Da teoria à prática - página 421
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De onde vem o OI no forex? Iluminem-me.
Isso é melhor perguntar à Rena. As previsões... realmente tinham muitos mestres sobre como usá-la. Vou relê-lo agora.
Isso é melhor perguntar à Rena. As previsões ... realmente tinham muitos mestres sobre como usá-la. Vou relê-lo agora.
Todas as fórmulas que existem são lixo.
Leia os comentários sobre como e o que contar logo abaixo da tabela de fontes
No início, leve este chip para a verdade, pois esta etapa é importante.
Só para esclarecer, é um modelo de mercado financeiro, nada mais.
A partir do modelo, poderia haver uma estratégiaOlhando para a distribuição de desvios da expectativa móvel, estou cada vez mais convencido de que, dado o enorme tamanho da amostra, trata-se de uma distribuição Laplace.
No cálculo da variação e, consequentemente, do desvio padrão, parece que tudo é levado em conta - tanto a velocidade dos retornados quanto seu valor médio e tempo.
Mas, até agora, não é possível reduzir o processo a um processo estacionário, não importa o quanto eu tente. O mais provável é que nunca tenha sucesso.
Enquanto isso, o quantil sempre = constante. E a forma de distribuição, devido à não-estacionariedade, muda...
Acontece que o quantil - que cobre 99% dos valores de distribuição - também é uma variável, não uma constante. Também precisa ser calculado a cada passo... É verdade? É uma loucura...
Na melhor das hipóteses, você construirá uma aproximação para uma distribuição assimptótica(se ela só existir). Não faz muito sentido - não corresponde a nenhuma variável aleatória relacionada a preços. Isto acontece porque a convergência de uma seqüência (ou somas parciais de séries) de variáveis aleatórias para uma distribuição não implica sua convergência para nenhuma variável aleatória de limite.
Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop-loss? Afinal, naquele comércio infame, foi a falta dele que me deixou queimado.
Acredito que o stop-loss é o mesmo valor "técnico" que o preço de entrada e o take-profit. Em outras palavras, este valor, ao qual o preço não chegará antes do take profit, se o seu modelo estiver correto (o gatilho de parada significa um erro de modelo). então o problema do volume ótimo do negócio está resolvido - posso recomendar sobre este assunto meus artigos: o primeiro e o segundo.
Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop-loss? Afinal, naquele comércio infame, foi a falta dele que me deixou queimado.
Você pode encontrar muito com uma busca, por exemplo, aqui:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Você pode encontrar muita coisa com uma busca, por exemplo, aqui:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Meu sentimento é que o cálculo é baseado na idéia de Ralph Vince de Optimal-f e, portanto, oferece uma maneira muito agressiva de gerenciar riscos. Com 50% de probabilidade de ganhar e uma dupla relação lucro/perda, é sugerido arriscar um quarto do depósito. Na minha opinião, isto é claramente exagerado.
Meu sentimento é que o cálculo é baseado na idéia de Ralph Vince de Optimal-f e, portanto, oferece uma maneira muito agressiva de gerenciar riscos. Com uma probabilidade de 50% de ganhar e uma dupla relação lucro/perda, sugere o risco de um quarto do depósito. Acho que isto é demais.
Bem,Alexander_K2: espera-se que a probabilidade de vencer seja maior).
Bem,Alexander_K2: espera-se que a probabilidade de vencer seja maior).
Bem, sim, muito provavelmente é 75% e então ele (com a mesma dupla relação lucro/perda) terá que arriscar 62,5% do depósito em uma negociação) Nanokvant não aconselhará mal).
No entanto, na verdade, este serviço conta o risco, não as perdas de parada como era em sua pergunta.
Acredito que a probabilidade é sempre de 50%, seja lucro ou prejuízo.
Como variante do cálculo do tamanho do stop-loss, se seu tamanho for definido diretamente em pontos. Por exemplo, se definirmos o tamanho do stop-loss em 100 pontos (5 sinais), então levamos em conta apenas aqueles carrapatos, quando o preço tiver superado este intervalo. Isto é, tomamos para a análise o primeiro tick = o último tick, o segundo = tick + - 100 pontos, o terceiro = tick + - 100 pontos do segundo tick, etc.
Acredito que a probabilidade é sempre de 50%, seja lucro ou prejuízo.
Se a taxa de takeprofit para stoploss é um, então 50% é somente se não houver tendência.