Da teoria à prática - página 117
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A idade só tem importância nas interações face a face, caso contrário a idade é irrelevante - SOMENTE a essência.
Tudo o que você está tentando expor aqui de forma ingênua já foi desenvolvido, utilizado e há uma generalização da prática. E tudo isso está extremamente bem desenvolvido.
1. Sua contabilidade da densidade de probabilidade - hoje é um chip chamado Realized GARCH
2. Sua consideração sobre o tipo de distribuição - a distribuição t - há evidências de que entre várias distribuições distorcidas, a distribuição t é a mais adequada.
3. Seu interesse em modelar a memória longa é uma parte necessária do modelo. E há evidências de que faz sentido se preocupar se o índice Hurst difere de 0,5 em pelo menos 10%: menos de 0,45 - de lado, mais de 0,55 - modelo de tendência.
Há problemas com o tamanho da janela, mas com eles dificuldades puramente técnicas: suas 12000 observações - puramente técnicas difíceis de manter de forma dinâmica.
Tome, leia.... Sem levar em conta a física e a idade.
Obrigado, SanSanych Fomenko, por essa informação sobre o índice Hurst. Este índice revelou-se uma coisa interessante, este índice, e também está firmemente ligado aos métodos Aleksander_K2, para ilustração dou uma foto do artigo em anexo "Kirillov D.S., Korob O.V., Mitin N.A., Orlov Yu.N., Pleshakov R.V. Distribuições do índice Hurst de séries temporais não-estacionárias marcadas // Pré-impressões de IPM com o nome de M.V. Keldysh. 2013. № 11. 16 с. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-11".
Como não recordar aqui os logotipos de histograma usuais de Alexander dos Jogos Olímpicos-80. Como me parece, muito no artigo se mostra próximo ao que Alexander destaca como as etapas, ou pontos principais de seu trabalho. Aqui estão alguns trechos:
Quanto ao fluxo de eventos, tem uma clara periodicidade diurna. A intensidade média ponderada por minuto w(m),
definido pela fórmula (18), é mostrado na Fig. 3. Este perfil é na verdade um parâmetro de fluxo (m,1) durante uma unidade de agregação (1 min).
Para o exemplo em consideração, o número de carrapatos por dia varia de 38k a 93k, sendo o valor médio diário de cerca de 70k. Do anterior
segue-se um intervalo de tempo típico, no qual uma série de carrapatos se comporta quase estacionária, é de cerca de 1,5 dias.
Assim, em menos de um dia podemos construir sistemas de negociação usando indicadores não estacionários, e em mais de
dois dias, a amostra conterá dados heterogêneos que levarão a uma grande porcentagem de inferências estatísticas errôneas.
...
Quanto à determinação do índice de Hurst como coeficiente na relação de regressão (7), em geral ele não é muito alto
para uma janela de pequeno comprimento N e aumenta com seu aumento. Para uma janela de 10 mil carrapatos a determinação média é 0,35, mas para uma janela de 100 mil carrapatos
torna-se igual a 0,85. A distribuição dos valores de determinação é unimodal, mas não normal, e tem uma forma mais parecida com a distribuição gama.
Pela minha parte, fui muito ajudado ao olhar o índice Hearst no artigo como uma medida de grau:
Para cada série temporal, seu índice Hurst pode ser calculado como o coeficiente de regressão do logaritmo da variância acumulada normalizada para
o logaritmo do comprimento da amostra.A determinação de tal regressão mostrará com que precisão o processo em estudo pode ser aproximado pelo processo Hurst.
A interpretação tradicional do expoente Hurst H é que a faixa cumulativa cresce mais rapidamente acima do valor H = 0,5 do que para
uma caminhada aleatória, ou seja, é mais provável que a série mantenha sua tendência de mudança ao longo da amostra do comprimento para o qual o índice foi calculado
e, se H < 0,5, é mais provável que a tendência se reverta. A figura do Hearst é, portanto, freqüentemente utilizada na análise do mercado financeiro
Portanto, o índice Hurst é freqüentemente usado na análise dos mercados financeiros para estimar a duração da tendência ou para estimar a duração da amostra para a qual as médias móveis devem ser calculadas [3-4].
Em minha pesquisa (por exemplo, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173) a lei da raiz quadrada é freqüentemente aplicada e ainda não consegui explicar tão amplamente sua aplicabilidade, a diletante supõe que https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896 pode ser desconsiderada. Agora, conhecendo o papel do expoente 0,5 em forex, posso dar uma justificativa para a razão pela qual a lei da raiz quadrada é tão frequentemente verdadeira. Deixe-me lembrá-lo, é a proporcionalidade da característica do balanço em relação à raiz quadrada do intervalo de tempo.
Nosso mercado de câmbio de varejo não afeta de forma alguma o verdadeiro mercado cambial interbancário. Entre as razões que levam a esta conclusão, basta apontar uma - não existe uma "negociação fechada" em moeda estrangeira real. O comércio varejista é puramente especulativo e não há fornecimento de moeda. Portanto, ela implementa suas próprias leis para suas próprias necessidades. Indiretamente hrenfx(getch) escreveu sobre isto, dizendo como se poderia citar para ganhar (dos clientes). Como sabemos, já existem dezenas ou centenas de milhares de EAs, uma parte dos quais ganha no flat, a outra nas tendências. A fim de evitar que ambos ganhem, a alternância de tendência e flat é mantida automaticamente no Forex de varejo, ou seja, o índice Hurst varia cerca de 0,5. A lei da raiz quadrada é assim mantida.
Vladimirestá de volta!!! Estou loucamente feliz com este evento! Eu os saúdo no Ano Novo e também recomendo ler Shelepins (ver arquivo anexo). Nestes artigos o velho Shelepin descreveu de forma absolutamente clara e compreensível o mataparato dos processos não-markovianos, enquanto o jovem Shelepin, não entendendo o que o pai escreve, colocou os estúpidos números Fibonacci em vez da função quantil e isso é o fim de tudo.
Quanto à determinação da figura de Hurst como coeficiente na relação de regressão (7), em geral ela se revela não muito elevada
para pequena janela de comprimento N e aumenta com seu aumento. Para uma janela de 10 mil carrapatos a determinação média é 0,35, mas para uma janela de 100 mil carrapatos
torna-se igual a 0,85.
A partir de seu exemplo, parece que Hearst foi primeiramente medido de lado e depois a janela foi ampliada e havia uma tendência nisso.
E daí?
A questão é que qualquer análise (TA, estatísticas ou qualquer outra coisa) é uma merda, é como uma moeda: rabos de um lado, mas quando você vira, está vazia. E para onde com uma moeda dessas?
Há alguns anos venho empurrando uma idéia aparentemente óbvia sobre a forma: a análise só é interessante se pudermos fazer previsões a partir dela, se a análise tiver poder de previsão, se os padrões que são identificados puderem ser extrapolados para o futuro.
A Hirst tem poderes de previsão? Não sei disso, mas sei que modelos baseados nos modelos ARFIMA que permitem a diferenciação fracionária das séries temporais (Hurst) não funcionam. Tal evidência circunstancial que Hurst não tem capacidade de previsão.
Uma moeda deve ter dois lados: cauda (análise) e cabeça (previsão). Só então é de valor.
De seu exemplo, parece que Hearst foi primeiramente medido de lado e depois a janela foi ampliada e havia uma tendência nisso.
E daí?
A questão é que qualquer análise (TA, estatísticas ou qualquer outra coisa) é uma merda, é como uma moeda: caudas de um lado, mas quando você vira a moeda para cima está vazia. e para onde com essa moeda?
Há alguns anos venho empurrando uma idéia aparentemente óbvia sobre a forma: a análise só é interessante se pudermos fazer previsões a partir dela, se a análise tiver poder de previsão, se os padrões que forem identificados puderem ser extrapolados para o futuro.
A Hirst tem poderes de previsão? Não sei disso, mas sei que modelos baseados nos modelos ARFIMA que permitem a diferenciação fracionária das séries temporais (Hurst) não funcionam. Tal evidência circunstancial que Hurst não tem capacidade de previsão.
Uma moeda deve ter dois lados: cauda (análise) e cabeça (previsão). Só então é de valor.
Eu não separei minhas palavras com precisão suficiente da parte citada, desculpe. O exemplo não é meu, é de um artigo.
Mas "para onde com tal moeda", espero descobrir a partir dos resultados que Alexander obtém.
Eu não separei minhas palavras com precisão suficiente da parte citada, desculpe. O exemplo não é meu, é de um artigo.
E isto é "para onde ir com essa moeda", espero descobrir a partir dos resultados que Alexander obtém.
Não importa se você a separou ou não - eu estava apenas expressando meus pensamentos.
Por que você acha que os resultados obtidos aqui podem ser prova de qualquer coisa?
Esse é todo o problema!
Além disso, a prova do futuro não está no testador, não está na demonstração ou no real - todos estes resultados dizem: foi assim que aconteceu. E a partir deste "foi" não segue de forma alguma o futuro, e este futuro se baseia apenas na fé e na esperança: o futuro será o mesmo que o passado. E com base em que?
Se, por qualquer razão, não utilizarmos o conhecimento (muito extenso) disponível, então a primeira pergunta em relação à nossa idéia favorita é: esta idéia tem um poder preditivo? Se sim, por quê?
Por que você acha que os resultados obtidos aqui podem ser prova de qualquer coisa?
Esse é todo o problema!
Eu disse "para onde ir com essa moeda", por alguma razão, foi você quem começou a se preocupar com a prova. De qualquer coisa.
Se é a prova de que você realmente quer, eu concordaria com você - isso realmente é um problema. É por isso que não estou no ramo da prova. Tenho verificação suficiente sobre as histórias. Naturalmente, por meus próprios meios adequados. Não estou procurando nenhuma outra evidência. É bom se houver pelo menos uma explicação sensata para os padrões observados.
...Esse é o problema!
Além disso, as provas do futuro não estão no testador, não estão na demonstração ou no real - todos estes resultados dizem: foi assim que aconteceu. E a partir deste "foi" não segue de forma alguma o futuro, e este futuro se baseia apenas na fé e na esperança: o futuro será o mesmo que o passado. E com base em que?
Se, por qualquer razão, não utilizarmos o conhecimento (muito extenso) disponível, então a primeira pergunta em relação à nossa idéia favorita é: esta idéia tem um poder preditivo? Se sim, por quê?
Eu concordo absolutamente com a SanSanych aqui. Este é um problema fundamental. Mesmo que o modelo [econométrico] seja escolhido corretamente e tenha passado em todos os testes e verificações, não há garantia de que o mercado não irá quebrá-lo no futuro.
Por exemplo, uma proibição de transferências de fundos transfronteiriças, falência dos CDs, etc., etc. Não há garantias contra isso. Ou as pessoas aqui não experimentaram o desaparecimento de dezenas de VCs em 2015 junto com o dinheiro de seus clientes?
Por que devemos querer que um componente de um sistema complexo seja mais confiável do que os outros?
Eu disse "para onde ir com esse tipo de moeda", por alguma razão, foi você quem começou a se preocupar com a prova. O que quer que seja.
Se você realmente precisa exatamente da prova, eu concordaria com você - isso realmente é um problema. É por isso que eu não faço provas. Já tenho o suficiente para verificar as histórias. Naturalmente, por meus próprios meios adequados. Não estou procurando nenhuma outra evidência. É bom se houver pelo menos uma explicação razoável para os padrões observados.
Embora este seja o ponto e não haja acordos, começarei a ensinar meu estimado Vladimir, pois ele agarrou a raiz do t e não quer recuar.
Eu lhe digo para ler os artigos de Shelepin, exceto por inserções sobre números Fibonacci (obviamente, impostos a ele por seu filho irracional) - ele não lê.
Ver página 9 da parte 1.
Para processos de pseudo-Markov:
A variação S^2=c*t*l, onde:
l - valor médio dos saltos
t - tempo de observação
s - salto de freqüência no tempo t (número de carrapatos)
Por saltos entendemos os aumentos de preço.
Nós temos:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N é o número de carrapatos durante o tempo de observação t.
Agora, Vladimir, você entende a diferença com sua raiz do t???
A propósito, acabei de descrever um dos meus algoritmos, que ainda está em desenvolvimento.
Por exemplo, uma proibição de transferências de fundos transfronteiriças, falência dos CDs, etc., etc. Não há garantias contra isso. Ou as pessoas aqui não experimentaram o desaparecimento de dezenas de VCs em 2015 junto com o dinheiro de seus clientes?
Por que um dos componentes de um sistema complexo deveria ser mais confiável do que os outros?
Não é preciso escolher os CDs das ilhas. Eles só devem ser baseados em bancos corretores e com licenças européias. E este risco pode ser negligenciado.
Além disso, existem outros riscos.
Mas os riscos de instabilidade do próprio modelo estão em nossas mãos. Só precisamos ter isto sempre em mente e concentrar nossos esforços na solução deste problema.
O autor desta linha está levando em torno de uma distribuição e tentando usar o parâmetro de distribuição no comércio.
E que estatísticas de distribuição são estáveis? E estamos falando de distribuição em t.
Acabo de me deparar com um artigo sobre curtose.
Aqui está o gráfico da curtose quando a janela está em movimento
Tudo muda: o valor e a direção da encosta.
Isto é para a distribuição.
Gráficos muito semelhantes para outras estatísticas de distribuição.
E se tomarmos uma regressão linear comum, os valores de seus coeficientes terão aproximadamente o mesmo gráfico, além disso, no intervalo de confiança com o múltiplo da largura do valor do coeficiente.
Foto semelhante para ARMA, ARIMA, GARCH
Estes devem ser tratados em vez de sofrer ....