Da teoria à prática - página 202

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Por que eu deveria?

Vamos juntos para o Prêmio Nobel. Já recebi o endereço da filial do Comitê em Moscou, eles disseram para perguntar a Vasya. Deveríamos levar o feiticeiro conosco. Só por precaução. Se alguma coisa, vamos deixá-lo ir primeiro, como o mais experiente.

[Violetta Novak]

Provavelmente estou aqui por causa de ter bisbilhotado todo tipo de coisas antigas no forum pro)), sobre as sessões:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Sazonalidade. Alexander, se você conseguir ir a milissegundos e construir uma distribuição normal dentro de cada sessão, afinal, pode haver apenas quedas na volatilidade nas junções.

[Alexander_K2]

Novaja:

Provavelmente estou aqui por causa de ter bisbilhotado todo tipo de coisas antigas no forum pro)), sobre as sessões:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Sazonalidade. Alexander, se você conseguir ir a milissegundos e construir uma distribuição normal dentro de cada sessão, afinal de contas, pode haver apenas desvios de volatilidade nas junções.

Se você encontrar em algum lugar uma distribuição de probabilidade de intervalos de tempo entre carrapatos reais e distribuição de probabilidade de taxas de incremento - por favor, poste-a.

Se você não conseguir encontrá-lo, tudo bem, eu mesmo o farei esta semana.

[Violetta Novak]

Com pressa, encontrei algo, passei, Alexander

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Yury Makarov comenta 36 e página 5 comenta 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

aqui distribuições

https://www.mql5.com/ru/forum/106220 assim leia

[Violetta Novak]

Econofísica. As leis do salto de salto?

[Alexander_K2]

Novaja:
Econofísica. As leis do salto?

Saltando

[Dmitriy Skub]

Hoppers?)

[Violetta Novak]

Os intervalos de tempo entre dois tiques consecutivos podem variar em uma ampla faixa. A função de distribuição destes intervalos de tempo decresce com a diminuição do Δt como (Δt)^4.4.

[Violetta Novak]

Dmitriy Skub:
Hoppers?)

Sim, os que))))

[Violetta Novak]

A distribuição donúmero de ações negociadas em uma troca (um tick), Q(x), cai definitivamente na faixa do Levy, ou seja, a parte assimptótica ("cauda") da distribuição é bem descrita por uma lei do formulário x-ς, onde 2>ς>0, se considerarmos uma função de distribuição cumulativa .