Da teoria à prática - página 122
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Se acrescentarmos a não estacionariedade, com a qual SanSanych está correndo como uma galinha com um ovo, em uma forma de coeficiente de assimetria da distribuição atual, então ontem ganharíamos mais de 500 pips no AUDCAD. Apenas um acordo da semana - mas que acordo!
Veja o modelo para VisSim. Os arquivos devem estar localizados no diretório C:\Forex.
Veja, Peter - os carrapatos fazem um belo quadro físico e matemático e fica claro com o que estamos lidando.
Digamos que recebemos 15500 ticks como entrada com alguma amostragem de tempo não aleatória. O que Vladimir está querendo dizer com isso? Ele está essencialmente dizendo que o desvio máximo da média é a raiz do t. Essencialmente a raiz de 15500 = 124,5 pips. Ou seja, multiplicando por algum quantil da distribuição gaussiana, por exemplo = 3, obtemos que a distância máxima que o preço pode desviar da média do modelo Wiener = 373,5 pips. Quando o preço sair destes limites, vamos fazer um acordo.
Não, não tem! Meus cálculos dão um desvio médio = 145 pips para o AUDCAD. A ocorrência de 1 unidade de dados de 15500 fora do espaço de probabilidade geral para a distribuição do Estudante ocorre em cerca de 4*sigma. Ou seja, a distância máxima que o preço é capaz de se desviar da média na realidade = 580 pips para uma amostra de 15500 ticks.
Isto é, é conveniente construir a matemática sobre carrapatos.
Dê-me um link onde eu disse tal disparate: "o desvio máximo da média é igual à raiz do t". Ou você está absolutamente convencido de que eu teria dito isso?
E quanto aos corredores de uma certa Katya Savkina?? Afinal de contas, são eles que estão na raiz do t - ou seja, do modelo Wiener!
Não "ou seja", mantê-los, mas um link para minhas palavras com este absurdo.
Veja, Peter - os carrapatos fazem um belo quadro físico e matemático e fica claro com o que estamos lidando.
Digamos que recebemos 15500 ticks como entrada com alguma amostragem de tempo não aleatória. O que algumas pessoas estão querendo saber aqui? Eles estão essencialmente dizendo que o desvio padrão da média é igual à raiz do t. Essencialmente a raiz de 15500 = 124,5 pips. Ou seja, multiplicando por algum quantil da distribuição gaussiana, por exemplo = 3, obtemos que a distância máxima que o preço pode desviar da média com o modelo Wiener = 373,5 pips. Quando o preço sair destes limites, vamos fazer um acordo.
Não, não tem! Meus cálculos dão um desvio médio = 145 pips para o AUDCAD. A ocorrência de 1 unidade de dados de 15500 fora do espaço de probabilidade geral para a distribuição do Estudante ocorre em cerca de 4*sigma. Ou seja, a distância máxima que o preço é capaz de se desviar da média na realidade = 580 pips para uma amostra de 15500 ticks.
Isto é, é conveniente construir a matemática sobre carrapatos.
Como é melhor do que ATR e matemática primitiva em uma janela de no máximo 1000 barras de cinco minutos ao calcular por abertura de barra? Você tem um sinal puramente noticioso - o significado e a matemática são zero (jogos nfp - colocar ordens pendentes com antecedência), porque a propagação é selvagem, o segundo sinal é 15:45 "estocástico na direção da tendência diária". VisSim, sigmas/delta para repetir o 1º em e um estocástico?
Como é melhor do que ATR e matemática primitiva em uma janela de no máximo 1000 barras de cinco minutos ao calcular por abertura de barra? Você tem um sinal puramente noticioso - significado e matemática zero (jogos nfp - colocar ordens pendentes com antecedência) como a propagação é selvagem, o segundo sinal 15:45 "estocástico na direção da tendência diária".
Aqui está um olhar ao redor do ramo para algumas das pesquisas de Vladimir. Fantástico! Em que livro se pode encontrar uma coisa dessas? Não existe tal coisa - somente aqui no fórum você pode ver coisas legais.
É isso mesmo, talvez outros modelos sejam bons, mas eu pessoalmente não vi cálculos rigorosos de volume de amostras, quantiles ou qualquer outra matemática rigorosa em qualquer lugar. Talvez eles sejam modelos de trabalho - não sei. Mas sem matemática e física - em nenhum lugar, tenho medo de usar. Preciso entender por que as coisas acontecem desta maneira e não daquela maneira. De uma boa maneira, todo comerciante deve ser capaz de explicar o resultado de cada transação. Você concorda?
Não, por quê? Por exemplohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), qual seria a vantagem de aplicar uma construção mais rigorosa/intrincada/monstrativa(s)? As sessões e tendências comerciais são fatos consumados (um conjunto de constantes) que se repetiram até agora e continuarão a se repetir - por que provar e justificar?
Link para EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, leia mais lá sobre economia, uma estrutura lógica. Qualquer aumento na complexidade deve dar qualidade: torná-la 1000 vezes mais complexa - a precisão deve aumentar em pelo menos 10-20%. Você a complicou 1000000 vezes e obteve +ema estocástico.
Não, por quê? Por exemplohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), qual seria a vantagem de aplicar uma construção mais rigorosa/intrincada/monstrativa(s)? As sessões e tendências comerciais são fatos consumados (um conjunto de constantes) que até agora se repetiram e continuarão a repetir - por que prová-lo e justificá-lo?
Link para EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, leia mais lá sobre economia, uma estrutura lógica. Qualquer aumento na complexidade deve dar qualidade: torná-la 1000 vezes mais complexa - a precisão deve aumentar em pelo menos 10-20%. Você o tornou 1000000 vezes mais complexo e obteve +ema estocástico.
Agora veja o que eu faço.
É meu trabalho dar EA grátis a todos que o desejarem. Tem que funcionar para todos, em qualquer fluxo de dados de qualquer empresa de corretagem. Como fazer isso? A resposta é aceitar carrapatos de acordo com um algoritmo unificado.
O novo messias anunciou aos habitantes locais que a partir de agora não precisariam trabalhar, pois a ilha logo começaria a receber um fornecimento ilimitado de kargo.
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Veja a distribuição dos intervalos de tempo entre os carrapatos - é quase exponencial. Mas, ainda assim - é diferente para DCs diferentes devido à intensidade diferente dos fluxos. Vou unificá-lo à força - agora é o mesmo para todos e é exponencial.
Agora, acontece que simplificamos o modelo de um processo não Markoviano para um Markoviano com pseudo-estados. E para isso é apenas a expressão S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), onde N é o número de carrapatos no tempo de observação t.
As ênfases mudaram, em comparação com isto :
Alexander_K:
Naturalmente, esta é a questão mais importante.
Penso que, no caso de um processo não Markoviano, devemos negociar contra a tendência, e para um processo Markoviano, devemos negociar ao longo da tendência.
Na próxima semana vou investigar a distribuição de probabilidade da hora de chegada do tick - vamos ver o que é para pares diferentes.
Se não for nenhuma exponencial - então os processos não são Markovianos e vice-versa.
Publicarei os resultados no fórum.
Significa uma progressão?
Mas você já percebe que isso é bobagem?(2017.11.06 04:01#64)
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Você entende alguma coisa sobre o que estou escrevendo?
É claro que sim. -- ... bobagem.
Também entendo que você está perdendo completamente o objetivo.