Da teoria à prática - página 613
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Aqui eu li o artigo Distribuição do índice Hearst de séries cronológicas não-estacionárias rotuladas: http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf
Trecho: "A figura do Hearst é, portanto, freqüentemente utilizada na análise do mercado financeiro para estimar a duração das tendências ou para estimar a duração da amostra sobre a qual as médias móveis devem ser calculadas".
Sim, bem, o índice Hearst também depende do comprimento da amostra....
Trecho: "A figura do Hearst é, portanto, freqüentemente utilizada na análise do mercado financeiro para estimar a duração das tendências ou para estimar a duração da amostra sobre a qual as médias móveis devem ser calculadas".
infelizmente, esta é a internet e há muita escrita especialmente sobre análise de séries financeiras, tais "obras" aparecem periodicamente em Habra, a estrutura dos artigos é simples: pegamos o primeiro método matemático "que veio à mente" e o aplicamos às séries financeiras - então a conclusão hurray funciona! bem e ou obras triviais, mas nem sempre..... como neste tópico ))))
aqui escreveu sua visãohttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
não sei por que, mas tenho a impressão de que no runet o aparelho matemático está bastante ultrapassado. pesquisei no Google o método SSA e li parcialmente as informações em sites em inglês e depois novamente no runet. mas tive a impressão de que no runet eles são traduções dos originais em inglês..... talvez em runet o aparelho de matriz é algo que foi desenvolvido há 20-30 anos? e existem métodos mais modernos para trabalhar com grandes quantidades de dados? e como um derivado - trabalho com séries temporais?
O baile de Voland foi realizado em um apartamento de cinco quartos.Quando Koroviev levou Margarita ao baile, ela disse :
"... o que mais me surpreende é onde tudo isso se encaixa". Ela acenou com a mão, enfatizando a imensidão da sala. Ela piscou uma mão para indicar a vastidão da sala e Korovyov sorriu docemente, uma sombra cintilando nas dobras de seu nariz. "A mais fácil de todas", respondeu ele, "para quem conhece bem a quinta dimensão para esticá-la até os limites desejáveis". Vou lhe dizer mais, Senhora, a quem sabe quais são os limites"!
М. Bulgakov "O Mestre e Margarita"
Em poucas palavras, mudo.
Parece-me que o intervalo de leitura das citações (e talvez algo mais.) deve mudar dinamicamente com a hora do dia.
Você tinha uma janela dinâmica e "orelhas".
Não, Eugene, eu acho que é o destino trazer essa distribuição bimodal para o graal. Ou para comercializar a maneira de obtê-lo. Pois ali há mistério e misticismo, e daí o cobiçado tesouro.
Pois há mistério e misticismo e, portanto, um tesouro cobiçado.
Alexander! Qual é a mudança no cálculo da ACF, com o que a comparamos?
Bem, em meu WisSim conta assim:
ou seja, é a soma dos produtos dos incrementos na janela deslizante.
Se a correlação for <=0, deve haver uma recuo desenfreado para a média, se for >0, deve haver uma continuação do movimento direcional.
Mas, não funciona bem para mim.
O problema é que nos dados do tick alguns pares quase sempre têm coeficiente de correlação >0, e eu tenho que ir a fluxos Erlang de ordens cada vez mais altas... É tortuoso e lento...
Agora não me surpreende que plebeus como o Bas tenham virado moedas durante décadas para inventar o Graal de um camponês... É um processo longo e doloroso...
O que precisamos é de um Graal imediato e de dinheiro sem restrições.
Talvez você esteja maduro para a percepção:
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676