pode ajudar a extrair o componente cíclico de uma tendência, mas não é a tendência completa.
A não-entropia e a teoria de Shannon estão fora de lugar aqui.
Alexander_K2:
Só restam tocos como Unicornis. Idiota a idiota, idiota a idiota - esse é o fórum todo... Ugh.
Quanto mais retardado for o padrão, mais confiável ele é e vice-versa. ))
Resta fechar a questão dos fluxos de Erlang.
Então, vamos pegar os dados da semana passada sobre o EURUSD do fluxo Erlang do 60º pedido (freqüência de recebimento - cerca de uma vez por minuto).
Analisamos o valor de (Ask+Bid)/2.
Para a soma dos incrementos na janela de tempo diário deslizante (ou seja, para a amostra deslizante = 1440 valores) temos o seguinte histograma para os incrementos:
Estatísticas:
Vemos uma simetria quase perfeita.
Por favor, poste os dados OPEN/CLOSE M1 para EURUSD da semana passada no formato csv - é interessante comparar...
Resta fechar a questão dos fluxos de Erlang.
Então, vamos pegar os dados da semana passada sobre o EURUSD do fluxo Erlang do 60º pedido (freqüência de recebimento - cerca de uma vez por minuto).
Analisamos o valor de (Ask+Bid)/2.
Para a soma dos incrementos na janela de tempo diário deslizante (ou seja, para a amostra deslizante = 1440 valores) temos o seguinte histograma para os incrementos:
Estatísticas:
Vemos uma simetria quase perfeita.
Por favor, envie-me dados de OPEN/CLOSE M1 para EURUSD da semana anterior em formato csv - é interessante comparar...
Sua amostra sem referência de tempo =0.
Sua amostra sem referência de tempo =0.
Se a OPEN/CLOSE M1 mostrar a mesma distribuição de incrementos - eu desistirei dos fluxos de Erlang, então ninguém mais se incomoda como eu :)
Se a OPEN/CLOSE M1 mostrar a mesma distribuição de incrementos - eu desistirei dos fluxos de Erlang para que ninguém mais tenha que sofrer como eu :)
Tente Alto e Baixo - estes são pontos BP mais adequados e são menos aleatórios. Quanto mais você se agarrar à aleatoriedade, mais aleatório será o TS.
Tente Alto e Baixo - estes são pontos BP mais adequados e são menos aleatórios. Quanto mais você se agarrar à aleatoriedade, mais aleatório será o TS.
OK.
Portanto.
Como sempre, eu verifiquei os dados para (Ask+Bid)/2 OPEN M1 EURUSD por mim mesmo sem nenhuma ajuda (eu não espero nenhuma - é como esperar ajuda de crianças ou idiotas, que são a grande maioria aqui no fórum) de acordo com Dukascopy.
O resultado:
Como podemos ver - uma diferença dramática em relação ao fluxo de 60 pedidos de Erlang para pior.
Tanto a curtose quanto a assimetria têm absolutamente o pior resultado em comparação.
Isto é uma porcaria, não uma distribuição.
Conclusão: OPEN/CLOSE M1 é impossível de resumir qualquer base teórica e, conseqüentemente, é impossível obter lucros estáveis.
Mas a regra dos fluxos de Erlang é a seguinte.
Aí está!