Da teoria à prática - página 49
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Sim, sim, é claro...
Somente à noite - preciso me afastar de tal nocaute... Afinal, eu já executei o programa em uma conta de demonstração hoje, e aí tudo se mostra errado!
A razão - ainda não consigo entender - como exatamente os dados do tick devem ser tomados, de modo a não destruir a não marcação, para poder utilizar arquivos históricos...
As crianças da escola de DC estão fumando tranquilamente ao fundo :))))
As crianças da escola de DC estão fumando tranquilamente :))))
Refere-se à relação entre incrementos? Ou entre preços?
E o que você quer dizer com "dois graus de liberdade"?
Por graus de liberdade, quero dizer a definição clássica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(física)
Se o preço atual está ligado ao preço anterior por um vetor e o preço seguinte está ligado ao preço atual pelo mesmo vetor, então finalmente temos os notórios 2 graus de liberdade que descrevem completamente o sistema. O que é 2 graus de liberdade nas estatísticas é aproximadamente o mesmo e no mercado simplesmente DEVE haver uma distribuição t2. E não consigo encontrá-lo... Como assim? Eu não entendo...
Sim, eu aceito todas as repreensões.
Mas, acontece que se não houver uma distribuição t2 no mercado, então é inútil usar dados históricos.... Acho isso extremamente frustrante...
Há muitas pessoas inteligentes e instruídas neste fórum
Para obter um sistema comercial lucrativo é um trabalho infernal que leva anos.
E nem todos são bem-sucedidos.
Alexandre, resta apenas desejar-lhe sorte!
Há muitas pessoas inteligentes e instruídas neste fórum
Obter um sistema comercial lucrativo é um trabalho infernal que leva anos.
E nem todos são bem sucedidos.
Alexander, desejo-lhe boa sorte!
Obrigado!
Sim, eu tenho algo, é claro. Mas agora eu tenho que refazer tudo - correntes Markov, é claro, isso é outra história. E posso não conseguir chegar à noite de Ano Novo.
Certo. Escreverei se achar mais alguma coisa interessante.
Boa sorte a todos!
Sinceramente,
Alexander e Schrodinger's cat :)))))))
Por graus de liberdade, quero dizer a definição clássica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(física)
Faz uma bela imagem interligada - se o preço atual está relacionado ao preço anterior por um vetor e o preço seguinte está relacionado ao preço atual pelo mesmo vetor, então temos os notórios 2 graus de liberdade que descrevem completamente o sistema. O que é 2 graus de liberdade nas estatísticas é aproximadamente o mesmo e no mercado simplesmente DEVE haver uma distribuição t2. E não consigo encontrá-lo... Como assim? Eu não entendo...
Honestamente, isto é algum tipo de água. Eu lhe pediria para descobrir e articular claramente o que você quer obter/ver, mas você está ignorando a maioria das perguntas).
No nível mais baixo (se você não for mais fundo que carrapatos), há uma dependência básica de n-ésimo incrementos de (n-1)-ésimo incrementos no mercado. E ela existe não apenas entre n e (n-1), (n-1) e (n-2), mas também mais atrás na história, gradualmente desaparecendo, ou seja, há muitos "graus de liberdade", como você entende. Mas não há necessidade de ficar atolado em graus de liberdade.
Você quer encontrar algo mais no mercado? Você consegue articular claramente o quê? A dependência de quê em relação a quê?
Sem utilizar o termo "distribuição", a distribuição não descreve a dependência.
p.s. Se você não fosse tão preguiçoso, eu lhe mostraria na prática que o mesmo bollinger funciona praticamente da mesma forma com qualquer forma de leitura de carrapatos, e não dá um espirro sobre o tipo de distribuição em qualquer lugar.
Honestamente, isto é algum tipo de água. Eu lhe pediria que resolvesse e articulasse claramente o que você quer obter/ver, mas você ignora a maioria das perguntas).
No nível mais baixo (se você não for mais fundo que carrapatos), há uma dependência básica de n-ésimo incrementos de (n-1)-ésimo incrementos no mercado. E ela existe não apenas entre n e (n-1), (n-1) e (n-2), mas também mais atrás na história, gradualmente desaparecendo, ou seja, há muitos "graus de liberdade", como você entende. Mas não há necessidade de ficar atolado em graus de liberdade.
Você quer encontrar algo mais no mercado? Você consegue articular claramente o quê? A dependência de quê em relação a quê?
Sem utilizar o termo "distribuição", a distribuição não descreve a dependência.
p.s. Se você não fosse tão preguiçoso, eu lhe mostraria na prática, que o mesmo bollinger funciona aproximadamente o mesmo com qualquer maneira de ler carrapatos, e não se importa com o tipo de distribuição em qualquer lugar.
Você tem que provar essa dependência, não é mesmo? Certo? Até agora eu não vejo essa prova, embora eu MUITO queira vê-la. Então poderíamos dizer com razão - o processo no mercado é não-markoviano! e usar calmamente o banco de dados de arquivos. Agora não podemos dizê-lo com firme certeza.
Além disso, pode ser considerado provado a partir desta linha - que quando lemos carrapatos em intervalos de tempo exponenciais com média, temos um processo MARKOVian sem memória. Não há correlação entre as citações de carrapatos neste caso! Isso certamente é comprovado por resultados práticos. Não?
No nível mais baixo (se você não for mais fundo do que carrapatos), há uma dependência básica do n-ésimo incremento do (n-1)-ésimo incremento no mercado. E ela existe não apenas entre n e (n-1), (n-1) e (n-2), mas também mais atrás na história, desvanecendo-se gradualmente.
A propósito, aqui está uma excelente formulação da hipótese principal deste fio. Mas, como você sabe com certeza que ao ler dados, por exemplo, em 10 segundos, essa dependência existe? Por que não em 5 seg. e não em 1 seg.?
Na verdade, como exatamente as citações devem ser lidas, não está claro a partir deste fio ... Ai de mim...
Você tem que provar esta correlação. Certo? Até agora não vejo esta prova, embora eu MUITO queira vê-la. Então poderíamos legitimamente dizer que o processo de mercado é não-markoviano! Agora não podemos dizer isso com nenhuma certeza firme.
Portanto, calcule a autocorrelação dos incrementos. Só que é pouco provável que isso ajude o caso, pois as dependências deste tipo são fracas e impermanentes.
A procura de padrões de preços é muito mais produtiva.
Suponha que eu lhe diga que a volatilidade média em um determinado momento do dia muda apenas ligeiramente de um dia para o outro. Isso funcionaria como uma "memória de mercado"? E há apenas dois pontos nos preços, alto e baixo, tomados uma vez ao dia. Os tiques não estão nem perto com seus incrementos).
Espere um minuto. Onde isso já foi comprovado? ))) Para provar a ausência de memória, você tem que descartar a existência de TODOS os padrões possíveis (ou seja, quaisquer). Não me lembro onde isso foi feito)
E mais uma vez - uma distribuição de qualquer tipo não contém nenhuma informação sobre memória. Por que de repente você decidiu o contrário?
E sim, eu posso facilmente construir um sistema de ganho em carrapatos com qualquer método de leitura, mesmo exponencial, mesmo que completamente aleatório.