Artigos de Programação MQL4 e MQL5

Aprenda a linguagem de programação MQL5 para estratégias de negociação em inúmeros artigos escritos e publicados por você e por membros da comunidade MQL5.community. Todos os artigos são divididos em categorias para uma busca rápida dependendo da faceta da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.

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Otimização Walk Forward contínua (parte 6): Lógica e estrutura do otimizador automático

Anteriormente, nós consideramos a criação da otimização walk forward automática. Desta vez, nós prosseguiremos para a estrutura interna da ferramenta de otimização automática. O artigo será útil para

Linguagem MQL como um meio de marcação da interface gráfica de programas MQL. Parte II

Neste artigo continuaremos testando um novo conceito, em particular a descrição da interface de programas MQL usando as construções da linguagem MQL. A criação automática de GUIs com base no layout

Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 4): Aprimoramento das funcionalidades e melhorias no sistema de busca de sinais

Nesta parte, nós expandimos o sistema de busca e edição de sinais de negociação, além de apresentar a possibilidade de usar indicadores personalizados e adicionar a localização do programa. Nós

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 39): indicadores com base na biblioteca - preparação de dados e eventos das séries temporais

No artigo, consideramos o uso da biblioteca DoEasy para criar indicadores multissímbolos e multiperíodos. Prepararemos as classes da biblioteca, para trabalhar como parte dos indicadores, e testaremos

Linguagem MQL como um meio de marcação da interface gráfica de programas MQL. Parte 1

O artigo propõe uma nova ideia para descrever a interface de programas MQL com ajuda das construções da linguagem MQL. As classes especiais transformam o esquema visual MQL em elementos da GUI

Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 3): Introdução de algoritmos de busca

No artigo anterior, nós desenvolvemos a parte visual do aplicativo, bem como a interação básica dos elementos da GUI. Desta vez, nós adicionaremos a lógica interna e o algoritmo de preparação dos

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 38): coleção de séries temporais - atualização em tempo real e acesso aos dados do programa

No artigo, consideraremos a atualização em tempo real dos dados das séries temporais, bem como o envio de mensagens sobre o evento "Nova Barra" para o gráfico do programa de controle, a partir de

Otimização Walk Forward Contínua (parte 5): Panorama do Projeto Otimizador Automático e Criação da Interface Gráfica

Este artigo fornece uma descrição mais detalhada da otimização walk-forward na plataforma MetaTrader 5. Nos artigos anteriores, nós consideramos os métodos para gerar e filtrar o relatório de

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 37): coleção de séries temporais - banco de dados de séries temporais para símbolos e períodos

Este artigo é dedicado à criação de uma coleção de séries temporais com base nos períodos gráficos especificados para todos os símbolos usados no programa. Criaremos uma coleção de séries temporais

Implementado OLAP na negociação (Parte 4): análise quantitativa e visual dos relatórios do testador

O artigo oferece ferramentas básicas para análise OLAP dos relatórios do testador sobre execuções únicas e resultados de otimização em formatos padrão (tst e opt), bem como uma interface gráfica

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 36): objeto das séries temporais de todos os períodos usados do símbolo

No artigo, veremos como combinar listas de objetos-barras para cada período usado no objeto da série temporal do símbolo. Consequentemente, teremos para cada símbolo um objeto pronto armazenando as

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 4): Gerenciamento de Otimização (Otimizador Automático)

O principal objetivo do artigo é descrever o mecanismo de trabalho com nosso aplicativo e seus recursos. Assim, o artigo pode ser tratado como instruções sobre como utilizar o aplicativo. Ele cobre

Os projetos permitem que criar robôs de negociação lucrativos! Mas não é exatamente isso

Um programa grande começa com um arquivo pequeno que, por sua vez, gradualmente se torna maior, sendo preenchido com conjuntos de funções e objetos. A maioria dos desenvolvedores de robôs lida com

Previsão de séries temporais (parte 2): método de vetores de suporte por mínimos quadrados (LS-SVM)

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base no método de vetores de suporte, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 35): Objeto "Barra" e lista-série temporal do símbolo

Neste artigo, estamos lançando uma nova série de descrições de criação de bibliotecas DoEasy para criação simples e rápida de programas. Hoje começaremos a preparar a funcionalidade da biblioteca para

Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 2): Implementação da parte visual do aplicativo

No artigo anterior, nós criamos a estrutura do aplicativo, que nós usaremos como base para todo o trabalho adicional. Nesta parte, nós prosseguiremos com o desenvolvimento: nós criaremos a parte

Previsão de séries temporais (parte 1): decomposição do modo empírico (EMD)

O artigo estuda a teoria e a aplicação prática de um algoritmo de previsão de séries temporais com base na decomposição em modos empíricos, além disso, propõe sua implementação em MQL5 e fornece

Trabalhando com as funções de rede ou MySQL sem DLL: Parte II - Programa para monitorar as alterações nas propriedades do sinal

Na parte anterior, nós consideramos a implementação do conector MySQL. Neste artigo, nós consideraremos sua aplicação implementando o serviço para coletar as propriedades do sinal e o programa para

Trabalhando com as funções de rede ou MySQL sem DLL: Parte I - Conector

A MetaTrader 5 recebeu algumas funções de rede recentemente. Isso abriu grandes oportunidades para os programadores que desenvolvem produtos para o Mercado. Agora eles podem implementar coisas que

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXIV): ordens de negociação pendentes - exclusão de ordens, modificação de ordens/posições por condições

Neste artigo, concluiremos a descrição do conceito de solicitações de negociação pendentes e criaremos uma funcionalidade para excluir ordens pendentes e modificar ordens/posições de acordo com as

Como criar gráficos 3D usando o DirectX no MetaTrader 5

Os gráficos 3D fornecem excelentes meios para analisar grandes quantidades de dados, pois permitem a visualização de padrões ocultos. Essas tarefas podem ser resolvidas diretamente em MQL5, enquanto

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXIII): solicitações de negociação pendentes, fechamento de posições por condições

Continuamos a trabalhar na funcionalidade da biblioteca para negociar usando solicitações pendentes. Nós já implementamos o envio de solicitações pendentes segundo condições para abrir posições e

Implementando OLAP na negociação (Parte 3): analisando cotações para desenvolver estratégias de negociação

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXII): ordens de negociação pendentes, posicionamento de ordens por condições

Continuamos a criar funcionalidades que nos permitem negociar usando solicitações pendentes. Neste artigo criaremos um recurso para definir ordens pendentes por condições

Monitoramento de sinais de negociação multimoeda (Parte 1): Desenvolvimento da estrutura do aplicativo

Neste artigo, nós discutiremos a ideia de criar um monitor de sinais de negociação de várias moedas e desenvolveremos a estrutura do futuro aplicativo juntamente com o seu protótipo, além de criar sua

Abordagem econométrica para a busca de padrões de mercado: Autocorrelação, Mapas de Calor e Gráficos de Dispersão

O artigo apresenta um estudo extenso das características sazonais: autocorrelação, mapas de calor e gráficos de dispersão. O objetivo do artigo é mostrar que a "memória de mercado" é de natureza

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXXI): ordens de negociação pendentes, abertura de posições por condições

A partir deste artigo, criaremos um recurso que permite negociar através de solicitações pendentes de acordo com uma determinada condição: se atingirmos/ou ultrapassarmos uma determinada hora, se

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 3): Método de Adaptação de um Robô ao Otimizador Automático

A terceira parte serve como uma ponte entre as duas partes anteriores: Ele descreve o mecanismo de interação com a DLL considerada no primeiro artigo e os objetos para download de relatórios

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXX): ordens de negociação pendentes, gerenciamento de objetos-ordens

No último artigo, criamos classes de objetos-ordens pendentes que correspondem ao conceito geral de objetos de biblioteca. Hoje, trataremos de classes que permitem gerenciar objetos de ordens

Redes Neurais de Maneira Fácil

A inteligência artificial é frequentemente associada a algo fantasticamente complexo e incompreensível. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial é cada vez mais mencionada na vida cotidiana. Notícias

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIX): ordens de negociação pendentes, classes de objetos-ordens

Em artigos anteriores, verificamos a ideia de ordens de negociação pendentes. Uma ordem pendente é, em essência, uma ordem de negociação, mas, executada com base numa determinada condição. Hoje

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVIII): ordens pendentes de negociação - fechamento, exclusão, modificações

Este é o terceiro artigo sobre o conceito de ordens pendentes. Nele, concluiremos o teste de ordens pendentes de negociação, criaremos métodos para fechar posições, excluir ordens pendentes e

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVII): trabalho com ordens de negociação - posicionamento de ordens pendentes

Neste artigo continuaremos a tratar do trabalho com ordens de negociação, implementaremos o posicionamento de ordens pendentes, corrigiremos erros encontrados no funcionamento da classe de negociação

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXVI): trabalho com ordens de negociação pendentes - primeira implementação (abertura de posições)

No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXV): processamento de erros retornados pelo servidor de negociação

Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No

Otimização Walk Forward Contínua (Parte 2): Mecanismo para a criação de um relatório de otimização para qualquer robô

O primeiro artigo da série Otimização Walk Forward descreveu a criação de uma DLL a ser usada em nosso otimizador automático. Essa continuação é inteiramente dedicada à linguagem MQL5

SQLite: trabalho nativo com bancos de dados SQL em MQL5

O desenvolvimento de estratégias de negociação está associado ao processamento de grandes quantidades de dados. Agora, em MQL5, você pode trabalhar com bancos de dados usando consultas SQL baseadas no

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIV): classe básica de negociação, correção automática de parâmetros errados

No artigo, analisaremos um manipulador de parâmetros errôneos de uma ordem de negociação, finalizaremos a classe básica de negociação e também corrigiremos o funcionamento da classe de eventos de

Biblioteca para criação simples e rápida de programas para MetaTrader (Parte XXIII): classe básica de negociação, controle de parâmetros válidos

Neste artigo, continuaremos a acompanhar o desenvolvimento da classe de negociação, criaremos um controle que encontre valores incorretos nos parâmetros da ordem de negociação e sonorizaremos eventos

Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot

Neste artigo, nós visualizaremos características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot. Cada boxplot separado (ou diagrama de caixa) fornece uma boa visualização de como os