Da teoria à prática - página 18

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

Quais equações, desigualdades? Você nem sabe o básico.

Isso é chamado de corrico. Ou você vira a acusação, o que está faltando? em matemática, comércio.

Ou não escreva nada.

[Mickey Moose]

Nikolay Demko:

Agora isso se chama corrico. Ou você desdobra a acusação, o que está faltando? em matemática, em comércio.

Ou não escreva nada.

A mensagem não foi endereçada a você.

(Caso você não tenha notado).

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

A mensagem não foi endereçada a você.

(Caso você não tenha notado)

A resposta não é sobre os méritos, você vai deitar o fio e implicar com os participantes que eu chamarei de moderador.

Você pode e deve pegar as idéias dos participantes, é para isso que serve este fio condutor.

ZZZY E assim você fez uma acusação, e espera-se que a próxima mensagem seja mais específica, se você tiver a gentileza de agradar.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:
!!!!!!!!!!!!!!! Meus respeitos. Richard Feynman! Quem conhece o homem é definitivamente um colega meu. E o problema será resolvido. Estou escrevendo menos agora - processando os resultados. Trabalhando, em geral. O Ano Novo está quase a chegar - tenho cada vez menos tempo...

Decepcionantemente, eu não sou físico de forma alguma). Embora, a física não seja a menor de minhas atividades profissionais. Mas o que me surpreende: um físico que vem ao Forex esqueceu tudo sobre a física e está tentando "vencê-la" usando apenas métodos matemáticos. Antes de aplicar a matemática, seria bom entender primeiro o significado físico do fenômeno. Pelo menos algum tipo de modelo de pelo menos qualidade do serviço Forex, e então a matemática vem junto.

Ao falar de Feynman, encontrei outra citação especialmente para você:

Aproximadamente isto é o que os métodos matemáticos darão.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

Estamos falando da mesma coisa, mas em idiomas diferentes?

Vamos ser mais específicos:

1. O próprio movimento do preço Ask ou Bid é um processo não estacionário cujas características mudam com o tempo, o que é descrito pela equação Fokker-Planck.

2. Os incrementos de retorno, expressos em pips, dos preços Ask ou Bid são um processo quase estacionário com uma distribuição particular t2 Student's com uma médianão paramétrica particular = 0 e um fator de escala s não igual ao desvio padrão.

Você pensa diferente?????

Não vejo sentido em discutir nada com você - você não fala a terminologia no nível de um estudante do 1º ano da especialidade relevante.

Boa sorte.

[Vladimir]

Alexandre:

Qual é a melhor maneira de organizar a coleta de dados de carrapatos??? Nos mesmos intervalos, exponencialmente distribuídos? TODAS as citações de carrapatos são assim tão importantes????

Os comerciantes lutam por cada carrapato apenas por causa de estratégias de arbitragem, certo? Não vejo nenhum outro sentido físico neste método de coleta de dados

Oleg, qual é o objetivo de trabalhar com cada carrapato? Por que os comerciantes estão lutando por isso?

Eu trabalharia com prazer com todos os carrapatos e provavelmente, como todos aqui, lutaria para obter cada cotação. Mas o problema é que o modelo mostra os melhores resultados nos prazos H4 e superiores - ou seja, eu preciso levar mais de 16.384 citações no buffer FIFO! Assim, a própria vida me faz procurar maneiras de otimizar o modelo.

Portanto, é o contrário - perseguir cada carrapato não é necessário e não há problema em aceitar carrapatos em um determinado intervalo de tempo, se não estivermos envolvidos em arbitragens. Eu entendo corretamente?

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "A taxa média de tick em muitas corretoras é de 3 - 3,5 segundos, ao definir o parâmetro para 1Hz você está indo abaixo da discrição do fluxo".

!!!!!!!!!!!!!!! Isso é algo a se pensar.

Vou tentar responder as perguntas acima.

Qual é a melhor maneira de coletar dados de carrapatos?
- Como é exigido por seu sistema comercial. Talvez, não precise de carrapatos de forma alguma.

Os comerciantes estão lutando por cada carrapato apenas por causa de estratégias de arbitragem e é isso, certo? Não vejo nenhum outro significado físico neste método de coleta de dados

- Onde você leu que os comerciantes estão lutando por cada carrapato? Minha impressão é a oposta. Eles não o fazem, e as plataformas comerciais MQ lhes pedem que o façam, os carrapatos lhes aparecem como algo auxiliar e ilustrativo, o principal - OHLC para diferentes períodos de tempo. Como Petros Shatakhtsyan já lhe disse, os carrapatos têm uma propriedade que os distingue de absolutamente todos os outros dados - eles são a fonte primária. Assim como os documentos contábeis primários. Na auditoria de uma empresa, eles são verificados. O resto não é confiável até que as primárias tenham sido verificadas.

- Eu adoraria trabalhar com todos os carrapatos...você tem que levar mais de 16.384 citações para o buffer FIFO! Assim, a própria vida me faz procurar maneiras de otimizar o modelo.

Não é a vida que o obriga, mas o apego ao VisSim. Por que não calcular o mesmo, mas com outro software? Você não pode assumir seriamente que tudo será feito, como você disse, "com o apertar de três botões"... Se a função de cálculo da mediana sem ordenação o ajudasse, encontrei uma (não a verifiquei) http://caxapa.ru/170575.html:

Este é o código que calcula a mediana para mim:

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

onde: temp[] é a matriz para procurar o comprimento mediano é o número de elementos na matriz temp[].
Os elementos da matriz temp[] são numerados sequencialmente aqui como candidatos à mediana. Ao comparar o candidato com
todos os outros elementos, contamos separadamente o número daqueles menores que ele (s1), e o número daqueles maiores que ele (s2).
Um candidato é imediatamente declarado vencedor (os seguintes candidatos não são mais considerados) se, ao final de seu
em comparação com os demais, nenhum dos números s1 e s2 excede a metade do número total de elementos da matriz. A enumeração
é tão arranjado que a realização de tal corrida em qualquer um dos números s1 ou s2 durante a comparação remove imediatamente
cadite da raça, terminando a comparação com o resto deles (goto nexti), e o próximo na lista
candidato. P.S. Eu mesmo inventei este método há algum tempo e o programei em assebler x86 (eu precisava de um
filtrando grandes matrizes).

Fim da citação

Como até mesmo a freqüência média dos carrapatos era nova para você, embora você os tenha analisado, vou dar dados mais detalhados. Semana passada 27.11-02.12.2017

Explicação do quadro.
Nomes diferentes em letras maiúsculas e números com até 4 caracteres significam CDs diferentes. No topo, você pode ver as estatísticas de qualidade para diferentes CDs. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que uma interrupção individual da comunicação com um CD foi contada se não houvesse ticks por 10 segundos, interrupção total da comunicação - se não houvesse ticks de qualquer CD
dentro de 60 segundos. Em uma semana de negociação 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Durante os 431957 segundos em que os carrapatos estavam funcionando, há 7143 segundos em que houve desconexões totais, quase 2 horas. Não é a melhor semana, mas é suportável.
Abaixo, em amarelo, estão as células onde menos de 86400 carrapatos (número de segundos por dia) vieram para a semana, o que significa que os carrapatos não estavam em média mais de uma vez a cada 5 segundos. O recorde pertence à AUDNZD em 1WOR, 18890 ticks, ou seja, um tick a cada 22-23 segundos. 8 CDs são quase amarelos - provavelmente eles têm uma citação de 4 dígitos.
De cor vermelha - onde mais de 432000 carrapatos entraram durante a semana, ou seja, em média, mais de uma vez por segundo. Novamente, a EURJPY tem um máximo de 1564587 ticks em ALP, ou 3,6 ticks por segundo. E isto é, em média...

[Vladimir]

Alexander_K:

Yuri, eu provavelmente estou com pressa - então eu faço suposições em algum lugar, uso terminologia um pouco errada em algum lugar, e sofro de academismo em algum lugar. Mas, eu nunca esqueço a física. Eu apenas REALMENTE não tenho tempo tanto no trabalho como em casa para finalizar o programa.

Alexander_K:

Em Wissim, é um valor sem dimensão. E a média ponderada é calculada classicamente lá - verhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 No link que você citou, os pesos são sem dimensão, apenas números reais. Em Wissim eles são 1/pips, portanto a média móvel se torna sem dimensão. Acontece que se citações DC com 4 dígitos, então o WMA em Wissim terá valores 10 vezes menores do que com citações de 5 dígitos. Ou ainda está normalizado no Wissim de alguma forma para ter resultados comparáveis?

Lembrei-me de minha pergunta. Já que você se lembra sobre física, por favor responda minha pergunta acima. Não há como um físico esquecer as unidades de medida. Especialmente quando se muda para a prática.

[Mikhail Dovbakh]

Alexander_K:

Apelo aos físicos - até que vocês entendam isto, amigos, seremos ridicularizados por alguns economistas. É isso aí!

Este apelo fazia muito sentido para mim...
megalomania, no entanto.
)

[Vladimir]

Alexander_K:

Vladimir - veja as fotos que anexei acima sobre o assunto. Este é o fluxo real de citações da conta ECN.

Aqui estão as estatísticas:

Como pode ser que Nikolay escreve sobre a freqüência média de carrapatos que chegam uma vez a cada 3 segundos, e eu tenho a média = 3 segundos. Somos absolutamente estranhos a ele pessoalmente, mas os dados são os mesmos?

Além disso, há um mergulho em torno de 3 segundos, como se o CD estivesse cortando deliberadamente os dados.

Onde você vê uma contradição? De acordo com minhas medições reais de 25 instrumentos em 34 AC durante a semana anterior, a periodicidade média do tick varia de um tick em 22-23 segundos a 3,6 ticks por segundo. A estimativa de um tique a cada 3 segundos fora desta faixa está em seus olhos?

Talvez você ainda possa responder à minha pergunta, que você mesmo acabou de citar https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453?

E o CD não tem onde cortar os dados, ele próprio os gera. Em que período foram tirados os carrapatos? Não estou pedindo a duração do período, estou pedindo exatamente, data de início - data de término - hora.

O que o nome do tipo de conta ECN lhe dá, por que você continua a mencioná-lo? Você está ciente do fato de que ao executar no mercado todas as corretoras chamam suas cotações de indicativas, não reais?

[secret]

Alexander_K:

Você tem um teste de seu sistema em dados históricos? você pode colocar ações aqui? ou pelo menos nos dar os principais parâmetros - comércio médio, fator de lucro?