Da teoria à prática - página 48
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Pesquisei no Google "Quantia integral por Euler" e não a encontrei. Posso perguntar como você chamou essas palavras?
Uma parte de humor neste tópico.
Já escreveu em outro tópico: Se você contar algumas estatísticas/filtros sobre carrapatos reais em tempo real -> xilinix (do Spartan disponível - copiar e modificar projeto e obter resultado, também houve soluções industriais por muito dinheiro). O aumento de carrapatos não faz sentido - resultado diferente em corretores diferentes, mas se você reduzir todos os carrapatos a um minuto, então você obterá ~ resultado semelhante em corretor/negociante diferente durante o tempo de negociação ativa. Se você reduz a um minuto de qualquer maneira para obter um resultado quase verdadeiro, então de que vale a pena olhar para os carrapatos?
No passado (cerca de 20 anos atrás), você tinha que ser capaz de ler os esquemas dos dispositivos, e é muito conhecimento acadêmico e prático a um bom nível, e hoje você tem que encomendar um dispositivo pronto na China em álibeba com possível soldagem extra (para peças chinesas) de acordo com a folha de dados. Isto é, hoje é necessário pegar um circuito de filtro pronto em algum pacote e aplicar ali os dados iniciais - as discussões acadêmicas são desnecessárias.
Sobre o modelo de base assumido para o estudo: se falamos das freqüências de algo, a partir do disponível é M1, a freqüência máxima é M2, e a faixa de preço em estudo é M4 (quase M5) - é se como um físico assumir a analogia de mercado dos fenômenos físicos com uma freqüência 2 vezes maior(M2) do que o processo inicial(M4) . Ou construímos barras de 15 segundos por carrapatos, através das quais estudamos a série de preços M1. Ou, por exemplo, outro modelo com 3º e 5º harmônicos, ou sua compilação, etc. DJ FXCM Dollar index lançado com atualização a cada 15 segundos e apenas 4 pares de moedas - usando um intervalo de menos de 15 segundos dará uma vantagem sobre os criadores deste índice (e outros participantes)? Não existe um modelo de autor a ser explorado nesta linha. Então, qual é o motivo da confusão?
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Da Teoria à Prática
Eu o construí,Renat Akhtyamov, 2017.12.10 08:29
Já lhe ocorreu que os carrapatos podem vir em pacotes para um, em intervalos regulares para outro e, em alguns outros intervalos, para um terceiro?
Então, ao comparar as citações, toda a teoria acima é um disparate?
A questão é que você tem que sincronizar os gráficos primeiro, e só depois compará-los.
Mas estou 100% certo de que ninguém jamais conseguirá fazê-lo com carrapatos, a menos que tenhamos os mesmos canais de comunicação, os mesmos equipamentos de recepção e transmissão, e assim por diante.
E não é à toa que o ponto de referência básico para comparação é um gráfico sobre a TF M1.
Mas mesmo em М1 os gráficos podem não coincidir porque o primeiro e o último tique do minuto podem cair em diferentes castiçais de diferentes corretoras e serão novamente diferentes.
E eu não gostei do fato de algum geofísico aparentemente ter ajustado a fórmula com um erro desde o início e ainda estar batendo no peito - estou mol....Por que você precisa de nomes? Browniano - não Browniano, qui-quadrado ou Estatístico - que diferença faz... Por que não usar a regularidade identificada, mesmo que ela não se ajuste a nenhuma distribuição (de probabilidade), mesmo que a freqüência não tenha estabilidade estatística (lembre-se da referência a Gorban) e a teoria clássica da probabilidade não seja aplicável. E o quê, ter medo disso?
E por que você está com tanta pressa? Confira minhas conclusões, cheque duas vezes, só por precaução.
Sim, sim...
Verificado novamente. De fato, ao tomar dados de tick desta forma (em intervalos de tempo exponenciais e com média também) nós quase completamente "destruímos" o processo não-markoviano - ele se torna uma cadeia Markov regular com CBs independentes. A distribuição de probabilidade é geométrica bilateral regular e a matemática para as cadeias de Markov pode e deve ser aplicada a tal seqüência.
Por exemplo, para o EURJPY que eu já afixei anteriormente, p=0,14 (probabilidade de sucesso), q=0,86 (probabilidade de fracasso). Você mesmo pode verificá-lo.
Mas a vergonha é a vergonha - eu estava enganado, eu não vi. Eu perdi a não marcação do processo e NÃO DEVO usar dados históricos neste caso!
Arrependo-me, choro e choro...
Sinceramente,
Alexandre.
Alexander_K2, você tem tempo para responder as perguntas que eu fiz?
C'um caraças. E minha filha já encomendou loubou louboutins no ali.
E pago com o cartão de crédito do pai ;) ?
Alexander_K2, você tem tempo para responder as perguntas que eu fiz?
Sim, sim, é claro...
Somente à noite - preciso me afastar de tal nocaute... Afinal, eu já comecei o programa em uma conta demo hoje, e tudo se revela errado!
A razão - ainda não consigo entender - como exatamente se deve aceitar dados de carrapatos, não para destruir a não marcação, para poder usar arquivos históricos...
Eu não sei o que você quer dizer com não marcar neste caso, mas apenas mudar o campo de leitura dificilmente quebrará a dependência no preço. Tente apenas tomar um passo de 10 segundos, talvez isso reduza a dependência dos corretores. Não acho que um sistema de bollinger com longa duração comercial sofrerá com isso.
Milhares de pessoas, incluindo aqueles com PHD, estão procurando padrões e sistemas de construção em minutos, e se sentem bem, enquanto você, ao invés de estudar sua experiência, está tentando reinventar a roda. Você pode bater com a cabeça contra a parede durante anos.
Os mercados financeiros são uma grande indústria com muitas pessoas inteligentes, tudo foi descoberto antes de você. E por alguma razão você acha que é para otários, crianças em idade escolar).
Eu não sei o que você quer dizer com não marcar neste caso, mas simplesmente mudar o campo de leitura dificilmente quebrará a dependência no preço. Tente apenas tomar um passo de 10 segundos, talvez isso reduza a dependência dos corretores. Não acho que um sistema de bollinger com longa duração comercial sofrerá com isso.
Milhares de pessoas, incluindo aqueles com PHD, estão procurando padrões e sistemas de construção em minutos, e se sentem bem, enquanto você, ao invés de estudar sua experiência, está tentando reinventar a roda. Você pode bater com a cabeça contra a parede durante anos.
Os mercados financeiros são uma grande indústria com muitas pessoas inteligentes, tudo foi descoberto antes de você. E por alguma razão você acha que é para otários, crianças em idade escolar).
Sim, eu aceito todas as repreensões.
Mas, acontece que se não há distribuição t2 no mercado, então não faz sentido usar dados históricos.... Acho isso extremamente frustrante...
Você é bem-vindo a usá-lo. As regularidades não estão indo a lugar algum. Vou lhe dizer mais, o tipo de distribuição não importa em nada. Mas serão necessários mais alguns anos de tentativas e erros para que você perceba isso.
Sua proverbial não-malenidade é a INDEPENDÊNCIA de mudanças futuras em relação ao passado. E a distribuição (qualquer distribuição) não contém dados de dependência de tempo em absoluto.