Da teoria à prática - página 992
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Em princípio. Sim.
Você não sabia antes?
Já faz muito tempo que eu não tenho
não apenas no preço, mas em lotes como este.
Eu teria que converter ambos para o dobro e comparar, então eu descobri isso.
ou
Alternativamente, um menos o outro menos o limiar.
digamos 0,01 e 0,01000001, a diferença deve ser inferior a 0,001, depois igual
Os retornos são certamente uma coisa boa. Mesmo que a distribuição não seja exatamente Laplace.
Mas... Há uma verdade tão cinzenta na vida:
São as "flutuações relativas" dos índices das grandes majors.
Você pode ver a olho nu que 80% do tempo eles estão basicamente fazendo cada coisa a seu modo.
Mas chega (periodicamente o tempo todo) X hora, quando a noite deixa de ser lânguida e o tráfego flui na mesma direção.
Alguém tem alguma idéia de como pegar esse momento rapidamente ?? ter um monte de gráficos M, e pegar movimentos sincronizados N (perto de M) deles
Não é bem a distribuição correta. Você está no escuro ou iludido a partir deste ponto.
Não é bem a distribuição correta. Você está no escuro ou enganado a partir deste ponto.
A distribuição (se em termos de ter.ver, mat.stat) não importa de forma alguma - não estou testando nenhuma hipótese.
O que é necessário é um "apito" específico de mercado: simplesmente a "simultaneidade" dos movimentos deve ser detectada. Não uma correlação 1:1 de valores individuais, mas algo MxN.
PS/ A propósito, mesmo a "correlação" (como é considerada) não se aplica às séries de preços. Não sei como, mas sua similaridade deve ser avaliada de forma diferente, sem RMS.
A distribuição (em termos de ter, matstat) não é de modo algum preocupante - não estou testando nenhuma hipótese.
Precisamos de um "apito" específico de mercado: basta detectar a "simultaneidade" dos movimentos. Não uma correlação 1:1 de valores individuais, mas algo MxN.
PS/ A propósito, mesmo a "correlação" (como é considerada) não se encaixa em nenhuma série de preços. Não sei como, mas sua aparência tem que ser avaliada de forma diferente, sem o RMS.
O apito não vem por si só. Tem que ser persuadido.
Muito bem, vou descansar.
Conto de fadas sob seu travesseiro.
O apito não vem por si só. Ela tem que ser forçada a sair.
Muito bem, vou descansar.
Conto para contar sob seu travesseiro.
V3-N1 não é um sinal vantajoso, V1 é uma casualidade.
mas N3-V3 ou N1-V1 é a tendência, a partir de uma recuo
mas há um risco de múltiplos excessosV3-N1 - não é um sinal favorável, V1 - acidental
Mas N3-V3 ou N1-V1 é por tendência
Não há tempo para ir.
2 minutos.
Cada TF tem sua própria vida.
O mais velho dirige o mais novo.
Vemos corretamente.
A distribuição (em termos de ter, matstat) não é de modo algum preocupante - não estou testando nenhuma hipótese.
Precisamos de um "apito" específico de mercado: basta detectar a "sincronicidade" dos movimentos. Não uma correlação 1:1 de valores individuais, mas algo MxN.
PS/ A propósito, mesmo a "correlação" (como é considerada) não se aplica às séries de preços. Não sei como, mas sua aparência tem que ser avaliada de forma diferente, sem RMS.
regras de equidade de mercado.
como aqui foi escrito casualmente sobre a limpeza, para estimar o tempo
pode muito bem coincidir com a X hora...
Os retornos são certamente uma coisa boa. Mesmo que a distribuição não seja exatamente Laplace.
Mas... Há uma verdade tão cinzenta na vida:
São as "flutuações relativas" dos índices das grandes majors.
Você pode ver a olho nu que 80% do tempo eles estão basicamente fazendo suas próprias coisas.
Mas chega (periodicamente o tempo todo) a X hora, quando a noite não é tão sombria e os movimentos estão na mesma direção.
Quem tem uma idéia de como pegar um momento assim? ter um monte de gráficos M, e pegar movimentos sincrônicos N (perto de M) deles
Contando as linhas do gráfico, ele saiu a 11. E isto depois que apenas as principais moedas foram escolhidas entre as principais moedas. Quais deles fizeram a lista? O dólar americano entrou?
Majors (não moedas, mas pares que estão com USD e não são exóticos) mais ouro e prata.
O índice do USD é mostrado através deles e eles são apresentados em seu fundo (lá é preto). Assim, é possível ler de duas maneiras - como flutuações de taxas (cada linha corresponde a seu par, mas em escala reduzida) e como correlação de moedas.
A propósito, a prata se comporta de forma atípica, entre outros. É claramente mais especulativo.
majores (não moedas, mas pares que com USD e nada exótico) mais ouro e prata.
O índice do dólar americano é exibido através deles e é mostrado em seu fundo (ele é preto ali). Assim, é possível ler de duas maneiras - como as flutuações das taxas de câmbio (cada linha corresponde a seu par, mas em escala reduzida) e como a correlação das moedas.
A propósito, a prata se comporta de forma atípica, entre outros. É claramente mais especulativo.
Se assim for, seria útil passar de taxas em pares de moedas para o poder de compra de moedas para identificar a hora X. Então, percebe-se melhor quanto menos flutua a força do dólar em relação aos outros e como, quando seu forte movimento ocorre, ele arrasta todas as outras moedas junto com ele.
A propósito, aqui está uma imagem de um dia de negociação, com o mesmo significado dos gráficos que você tem, só que há mais deles. O USD/USD é a soma das mudanças relativas (desde o início do dia) do VAL/USD, e seu gráfico também é preto. Na linha horizontal, há o número de períodos de quinze minutos a partir do início do dia.