Da teoria à prática - página 2
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Yury Kirillov
Como é diferente:
de
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
A cada t=1 seg. não lemos o valor do preço atual, mas um valor específico do tick. Isto é, em 1 min=60 seg. você sempre terá <=60 dados de tick para os cálculos, e estará flutuando dependendo da intensidade da negociação.
Então não é equivalente a: "ler a 1 Hz?
Existe alguma diferença sutil que eu não vejo?
Então não é a mesma coisa que "ler a 1 Hz"?
Existe alguma diferença sutil que eu não vejo?
Enviamos um pedido a 1Hz e tomamos apenas a cotação real de mudança para o cálculo.
Assim, quando recebemos todos os carrapatos temos em 60 seg. qualquer quantidade de dados de carrapatos de 0 a infinito, quando recebemos dados com freqüência 1 Hz temos exatamente 60 valores por minuto, e no nosso caso temosem 60 seg. a quantidade de dados de carrapatos para o cálculo <=60.
Nada, Yuri - além disso será mais difícil, de fato, é por isso que eu não expus todo o texto com cálculos, e escrevi gradualmente, para que as pessoas se acostumem com o estilo de apresentação.
Enviamos um pedido com uma freqüência de 1 Hz, e para o cálculo tomamos apenas a cotação realmente alterada.
Ou seja, quando recebemos todos os tick que temos em 60 seg. qualquer quantidade de dados de tick de 0 a infinito, quando recebemos dados com freqüência 1 Hz temos exatamente 60 valores por minuto, e no nosso caso temosem 60 seg. a quantidade de dados de tick para cálculos <=60.
Tudo bem, Yury - será mais difícil ir além, é por isso que não coloco todo o texto com cálculos de uma só vez, e estou escrevendo gradualmente, para que as pessoas se acostumem com o estilo de apresentação.
Sou forçado a voltar ao texto original:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.Ou seja:
1. Tomar cada carrapato não é nosso método.
2. A leitura devalores de preços com certa freqüência, independentemente de ter sido um tique real ou não,não énosso método.
A propósito, por que não com uma freqüência de uma vez por segundo?
3.Vamos escolher uma constante t = 1 segundo e ler aspas de tiquetaque com esta freqüência - nosso método.
Qual é a diferença entre 2 e 3? Qual é a diferença entre "Lervalores de preços a uma certa freqüência" e"Ler cotações de carrapatos a essa freqüência"?
Forçado a voltar ao texto original:
Isto é, o que quer dizer:
1. Tomar cada carrapato não é nosso método.
2. A leitura devalores de preços com certa freqüência, independentemente de ter sido um tique real ou não,não énosso método.
A propósito, por que não com uma freqüência de uma vez por segundo?
3.Vamos escolher uma constante t = 1 segundo e ler as citações com esta freqüência - nosso método.
Qual é a diferença entre 2 e 3? Qual é a diferença entre "Lervalores de preços com uma certa freqüência" e"Ler cotações de carrapatos com essa freqüência"?
O ponto 3 é exatamente isso e nada mais.
Todos os outros métodos de leitura de carrapatos certamente têm o direito de viver, mas não têm nada a ver com a resolução da equação.
Vamos dar uma olhada.
Qual será o preço na sexta-feira no cadjpy
Vamos dar uma olhada.
Qual será o preço na sexta-feira no cadjpy
:))) Isto é para os astrólogos.
Só podemos falar sobre a probabilidade de o preço estar em uma determinada faixa dentro do volume da amostra. Para o cadjpy são aproximadamente 12000 carrapatos. Isso está aproximadamente no intervalo de 4 horas.
:))) Isto é para astrólogos.
Só podemos falar sobre a probabilidade de o preço estar em uma determinada faixa dentro do volume da amostra. Para o cadjpy são aproximadamente 12000 carrapatos. Isto é, aproximadamente no intervalo de 4 horas.
então para que serve esta modelagem se ela não funciona?
É entediante?
Enviamos um pedido com uma freqüência de 1 Hz, e para o cálculo tomamos apenas a cotação realmente alterada.
Isto é, se recebermos todos os ticks que temos em 60 seg. qualquer quantidade de dados de ticks de 0 a infinito, se recebermos dados com freqüência 1 Hz, temos exatamente 60 valores por minuto, e no nosso caso temosem 60 seg. a quantidade de dados de ticks para o cálculo <=60.
No nível micro, ou seja, em citações de carrapatos, a quantidade de ruído de informação é alta. Se separarmos os dados realmente importantes do ruído nas citações de carrapatos, a porcentagem de dados necessários para o cálculo é inferior a 50%, e indica a futilidade de operar com dados de carrapatos.
E a questão não é se isso é necessário ou não... a questão é: como podemos confiar nos dados que são tão % barulhentos? É uma tarefa difícil peneirar este barulho das citações de carrapatos.
Poder-se-ia parar nesta opção, se não houvesse opções mais simples e mais confiáveis.
Vamos continuar.
Portanto, é muito importante para nós entender o significado físico e matemático de TODAS as variáveis da equação Fokker-Planck, o que também complicamos com um termo integral adicional.
1. A densidade de probabilidade W(x,t ) é a probabilidade de que em algum momento t o preço PODE ter um certo valor . Além disso, para qualquer volume de amostra, os valores de preço estão nas faixas definidas pela desigualdade de Chebyshev.
2. Preço x é o valor de Ask ou Bid em um determinado momento t. Além disso, são exatamente as cotações, ou seja, se não houve acordos, o preço não é lido ao longo do tempo e não participa dos cálculos. Por favor, note que QUALQUER tentativa de filtrar os dados do tick NÃO destrói a seqüência não-marcada. assim você pode simplesmente trabalhar com citações limpas e não complicar a tarefa. Já é complicado o suficiente :))
3. Tempo t. Não, eu diria até TIME t. Este é o parâmetro mais importante! Li tantos tópicos aqui - como organizar adequadamente o recebimento de dados de carrapatos, se cada carrapato é importante, etc., etc. Se a fórmula contivesse apenas W(x) - então sim, eu teria que receber cada carrapato, e se W(x(t)) - então ele leria o preço com uma certa freqüência, independentemente de ser ou não um carrapato real. Mas, temos exatamenteW(x,t), o que significa que ambas as abordagens para receber dados estão erradas. O algoritmo correto para a leitura de citações é o seguinte - selecionamos uma constante t = 1 segundo e lemos as citações com esta freqüência. Isto será correto.
A parte esquerda da equação está resolvida.
A pergunta - onde está a prática, onde estão todos esses lotes, lucros e dinheiro no final do dia? A resposta - será, definitivamente será. Seja paciente.
1) W(x,t) = 0
e não há outra maneira.
e nunca será maior que zero
para!
o mercado está lutando com o volume de compras e vendas.
2) o desvio do preço de alguma linha é também uma noção inaplicável
para!
há uma tendência e um plano
A questão não é se é necessário ou não... A questão é: como se pode confiar em dados que são tão % barulhentos? É uma tarefa árdua peneirar este barulho entre aspas...