Da teoria à prática - página 1701
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O que você vai fazer com isso...
1. você tem um apartamento - uma seção com um MO condicionalmente constante. Começou uma tendência - a série sobe ou desce, deixando o limite superior ou inferior do canal horizontal. O RI muda ou permanece constante? Calcular o RI na janela deslizante e selecionar o tamanho ideal para a mudança de sensibilidade do indicador.
2. você, "físico", escrevi para você dois anos atrás - não há nenhum indicador de uma avaria. E não pode haver. E se houvesse - toda sua pesquisa seria desnecessária, porque você poderia gerar lucros com os modelos de AT mais simples.
3. esqueci de perguntar a você.
1. eu sei tudo isso sem você.
2. Existe tal indicador e eu o uso, mas às vezes ele também "falha" as tendências que meu TS não precisa. Eu seria muito pior sem ele, mas sempre quero alcançar a perfeição, portanto peço àqueles que sofreram por ele que trabalhem com o Hurst e a autocorrelação.
3. Para ver a diferença entre você e ele, basta ler assim o seu post:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Da Teoria à Prática
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Talvez a questão seja que você esteja procurando por um "sino"? Um para cada hora do dia e dia da semana. Dê uma olhada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 mudanças de atividade durante o dia
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 para segundas, terças, ...Sextas
Por que não fazer deste "sino" uma função de mais duas variáveis, os números do dia e da hora, já que você não está procurando um escalar (um número) de qualquer maneira, mas uma distribuição? Ou parametrize o sino que você está procurando, de modo que os parâmetros se tornem funções (pelo menos tabulados) dos números do dia e da hora. Afinal, como eu entendo, você não precisa de tudo isso, basta uma descrição do comportamento em torno de "caudas pesadas"...
Na verdade, acabei de resolver este problema e ele produziu uma melhoria qualitativa em meu TS.
Alguma vez você já pensou nisso, já se propôs a si mesmo ou a qualquer outra pessoa uma tarefa dessas? Sim, você simplesmente não consegue entender a profundidade do assunto, quanto mais articulá-lo.
Ok, não há nada para se falar. Seu melhor amigo QuantumBob está fazendo uma pausa, então fale com ele.
1. eu sei tudo isso sem você.
"A pergunta era específica - como determinar a tendência com MO e variância? A resposta é: você não pode." (с). Deu a ele a resposta."Eu sei tudo isso sem você". (с).
Cortina.
Se você soubesse, pacóvio, com quem você estava falando nesse tom de voz, você teria sido banido para sempre (se você tivesse uma consciência, é claro).
São pessoas como você que me enojam ao aparecer neste fórum.
É a primeira vez que concordo plenamente com você)
Cuidado, os finlandeses gostosos...
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há tendências no mercado, e elas são detectadas e comercializadas por desvios padrão.
Todos ficam extremamente confusos com a presença simultânea no mercado de várias tendências em diferentes horizontes, e com a relação ciclo-tendência, quando se quer algo monótono. Mas os milagres não acontecem :-)
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Apanhar uma tendência/ciclo bancário de 3 dias em um dia diurno (omitindo muitos detalhes):
no H1 ( ou M30 se você quiser uma melhor amostragem) marcamos o último joelho mínimo do ziguezague maior que um intervalo de confiança (visual ou instrumental, o que quer que seja)
do topo para o momento atual, mas não mais que 24 barras a partir do próximo, desenhar um canal do desvio padrão.
Quando o preço cruzar a fronteira do canal, abra seu blog com notícias de economia/política durante as últimas 48 horas e leia a fundação. Você tem 10 minutos para tomar uma decisão.
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nenhuma estratégia funciona sem uma ousadia destacada
O que continuar, O Vladimir?
Dar-lhe um livro didático do primeiro ano universitário?
Ou revelar o segredo oculto das informações sob o nome de código "Google trend in mathematical statistics"?
P.S. Aproximar a série temporal com uma função linear, pegar a inclinação da linha reta, introduzir o critério de avaliação da tendência plana e a chave dourada está em seu bolso.
P.S. Puxando estatísticas matemáticas sobre as divagações de um jornalista do século XIX sem uma educação matemática - Passo.
A aproximação é um método de teoria de aproximação (aproximação) de funções e não se pode expressar a inclinação em termos de MO e variância. Era disso que eu estava falando. Você tem que se referir aos dados originais ("séries cronológicas") e trabalhar com outros métodos além da teoria da probabilidade e da estatística matemática. O ângulo de inclinação também não é de lá, da geometria ou da matanálise. A propósito, a noção que caracteriza os saltos de taxa (módulo de continuidade) foi a chave do primeiro teorema de Jackson precisamente na teoria de aproximação de funções.
Sobre Charles Dow separadamente. Ele é o fundador do The Wall Street Journal, que se tornou uma das publicações financeiras mais respeitadas do mundo. Inventor do índice Dow Jones.
Wall Street e "besteira" - sim... Isso é uma ampla varredura, Dimitri. A revista continua a ser publicada há um século e meio.
Na verdade, as pessoas aqui estão interessadas nos mesmos disparates que esta mesma Wall Street já fazia no século 19. E você? É realmente o teorema de Hinchin?
A aproximação é um método da teoria da aproximação (aproximação) de funções, e não se pode expressar o ângulo de inclinação em termos de MO e variância. Era disso que eu estava falando. Você tem que se referir aos dados originais ("séries cronológicas") e trabalhar com outros métodos além da teoria da probabilidade e da estatística matemática. O ângulo de inclinação também não é de lá, da geometria ou da matanálise. A propósito, a noção que caracteriza os saltos de taxa (módulo de continuidade) foi a chave para o primeiro teorema de Jackson precisamente na teoria de aproximação de funções.
Eu mesmo já entendi que escrevi muito complicado - é preciso pensar. No topo desta página é mais fácil de escrever.
Continue, então. Deixe-me lembrar que a questão é como definir uma tendência em termos de propriedades de distribuições de probabilidade. Uma vez que você já escolheu estes termos.
- Mostre-me como, em termos de MO e variação com o tempo, você pode definir o que é uma tendência. Mostre-o. Dê essa definição. Para que fique claro que ela dá a mesma classificação que é conhecida. Por exemplo, como Charles Dow: em caso de tendência ascendente, o próximo pico no gráfico deve ser maior que os anteriores, em caso de tendência descendente, as próximas descidas no gráfico devem ser menores que as anteriores.
Expressar o mesmo em termos de MO e variação de variação com o tempo.
O que a Dow tem a ver com o que quer que seja?
Eu não entendo nada.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1. eu sei tudo isso sem você.
2. Existe tal indicador e eu o utilizo, mas às vezes ele "falha" as tendências que meu TS não precisa. Eu seria muito pior sem ele, mas sempre quero alcançar a perfeição, portanto peço àqueles que sofreram por ele que trabalhem com o Hurst e a autocorrelação.
3. para entender a diferença entre você e ele, basta ler seu post assim:
Este é um problema que eu acabo de resolver e que produziu uma melhoria qualitativa em meu TS.
Você já pensou sobre isso, já se propôs a si mesmo ou a alguém? Sim, você simplesmente não consegue entender a profundidade do assunto, quanto mais articulá-lo.
Ok, não há nada para se falar. Seu melhor amigo QuantumBob está fazendo uma pausa, então fale com ele.
Sash, tenho a sensação de que você está procurando uma diferença nas opiniões dos físicos, não nas cotações do mercado.
Os físicos têm a mesma relação com os mercados que os encanadores têm com os instrumentos musicais.
Sash, tenho a sensação de sua comunicação de que você está procurando uma diferença nas opiniões dos físicos, não nas cotações do mercado.
Os físicos têm tanto a ver com mercados quanto os encanadores têm a ver com instrumentos musicais.
Agora não me importa se uma pessoa é física ou não. Vladimir dificilmente pode ser chamado de um físico. Mas quem quer que tenha visto seu CV, provavelmente sentou-se imediatamente sobre seus conhecimentos e interesses versáteis (se quiser - ele se apresentará).
Na verdade, eu não reli esta linha uma ou duas vezes em busca da Verdade. E chegaram a uma conclusão, que não há nada aqui para ler, exceto Vladimir, Koldun, Asaulenko e, em parte, Bas.
Ai de mim, Vova (você pode fazer o que quiser, mas Uladzimir é um nome difícil de pronunciar, Vova é muito mais claro) você não está incluído nesta lista, do meu ponto de vista. Alguns gráficos, alguns canais, alguma turbidez e ondulações. Perdoe-me... Onde estão as idéias? Onde estão os estudos e as estatísticas que agitam a alma? Nenhuma.
E ainda assim o Graal está mais próximo do que nunca. Precisamos de um ponto neste épico. Assim você poderia falar sobre a proporção de ouro ou alguma outra música para o mercado. Será recompensado.