Da teoria à prática - página 106
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Não estou falando da distribuição, mas do processo em si, é aleatório, não há definitivamente nenhum padrão ali.
Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... Caramba, Nikolai, você é o único que responde a suas próprias perguntas. Estamos tentando fazer disso um padrão e reduzir toda essa porcaria de tiquetaque a um simples fluxo. E o que nos resta de tal conversão não será o mais simples, é claro, mas é muito mais fácil de examinar. É uma espécie de filtro, um filtro de fluxo tick-flow muito bom.
Então você está dizendo que se medirmos uma série com uma centena desses filtros, então a aleatoriedade irá cancelar um ao outro e um padrão surgirá?
Então você está dizendo que se medirmos uma série com centenas desses filtros, então a aleatoriedade se cancelará e a regularidade virá através?
Uau! Nikolai, você está pensando de forma ainda mais abstrata do que eu... Bem, experimente... É melhor eu sair daqui, não estou confortável com esta escala de pensamento.
Onde estáVladimir? Nos braços pegajososdo inesquecível SanSanych, acho que... Bem, eu também!
Sinceramente,
Alexander_K e Schrodinger's cat nas proximidades :)))))))))))))
Parece que ele acabou de esbarrar na volatilidade intradiária associada a sessões específicas. E ele está suavizando esta coisa com o tempo. Ele acha que tornará os tamanhos dos degraus lineares se ele tomar um intervalo de tempo mais longo à noite e um intervalo de tempo menor durante o dia a partir do fluxo da carraça. Assim, ao mudar a distribuição do tempo em carrapatos, ele pega o que precisa. O que eventualmente fortalecerá alguns extremos locais e enfraquecerá os outros. Tendo colocado os preços mais significativos com maior ponderação, aplicará a eles uma média exponencial no futuro.
Sua fórmula não vê o sessionalismo, e a distribuição exponencial não ajuda. Se ele tivesse taxas de recepção dependentes do tempo, utilizando uma função de tabela, então sim.
São intervalos puramente aleatórios.
é um filtro a partir de informações normais))))
sobreposição de intervalos de mercado com seus próprios intervalos))
!!!!!!!!!!!!!
1. e eu defendo que é útil. Se você pegar os incrementos para o mesmo par de moedas em uma amostra enorme (pelo menos 1.000.000 incrementos), por diferentes períodos de tempo, você verá que os parâmetros da distribuição de incrementos não mudam da palavra "em absoluto".
2. A distribuição Cauchy como um tipo existe, mas no Forex não existe.
3. !!!!!!!!!!!!!! Sim, você está certo - este é definitivamente um tópico para uma dissertação de doutorado. Veja, a equação em si é, naturalmente, para tempo contínuo, mas numericamente a resolvemos por métodos de diferença finita com tempo discreto. Não?
PS Estamos falando de aumentos entre cotações de carrapatos, não entre preços ABERTOS ou FECHADOS ou similares.
1) É claro que se você adicionar quase qualquer amostra de 1000 incrementos a um milhão de amostras, as mudanças não serão perceptíveis. Mas o que precisamos é de algo mais - que estas duas amostras sejam consistentes (igualmente distribuídas).
Além disso, se falamos de dependência de incrementos, para estudar a estrutura desta dependência teremos que estudar distribuições conjuntas de incrementos de uma forma ou de outra (não mais serão iguais aos produtos dos univariados). Ao fazer isso, rapidamente nos convenceremos de que um milhão não é tanto assim.
3) Primeiro devemos nos certificar de que a solução exista de todo. Por exemplo, podemos gerar uma amostra utilizando uma distribuição Cauchy e calcular sua média, mas isso não é motivo para supor que ela tenha uma expectativa.
Uma pergunta sobre um tema abstrato. Suponha que haja uma amostra de 15.000 unidades (digamos, a população em geral). Em quantas unidades deve consistir a população da amostra a fim de reter as propriedades da população em geral, e qual método deve ser usado para coletar a população da amostra?
Uma pergunta sobre um tema abstrato. Suponha que haja uma amostra de 15.000 unidades (digamos, a população em geral). Em quantas unidades deve consistir a base de amostragem para manter as propriedades da estrutura geral, e qual é o método para coletar esta base de amostragem?
Não, eu tenho que responder ao Denis, então eu estou vindo para a frente novamente como um carpetbagger.
Você calcula a variação de uma determinada população geral. E com uma dada precisão, ou seja, probabilidade de confiança a partir desta variação, você calcula o tamanho da amostra usando a fórmulaN=(Z^2)*(S/E)^2 onde
Z - quantil de distribuição da população em geral
S - desvio padrão
E - precisão da medição
E o método é tão simples quanto uma bota - a amostra tem que ser aleatória, ou seja, usando um gerador de números aleatórios.
É um pouco complicado, não é? É MUITO fácil em Wissim. :)))))))))))))))))
A moeda é a referência, o ponto básico de referência. Um processo sem memória, no qual é, por definição, impossível ganhar dinheiro. E se alguém afirma que "talvez você possa, você deveria construir um modelo em VisSim e ver", então ele não entende os fundamentos mais básicos.
O que o faz pensar que é impossível vencer? A moeda é um processo no qual você pode ganhar, e até infinitamente muito. Mas você também pode perder.
Portanto, são vocês que não entendem estes fundamentos básicos. Tampouco aqueles que têm uma visão semelhante à sua.