Da teoria à prática - página 28

[secret]

Alexander_K2:  No devido tempo, continuaremos o debate teórico com os resultados em mãos. OK?

Bem, estou pronto agora).

[Evgeniy Chumakov]

Eu me pergunto, filosoficamente, por que o futuro deveria depender do passado. Embora o futuro seja uma transição contínua do presente, como eu entendo, é também um processo de não-marcação.

Então, quais são as chances de que no futuro um tijolo não caia sobre sua cabeça (mesmo trabalhando em um canteiro de obras), se isso não tiver acontecido antes e até o atual segundo no presente e nós levamos esta história em consideração em nossas fórmulas.

Ou qual é a probabilidade de que Vasya Pupkin, dirigindo seu carro por um longo tempo na mesma rota, não irá mudá-lo no futuro e toda vez que esta rota não se repetir.

É só um pensamento, se é que há alguma coisa!

[Alexander_K2]

Espero que todos entendam que não se deve olhar para a variação atual, ou para a média histórica individualmente, mas para o agregado????

É isso aí. Vou-me embora daqui.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Espero que todos entendam que não se deve olhar para a variação atual, ou para a média histórica individualmente, mas para o agregado????

É isso aí. Estou de saída.

A questão é diferente! Quem move o mercado. Afinal, ele pode não olhar para a variação e não se importar com os sinais produzidos por fórmulas engenhosas.

Não há 100% de garantia de que o preço neste momento irá para onde a matemática e a física mostram.

[Yuriy Asaulenko]

Евгений:

A questão é diferente! Quem move o mercado. Afinal, ele pode até mesmo não olhar para a variação e não se importa que tipo de sinais as fórmulas inteligentes dão.

Não há 100% de garantia de que o preço neste momento irá para onde a matemática e a física mostram.

Você está absolutamente certo.

O mercado é movido exclusivamente por especuladores e somente eles. Eles são os que basicamente compram/vendem na Compra e Venda e ocorre um movimento de preços. E é aqui que entra a matemática e a física, como o especulador não é um só, há muitos, e seu comportamento pode ser descrito. As estatísticas e distribuições aparecem.

E somente a apólice de seguro dá uma garantia de 100%.

No Forex não é assim, mas o Forex também não é o mercado.

[secret]

Alexander_K2:

Espero que todos entendam que não se deve olhar para a variação atual, ou para a média histórica individualmente, mas para o agregado????

É isso aí. Vou-me embora daqui.

Bem, se você pegar Bollinger, seu canal é a "variação atual", e quando você estabelece a condição "deixar o preço ir além dos seis sigmas", é uma constante, semelhante à sua "média histórica", você não a obteve do teto, mas da história. Em outras palavras, o "agregado" já existe há muito tempo. Estou apenas tentando esclarecer a redação, se houver alguma coisa).

[Yuriy Asaulenko]

bas:

Bem, se você pegar Bollinger, então seu canal é a "variação atual", e quando você estabelece a condição "deixar o preço ir além dos seis sigmas", é uma constante, semelhante à sua "média histórica", não é tirada do teto, mas da história. Em outras palavras, o "agregado" já existe há muito tempo. Estou apenas tentando esclarecer a redação, se houver alguma coisa)

Seu amor pelo Bem agitava seus corações. E Herzen estava dormindo, inconsciente do mal. 
Mas os Decembristas acordaram Herzen. 
Ele não dormiu o suficiente. Foi aí que tudo começou. 
Ah, os Decembristas!... Não acorde Herzen!... 
Não se pode acordar ninguém na Rússia. (с)

[Mykola Demko]

Евгений:

Eu me pergunto, filosoficamente, por que o futuro deveria depender do passado. Embora o futuro seja uma transição contínua do presente, como eu entendo, é também um processo de não-marcação.

...

Porque o presente dá ao futuro um estreito corredor de possibilidades. E, no presente, viemos do passado.

Uma vez que o presente também era o futuro, e o passado (naquela época o presente) também deixou em seu futuro um estreito corredor de possibilidades.

[secret]

Евгений:

Eu me pergunto, puramente filosoficamente, por que o futuro deve depender do passado?

Porque a causa muitas vezes causa efeito. O mercado é movido por pessoas (comerciantes). E há semelhanças em seu comportamento, o que torna o mercado às vezes previsível. Por exemplo, aqui está uma relação causa-efeito: se você for a uma praça de bazar e disparar uma arma para cima, você pode prever que todos começarão a se dispersar de forma coordenada. Embora em condições normais, o movimento de pessoas em uma praça de mercado é mais parecido com um movimento browniano. A analogia no mercado acionário é uma lacuna.

[Alexander_K2]

bas:

Bem, se você pegar Bollinger, então seu canal é a "variação atual", e quando você estabelece a condição "deixar o preço ir além dos seis sigmas", é uma constante, semelhante à sua "média histórica", não é tirada do teto, mas da história. Em outras palavras, o "agregado" já existe há muito tempo. Estou apenas tentando esclarecer a redação, se houver alguma coisa)

A-ya-ya-ya-ya-ya! Bem, como isso poderia ser, eh? :))))

Pensei que todos nós entendemos... (((( Com quem vou lutar no torneio? ))))

Mais uma vez:

1. você tira um determinado tamanho de amostra.

2. Calcular o RMS (mas eu, por exemplo, considero um RMS ponderado) - esta é a variância atual.

3. Para um determinado volume de amostras, você gera 1.000.000 de tais amostras a partir de um conjunto de dados de um arquivo de carrapatos.

4. Você calcula a variância histórica média.

5. Na etapa de cálculo atual, calcular a soma dessas variações.

6. Multiplicar pelo sigma da desigualdade Chebyshev.

...

O mesmo para o Nonparametric Skew - calcular o histórico, compará-lo com o atual.

Complemente-o com suas próprias astúcias.

É isso aí.

Em troca, eu pergunto:

Alguém - me diga como é calculado o coeficiente de curtose não-paramétrica!!!!!