Da teoria à prática - página 1543
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Sim, você tem um processo estacionário sobre a soma dos incrementos, mas, infelizmente, é um completo absurdo.
Você tem uma série de preços com um incremento e o seu é completamente irrelevante. Isso é completamente desajustado... Eu poderia também pegar qualquer BP e escrever ao lado dela os incrementos da GCF.
O preço, ou mesmo qualquer processo, é parte integrante dos incrementos e nada mais. São duas coisas inseparáveis.
estranho ... Continuo percebendo que meu robô está abrindo ordens em alguma linha invisível (a linha vermelha).
talvez esse seja seu verdadeiro canal mediano)
Eu não sei :)
Você faz alguma transformação da BP ou você trabalha com o original e apenas observa as estatísticas?
Eu realmente não faço tudo da maneira usual, é um pouco relacionado a estatísticas, mas os métodos de detecção em si não funcionam nada de acordo com as fórmulas estatísticas.
como esta uma linha dividida em duas linhas novamente
e depois de volta a um...
hmm... estranho...
talvez você possa explicar com base em seus canais...
Eu não gosto quando não entendo algo...
é claro que posso estar errado...
a visão humana é um analisador))
Eu não sei :)
Você faz alguma transformação da BP ou você trabalha com o original e apenas observa as estatísticas?
Não, eu só trabalho com preço de origem puro e não o transformo de forma alguma.
Eu apenas analiso seus movimentos.
É por isso que não tenho nenhum erro de desajuste.
Eu costumava trabalhar de perto com estatísticas... mas eventualmente percebi que absolutamente qualquer transformação leva ao desalinhamento.
Qualquer transformação.
é assim que o mercado funciona...
e se você converter o preço está perseguindo sua própria cauda...
você melhora as fórmulas, a disparidade sobe e desce, mas nunca vai embora... infelizmente.
e o culpado é a vadiagem aleatória.
Seu nível mais baixo de auto-educação impede que você se envolva em discussões. Isso é tudo o que posso dizer.
....
Se for possível reduzir a série real a uma normal usando a função W de Lambert, de modo que o conjunto de somas cumulativas também forme uma distribuição normal, ou seja, uma seqüência aleatória estacionária de acordo com Kolmogorov, então tal série pode ser prevista, não importa o que se diga.
....
Estamos falando sobre esta função?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
E por que é uma panacéia? Ou é apenas mais uma tentativa?
zy
Na minha opinião, a formulação do problema"para reduzir a série real de incrementos ao normal, de modo que o conjunto de somas cumulativas também forma uma distribuição normal" está errada, ou melhor, em tal formulação o problema não tem solução.
Sash, dê uma olhada neste arquivo, coloque-o em seu sistema. Mas você tem que fazer um incremento para convertê-lo.
A questão é esta.
Você tem as mais belas imagens de densidades de probabilidade do mercado. E você está tentando criar sua própria teoria de mercado, estudando-as. De fato, estou fazendo a mesma coisa. Mas será bom? Afinal, tais densidades são encontradas apenas na física nuclear, descrevendo processos descontrolados de reações nucleares.
Não é melhor reduzir esta economia a distribuições conhecidas - tipo Gauss?
A transformação Box-Cox (Deus inventou os sobrenomes! Ugh.) não funciona no mercado, todos sabem disso. Ninguém estudou ou aplicou a transformação da função W da Lambert.
Talvez você saiba algo mais? Ou não faz sentido nenhuma transformação?
Eu costumava entrar em tais espessuras...planos hipercomplexos de probabilidade de eventos...segmentos cointegrantes...transformações de escalas...wavelets... nada funciona.... qualquer trabalho de previsão de eventos de mercado acaba com "blá blá blá blá"...e é isso. não há trabalhos completos sobre mecanismos que realmente funcionam.
É por isso que eu não gosto particularmente de matemática, embora a utilize em particular.
poderíamos, é claro, usar o paradoxo do Monty Hall... se pudéssemos levar o evento binário a três resultados consecutivos em vez de dois. E isso é impossível...infelizmente.Sim.
Sinceramente - só ouvi falar sobre isso aqui pela primeira vez.
É a hipótese de que quando recebemos uma série estacionária transformada, podemos investigá-la com um conjunto de somas cumulativas. Eu já lhe disse como fazer isso, mas na verdade, sem transformações, essa estratégia está chegando ao mercado. Infelizmente, a não-estacionariedade é uma coisa extremamente séria e é difícil combatê-la.
Se você sugerir qualquer outro método para obter uma BP estacionária da verdadeira, eu ficaria grato.
Não existem tais métodos. E não por não terem sido encontrados. Mas porque é fundamentalmente impossível. Figurativamente falando, a estacionaridade são pequenas ilhas em um enorme oceano sem limites de não estacionaridade.
Sim.
Sinceramente - só ouvi falar sobre isso aqui pela primeira vez.
É a hipótese de que quando recebemos uma série estacionária transformada, podemos investigá-la com um conjunto de somas cumulativas. Eu já lhe disse como fazer isso, mas na verdade, sem transformações, essa estratégia está chegando ao mercado. Infelizmente, a não-estacionariedade é uma coisa extremamente séria e é difícil combatê-la.
Se você sugerir qualquer outro método para obter uma BP estacionária da verdadeira, eu ficaria grato.
Algumas aplicações da função Lambert
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Refiro-me à BP pura e suas estatísticas?
Minha opinião é de que este é um tema tão bem discutido que é incrivelmente difícil obter lucro sobre ele. É preciso que haja algum tipo de avanço.
A função de Lambert me parece ser um grande avanço. Infelizmente, ela não existe em VisSim... A menos que você mesmo o escreva...
Eu gostaria apenas de dar uma olhada na série convertida....
Como nos arquivos - aqui está a BP original instável, e aqui está a transformada com Lambert. E eu lhe mostrarei como lucrar.
não esqueça que você está convertendo absolutamente toda a série temporal, e isso é um erro fundamental, como venho dizendo há muito tempo.
Acho que tenho um graal, mas não porque ele traz negócios 100% lucrativos, mas porque, quando você muda seus parâmetros, ele não se adapta ao histórico de movimentos de preços
posso pegar rabos mais gordurosos, menores ou flutuações aleatórias.
A adequação às estatísticas é estritamente adequada a uma distribuição de probabilidade.
significa que afeta a qualidade de todos os ofícios de uma só vez, tanto na história como no futuro.
essa é a parte principal do graal.
É exatamente isso que você está tentando fazer. Você está confundindo a adaptação à história das citações e a adaptação àdistribuição de probabilidade.
É isso que você está tentando fazer. Você só está confundindo o ajuste com a história do movimento de preços e a distribuição de probabilidade.
É natural porque a verdade é muito simples - a história não se repete, ao contrário das estatísticas.
é muito simples.