Da teoria à prática - página 127
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Estou escrevendo mais para mim agora, como se fosse um diário.
É apenas óbvio que acima de um certo nível de confiança, expresso como um desvio da média móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média. Não pode ser de outra forma, pois a distribuição de probabilidade de desvio de preço em relação à média deve "reunir" na distribuição Estudantil.
É verdade, mas o preço não tenderá à sua média móvel atual, mas à sua média futura ("prevista"). É aqui que entra a média móvel da WMA. Mas não é a probabilidade de incrementos que deve ser usada como "peso", mas sua velocidade!
R.Feynman em seus cálculos das amplitudes das probabilidades de transições do estado A para o estado B, utilizou como dados de entrada o seguinte valor:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
onde
X(t) é o valor atual,
X(t-1) - valor anterior
deltaT - tempo entre X(t) e X(t-1).
Este é o valor de S que deve ser usado como o peso para WMA.
Estou escrevendo mais para mim agora, como se fosse um diário.
É apenas óbvio que acima de um certo nível de confiança, expresso como um desvio da média móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média. Não pode ser de outra forma, pois a distribuição de probabilidade de desvio de preço em relação à média deve "reunir" na distribuição Estudantil.
É verdade, mas o preço não tenderá à sua média móvel atual, mas à sua média futura ("prevista"). É aqui que entra a média móvel da WMA. Mas não é a probabilidade de incrementos que deve ser usada como "peso", mas sua velocidade!
R.Feynman em seus cálculos das amplitudes das probabilidades de transições do estado A para o estado B, utilizou como dados de entrada o seguinte valor:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
onde
X(t) é o valor atual,
X(t-1) - valor anterior
deltaT - tempo entre X(t) e X(t-1).
Este é o valor de S que deve ser usado como o peso para WMA.
Deixe-me corrigir seus pensamentos ))
É óbvio que se você exceder um certo nível de confiança, expresso como um desvio damédia móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média ou a média subirá para o preço atual ))))
)))) porque sua obviedade não é óbvia para ninguém. Por que diabos haveria um recuo, onde está a confirmação deste "fato óbvio"?
Deixe-me corrigir seu pensamento ))
É apenas óbvio que se você exceder um certo nível de confiança expresso como um desvio damédia móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média ou a média irá puxar para o preço atual ))))
)))) porque sua obviedade não é óbvia para ninguém. Por que diabos haveria um recuo, onde está a confirmação deste "fato óbvio"?
Vai, vai, vai. Basta olhar para a distribuição dos desvios de preço em relação à média móvel naquele ponto - é distorcida, com um grande coeficiente de assimetria (não temos estacionariedade), e se você olhar para essa distribuição em média sobre amostras enormes, ela tende a ser uma distribuição de Estudante. Ou seja, nossa distribuição atualmente distorcida tenderá necessariamente a ser simétrica.
Mas não para a atual, mas para a futura distribuição do estudante - para o estado plano. É aqui que muitas pessoas (inclusive eu, me arrependo) pensam que isso tende ao SMA. De jeito nenhum! O preço tende para a WMA, apenas com pesos complicados.
Cavalheiros! Não há um Homem com uma letra maiúscula neste fórum, que faria o seguinte trabalho de graça, literalmente a partir da generosidade da alma?
Preciso converter a hora de chegada dos carrapatos astronômicos em algum arquivo .csv em formato decimal, calcular valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask ou para Bid, construir um histograma de taxas S e publicá-lo aqui no fórum???? Eu realmente não tenho tempo neste momento...
Cavalheiros! Não há um Homem com uma letra maiúscula neste fórum, que faria o seguinte trabalho de graça, literalmente a partir da generosidade da alma?
Preciso converter a hora de chegada dos carrapatos astronômicos em algum arquivo .csv em formato decimal, calcular valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask ou para Bid, construir um histograma de taxas S e publicá-lo aqui no fórum???? Eu realmente não tenho tempo neste momento...
Jogue um exemplo do arquivo, um roteiro para escrever como dois bytes para enviar.
Jogue um exemplo de um arquivo, um roteiro para escrever é como dois bytes para enviar.
Eu não tenho nenhum... Isto tem que ser encontrado em algum lugar como Dukascopy, etc., etc. - Eu simplesmente não tenho tempo...
Eu não tenho nenhum... Você tem que procurá-los em algum lugar como Dukascopy, etc., etc. - Eu simplesmente não tenho tempo...
Desculpe amigo, é costume ter sua própria colher.
Desculpe amigo, é costume ter sua própria colher.
Jogue um exemplo do arquivo, um roteiro para escrever como dois bytes para enviar.
Nikolai, aqui está o arquivo rublo/dólar da troca.
Formato:
Data Hora com msec Bid Ask Last Volume