Da teoria à prática - página 137
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Não foi isso que ele quis dizer. Se você olhar atentamente para o gráfico
você verá que no segundo gráfico a variação muda ligeiramente à medida que a janela muda. Esta é a manifestação da não-estacionariedade do processo, cujas caudas precisamos pegar e capitalizar.
Se, por outro lado, considerarmos os parâmetros médios desta janela quando o tamanho da amostra é gigantesco, então eles permanecem praticamente inalterados.
Na verdade, há algo de errado com esta imagem. A OST não pode ir dessa maneira.
Ele quis dizer um pouco diferente. Se você olhar atentamente para o gráfico
você verá que no segundo gráfico a variação muda ligeiramente à medida que a janela muda. Esta é a manifestação da não-estacionariedade do processo, cujas caudas precisamos pegar e capitalizar.
Se olharmos para os parâmetros médios daquela janela quando o tamanho da amostra é gigantesco, eles quase não mudam nada.
Hmm, você tem a janela de amostragem dependendo da variância da amostragem, e até onde eu entendo a variância depende da janela de amostragem. Ou por "variação de amostragem" você conta a variação em todo o histórico disponível?
Folha de PS1.
Hmm, sua janela de amostra depende da variância da amostra, e até onde entendo a variância depende da janela de amostra. Ou por "variação da amostragem" você quer dizer a variação em todo o histórico disponível?
Em toda a história disponível para mim.
Essa é uma pergunta para a Wizard. Quase caí da cadeira quando a vi, mas meu sogro me segurou e literalmente me forçou a continuar com meu trabalho, em vez de entrar no misticismo ou na embriaguez. Meu trabalho é registrar o fato.
Em toda parte.
Você percebe que isto é uma espiada para o futuro?
Na história este tipo de coisa funciona, em tempo real não funciona.
Essa é uma pergunta para a Wizard. Quando o vi, eu mesmo quase caí da cadeira, mas meu sogro me segurou e literalmente me forçou a prosseguir com meu trabalho, em vez de entrar no misticismo ou na embriaguez. Meu trabalho é registrar o fato de que
Você percebe que isto é uma espiada para o futuro?
Na história, tais truques funcionam, mas não em tempo real.
Você percebe que isto é uma espiada para o futuro?
Este tipo de coisa funciona na história, mas não em tempo real.
Eu posso contar a ondulação, recuar meio período, e será suave e não ficará para trás na história.
Este é um exemplo de olhar para o futuro.
ZZY Eu não terei valores para o último meio período antes do tempo real, mas isso é um disparate tão grande para os construtores de graal que nem vale a pena se preocupar com ))
ZZZY Para o primeiro ponto da janela deslizante, os dados à direita ainda não estão disponíveis, mas já estão contabilizados na ondulação, desvio padrão e variação.
Acho que está na hora de começar com o programa, Nikolai. Ou há mais alguma coisa que você duvida?
Embora não haja uma história profunda de tique-taque e haja um vislumbre do futuro no cálculo, estou muito em dúvida.