Da teoria à prática - página 160

[Wizard2018]

Alexander_K2:

De jeito nenhum - 2 e parada total.

Ver arquivo anexo. Agora basta certificar-se de que, com incrementos >=25 pips, a tendência começa. Ela tem que estar lá, porque a "memória" com a distribuição anterior se perde quase completamente.

Até o velho Larry se lembrou de escrever que as tendências começam com "explosões". Pessoalmente, não estou procurando "tendências" ou "apartamentos" por muito tempo, e não estou nem mesmo tentando separar um do outro. (Em geral, eu desisti destas noções, quando olhei para gráficos de mercado e sistemas de construção).

P.S.

Desculpem-me pelos lugares mais selvagens, mas estou precisando urgentemente de conselhos. Existem números pseudo-aleatórios de 1 a 42, gerados em série de 7 números. Precisam de pelo menos 3-4 deles para "adivinhar" com probabilidade aceitável. Comecei hoje com o congruente PRNG linear, achei impossível ter tanta sorte, mas tenho que começar em algum lugar.

A tentativa de calcular os coeficientes usando o algoritmohttps://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 falhou, é claro. Mas quando tentei escolher os coeficientes "à mão", ou seja, com uma simples busca de todas as variantes, consegui obter algo. Isto é, para alguns conjuntos a, c, m o algoritmo LKGPSF(ki=(a*ki-1+ c)mod m) calcula perfeitamente alguns números em uma linha. Eu nunca tinha tentado usar PRNG antes, fiquei surpreso com tal precisão. (Estou acostumado a números aleatórios, mas aqui eu tenho resultados de loteria e o programa funciona como um relógio).

Mas ainda assim, a estabilidade não é suficiente. Depois tudo cai, os coeficientes mudam. Aparentemente, de alguma forma complicado depende do número anterior ou de algo randomizado. Os recursos de ferro não são suficientes para passar e investigar tudo.

Eu entendo que o algoritmo está em algum lugar próximo do PRNG linear congruente? Algum conselho sobre para onde ir em seguida?

[Dr. Trader]

Wizard2018:

Existem números pseudo-aleatórios de 1 a 42, gerados em uma série de 7 números. Precisam de pelo menos 3-4 deles para "adivinhar" com probabilidade aceitável. Comecei hoje com um PRNG linear congruente, achei que não poderia ter essa sorte em princípio, mas tenho que começar em algum lugar.

Se você conhece a fórmula ou o código do programa deste gpsh, você pode obter um conjunto de inteiros fornecidos por ele, e então, usando esta técnica, tentar restaurar o estado atual das variáveis internas do gpsh e calcular os seguintes números
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf capítulo 7.7

[Wizard2018]

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Obrigado. Ao tentar adivinhar a fórmula, os números no arquivo são claramenteki=(a*ki-1+s)mod m)

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:
Ha! Você está certo. Recebi +10% ontem e agora estou no vermelho com USDJPY. SanSanych e bas estavam certos - a tendência não é processar bem. No entanto, o algoritmo ainda é impressionante e totalmente justificado. Fiz algumas pesquisas adicionais especificamente - este algoritmo na verdade descreve o movimento do centro de distribuição dos incrementos de pares em relação a 0. Mas, isso não é suficiente - concordo.

E o euro provavelmente também não é tão suave assim.

É que você está batendo em torno do mato. Não existe o Nobel, pois praticamente todos aqui estão indo tão bem. É que alguns estão mais próximos e outros mais distantes.

Eu não recomendo um real com este tipo de coisa.

Boa sorte!

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

E provavelmente as coisas também não estão indo bem para o euro.

É que você está batendo em torno do mato. Não existe o Nobel, pois praticamente todos aqui estão indo tão bem. É que alguns estão mais próximos e outros mais distantes.

Eu não recomendo real com este tipo de coisa.

Boa sorte!

Penso que uma análise minuciosa deste comércio de USDJPY (-1000 pips) esclarecerá muito. Se eu não entender por que isso aconteceu e não puder explicar essa vergonha de uma forma fundamentada - eu vou deixar o Forex inequivocamente (o que Einstein disse? Correto - "aquele que trabalha persistentemente, mas em vão sobre um problema, é um louco". Um péssimo diagnóstico, se pensarmos bem). Sem entender as causas e o mecanismo do que aconteceu, não há nada a fazer - basta esperar por uma drenagem completa. Totalmente de acordo.

[Maxim Dmitrievsky]

[Mykola Demko]

Alexander_K2:
Penso que uma análise minuciosa deste comércio de USDJPY (-1000 pips) esclarecerá muito. Se eu não entender por que isso aconteceu e não puder explicar essa vergonha de uma maneira razoável - eu deixarei o Forex sem ambigüidade (o que Einstein disse? Correto - "aquele que trabalha persistentemente, mas em vão sobre um problema, é um louco". Um péssimo diagnóstico, se pensarmos bem). Sem entender as causas e o mecanismo do que aconteceu, não há nada a fazer - basta esperar por uma drenagem completa. Totalmente de acordo.

O que há para entender, sentados em uma faixa, todos aqueles que trabalham na tendência deixaram o mercado (abalados). Somente os flautistas foram deixados.

Após este alívio, o mercado mudou para uma nova gama e todos os flautistas do sorteio.

Eu digo que precisamos de algo que sinalize quando a tendência muda da moda para o plano e vice-versa.

Se o tivermos, podemos negociar: no plano, na fuga da fronteira, na tendência, no avanço da fronteira. Em outras palavras, estratégias mutuamente exclusivas, daí a importância de saber em que estado se encontra agora o mercado.

Esta abordagem exclui problemas com falsas quebras ou falsos ressaltos.

Quero dizer, antes que a vela se acenda.

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

O que há para entender, sentados em uma faixa, todos aqueles que trabalham na tendência deixaram o mercado (abalados). Somente os flautistas foram deixados.

Após este alívio, o mercado mudou para uma nova gama e todos os flautistas do sorteio.

Eu digo que precisamos de algo que sinalize quando a tendência muda da moda para o plano e vice-versa.

Se o tivermos, podemos negociar: no plano, na abertura das fronteiras, na tendência, na abertura das fronteiras. Isso significa estratégias mutuamente exclusivas e, portanto, é importante saber em que estado se encontra o mercado.

Esta abordagem exclui problemas com falsas quebras ou falsos ressaltos.

Quero dizer, antes que a fuga tenha ocorrido.

Vamos fazer algumas análises.

Eu tenho 18.000 barras no H1.

Nós os marcamos com tendências perfeitas com ZZ. Meu ZZ tem um parâmetro - o número mínimo de pips após o qual é considerado uma inversão. Eu o defino = 100 pips, ou seja, eu não tenho tendências com menos de 100 pips de troca.

Depois calculo o número de barras entre as reversões horizontalmente, ou seja, a duração das tendências nas barras.

Das 18 000 barras do arquivo inicial, 276 mudanças da tendência foram obtidas

Dados finais

summary(leg.75_L[1:ii_diff])
   Min. 1 st Qu.  Median    Mean 3 rd Qu.    Max. 
   1.00   22.00   44.50   65.67   79.00  460.00 

A tabela mostra que há saltos de mais de 100 pips com a distância entre as reversões de 1 barra. Além disso, 25 por cento dos intervalos entre as reversões são mais de 79 barras, ou seja, a tendência durou mais de 4 dias

Vamos calcular em detalhes

quantile(leg.75_L[leg.75_L>0],  probs = seq(0, 1, 0.1))
   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100% 
  1.0  10.0  19.0  24.0  36.0  44.5  57.0  72.0  94.0 142.0 460.0

Vemos que 90% das tendências ao longo de 100 duram quase 6 dias.

O que é uma tendência lateral nesta classificação? Os 10% restantes?

Vejamos as características de freqüência das durações das tendências. Este é provavelmente o mais interessante

Olhando para esta imagem, a pergunta é: é possível prever alguma coisa? Parece-me que a distância entre as mudanças de tendência obedece à lei uniforme de distribuição.

Minha conclusão:

É um exercício fútil para prever uma mudança de tendência.

[Alexander_K2]

Agora veja o que me aconteceu em USDJPY:

Acima - gráfico de USDJPY propriamente dito e Bandas de Bollinger com 4*sigma. O volume da amostra é de 25.600 carrapatos, o que corresponde ao intervalo de confiança de 99,5% do pacote de carrapatos. Ou seja, vemos o pacote de ondas do preço e seu movimento MUITO completo.

As negociações foram feitas no gráfico inferior (veja o algoritmo delineado neste tópico).

Um 3 negócios legais com um lucro deslumbrante. E um dos negócios mais vergonhosos no mais profundo menos de 1000 pips (destacado por setas vermelhas).

Então eu olho e olho para estes gráficos desta maneira e daquela, e entendo que - tudo se foi, Alexander_K e o gato de Schrodinger (sentado ao meu lado com os olhos salientes e não podendo dizer nada)...

O que devo fazer - manter 3 negócios verdes e remover 1 vermelho?

Chegou a hora de encerrar o dia e se afastar do Forex.

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

E um comércio vergonhoso em mais profundos 1000 pips negativos (destacado por setas vermelhas).

...

Eu não consigo entender - qual foi a razão para manter 3 negócios verdes e remover 1 vermelho?

Ninguém é imune a perder negócios. As perdas são parte do negócio comercial. Infelizmente, os cisnes negros (ver o livro de Nassim Taleb) são muito mais comuns do que se desejaria.

Talvez a única maneira de limitar as perdas seja colocar uma parada nas perdas. Mas isso não significa que o TS será lucrativo.