Da teoria à prática - página 124
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Obrigado, eu peguei. Uma vez que os bancos que você está ligando suas subsidiárias cipriotas se tornaram russos, eu gostaria de esclarecer:
1. Os bancos russos estão proibidos pela Lei Federal 39-FZ "On the Securities Market" de operar nesta área http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artigo 4_1. Atividades de um negociante forex
1. A atividade de um negociante forex será considerada como a atividade que envolve a conclusão de transações com indivíduos, não sendo empresários individuais, em seu próprio nome e às suas próprias custas, não com base em negociação organizada:
...
4. A atividade de um negociante forex na conclusão dos contratos especificados no Parágrafo 1 deste Artigo é exclusiva. Um negociante forex não pode combinar sua atividade com qualquer outra atividade profissional no mercado de valores mobiliários ou com qualquer outra atividade.
2. O fato de os bancos russos estarem associados a empresas forex, pelo contrário, me assusta. Entre apenas empresas forex, uma média de 50 por ano desaparece, de acordo com minhas estimativas. De mais de dois mil. Agora vamos olhar para os bancos russos. Agora são 566 deles(http://www.banki.ru/banks/ratings/), no início do ano passado eram mais de 700. 20% desapareceram. A taxa de desaparecimento é caracterizada por estes números https://www.asv.org.ru/liquidation/
Estes números me dão arrepios. A conexão da DC com o banco me assusta muito mais do que ela atrai. Em comparação com a DC, onde se revela uma paz de espírito quase completa - apenas 3% ao ano desaparecem.
Os bancos podem ser muito, muito diferentes.
Agora estou escrevendo para aqueles programadores que estão tão apaixonados pela MQL quanto por seus próprios filhos e querem obter resultados mais rapidamente do que eu.
Diante de seus olhos, o algoritmo se torna muito mais simples.
Se aceitarmos dados em intervalos de tempo exponenciais, de modo que o número de carrapatos para qualquer par de moedas seja aproximadamente o mesmo (de preferência exatamente o mesmo, como se estivéssemos trabalhando com OPEN), então não há necessidade de acumular um arquivo de carrapatos e examinar suas características estatísticas.
É suficiente para um determinado volume de amostra, em cada etapa de cálculo, usar a fórmula para o desvio padrão do processo
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), onde N é o número de carrapatos, a média é o valor médio. A licitação pode ser usada em vez de Pedir.
Para explicar a não estacionaridade, também é utilizado um enviesado não paramétrico e isso é feito.
Os bancos são tão diferentes.
Isso é o que me preocupa. E você não sabe antecipadamente como o banco escolhido se tornará diferente. Quer acabe nos 327 que estão no processo, quer vá rapidamente para os 288 que já foram liquidados.
O pior de tudo, mesmo a recomendação de escolher os grandes bancos não se justifica. O maior Masterbank morreu há um ano, e os débitos do Sberbank com sua inadimplência nos anos 90 ainda estão sendo pagos, já para os netos dos depositantes. A única coisa que realmente funciona agora é o seguro de 1,4m. Mas certamente não para depósitos no varejo, é para depósitos bancários feitos por indivíduos.
Para compensar a surpreendente modéstia do autor sobre as fotos
Incrementos de H1, picos a cada 24 horas, ciclicidade incrível, assim como na engenharia de rádio.
E aqui está outra imagem semelhante - a beleza desbotou
E há outro
Não há acordos e é isso. Está literalmente me assustando...
Comecei a procurar a razão para esta negatividade e acho que estou começando a entendê-la.
O que estou prestes a escrever é muito importante.
1. Analisei a variância histórica média de um processo não Markoviano calculada para um enorme arquivo de dados com algum tamanho de amostra e a variância de um processo Markoviano com pseudo-estados, ou sejaS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), onde N é o número de carrapatos, a média é o valor médio. A diferença entre as duas médias está no quantil do nível de 95% do nível de confiança Chebyshev. Entretanto, a variação do processo Markov é mais dinâmica, sensível e mais rápida "adapta-se" ao estado atual do mercado, que é caracterizado pela baixa volatilidade após o Ano Novo.
2. MUITO IMPORTANTE! Ao analisar a variação acima mencionada de um processo Markov, percebi que deveria trabalhar exclusivamente e somente com carrapatos puros e seus incrementos. Não deve haver suavização e média dos dados de entrada! Caso contrário, a variânciaS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) é calculada incorretamente, a conexão com a variância histórica média não-markoviana é perdida e não entendemos nada.
A filtragem de carrapatos deve ser realizada ou introduzindo uma escala de tempo exponencial, ou não deve ser feita de forma alguma.
Agora tenho um erro: não só tomo os dados através de intervalos de tempo exponenciais, mas também tomo o valor médio entre o valor atual e o valor do preço anterior. Isto está errado!
Não tocarei em nada no momento - pelo menos, que o arquivo de carrapatos continue a ser coletado, mas corrigi-lo-ei neste fim de semana.
Não deixarei este ramo, mas vou aparecer com menos freqüência e apenas com resultados específicos.
Bem, e no final (lembre-se, certo?) a decisão final, pronta na forma de modelo de trabalho será carregada aqui absolutamente gratuitamente para todos.
Sinceramente,
Alexander_K
PS. Eu trabalho com dados de carrapatos da conta ECN real. O corretor me assegura que não se trata apenas de cotações de câmbio, e o corretor simplesmente age como uma "porta de entrada" entre o câmbio e o comerciante.
... Segundo o corretor, nada mais é do que uma cotação em bolsa e o corretor simplesmente age como uma "porta de entrada" entre a bolsa e o comerciante.
Isto é fundamentalmente falso - você está sendo enganado. As cotações Forex não existem por definição, porque o Forex é um mercado de balcão, interbancário. Portanto, não pode haver cotações unificadas. Um banco vendeu moeda para outro - a transação foi realizada. Cada corretora (corretora) seleciona provedores de liquidez de acordo com seu gosto e conclui contratos com eles, se os negócios de seus clientes forem enviados para o mercado interbancário através desses provedores. Não pode celebrar contratos se não os utilizar para negociação interbancária, mas os sobrepõe na compensação ou negociação contra o cliente. Neste caso, ele simplesmente coleta citações. Do conjunto desses provedores de liquidez forma-se um fluxo de cotações que pode ser (e na maioria dos casos é) posteriormente filtrado na corretora. Aproximadamente assim.
Isto é fundamentalmente errado - você está sendo enganado. Não há, por definição, cotações em bolsa porque o forex é um mercado de balcão, interbancário. Portanto, não pode haver cotações unificadas. Um banco vendeu moeda para outro - o negócio foi realizado. Cada corretor escolhe fornecedores de liquidez e o fluxo das cotações será formado dependendo do conjunto desses fornecedores. Este fluxo de cotação pode ser (e na maioria dos casos é) corrigido, filtrado em empresas corretoras. Aproximadamente assim.
Então qual é a diferença entre a conta ECN e outra conta? Desculpem por me afastar do assunto - mas a taxa de depósito inicial no meu corretor é muito mais alta para a conta ECN do que para qualquer outra. Escolhi um de propósito para que não houvesse interferência no fluxo de dados do CD.
Qual é então a diferença entre uma conta ECN e outra?
Em termos de tecnologia, é declarada uma execução totalmente automática, instantânea e garantida dos pedidos dos clientes sem o envolvimento de um revendedor (pessoa). Você executará seu pedido o mais rápido possível, ao melhor preço possível e sem exigências. O spread é flutuante e a comissão está disponível. Na realidade, você nunca saberá se o preço do seu pedido é melhor ou não. Em minha conta ECN, 90% das vezes minhas ordens de comércio são executadas com deslizes negativos (contra mim). A verdadeira vantagem das contas ECN é que elas são oficialmente e, na maioria dos casos, é permitido o escalonamento/implantação.
Você pode acessar as contas ECN no Google para obter detalhes, está bem descrito, por exemplo, aqui.
Escolhi-o porque não houve interferência no fluxo de dados por parte das corretoras.
Você nunca pode ter certeza disso, pois não há cotação de referência no Forex. Pegue duas contas ECN em corretores/câmaras de compensação diferentes e certifique-se de que as cotações sejam diferentes. Você não encontrará dois ECNs idênticos para citações.