Da teoria à prática - página 51
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
E para os incultos, repito - as Bandas de Bollinger são boas SOMENTE para os processos Markovianos e é isso. Se você está convencido de que eles não são Markovianos, por que você os usa?
Sim, ela se foi agora, Oleg... Desapareceu ontem à noite...
desde que não seja à noite e não seja do mundo real.
mas a memória está lá, estranhamente
E você foi avisado por muito tempo - use a ata (M1) no terminal MT5Desde que não seja à noite e não seja do mundo real.
mas há uma memória.
A propósito, neste momento meu consultor especializado está correndo em casa e está fazendo algo estúpido - com intervalos de tempo exponencialmente distribuídos, ou seja, para um processo Markov ele leva em conta a história e calcula algo lá... Interessante ver os resultados...
A propósito, neste momento tenho um EA funcionando em casa que faz uma bobagem - com intervalos de tempo exponencialmente distribuídos, ou seja, para um processo Markov ele leva em conta a história e calcula algo lá... Interessante ver os resultados...
Sim, muito
A memória DEVE ser! É aqui que eu concordo com todos. E se minha EA mostrar resultados positivos, isso significará que não há exatamente uma distribuição geométrica ali. Há pelo menos um pouco de discrepância.
Sim, mais uma vez, para os incultos - as Bandas Bollinger só levam em conta a variação CORRENTE. Você pode ter um ótimo ponto de entrada. Mas, aqui está o ponto de saída... O preço não precisa e não vai buscar a média. Ela tenderá se o ponto de entrada da variância atual estiver alinhado com o ponto de entrada da variância histórica em um determinado tamanho de amostra. Leia-o novamente e lembre-se dele.
Onde há uma distribuição geométrica, não há memória e não pode haver uma.
Mais uma vez:proponho uma experiência. Você apresenta uma série com uma distribuição geométrica (real ou gerada), e eu lhe mostrarei como adicionar absolutamente qualquer regularidade, ou seja, "memória", sem violar a distribuição.
Sim, mais uma vez, para os incultos - as Bandas Bollinger só levam em conta a variação CORRENTE. Você pode ter um ótimo ponto de entrada. Mas, aqui está o ponto de saída... O preço não tende e não tenderá para a média. Ela tenderá se ponto de entrada da variância atual estiver alinhado com o ponto de entrada da variância histórica em um determinado tamanho de amostra. Releia-o novamente e lembre-se dele.
Primeiro tiramos (nós mesmos, lembre-se) a média. E então declaramos que o preço médio (ou a média de preço) não tenderá. E que tipo de média você tem?
Por falar em gatos, incluindo o Schrodinger's. Você não gosta de gatos? - Você simplesmente não sabe como cozinhá-los.
Você precisa mudar para cavalos esféricos urgentemente.
Quando li os dados na seqüência que apliquei, obtive uma distribuição de probabilidade geométrica de incrementos, de fato, sobre o que me foi apontado pelo estimado Vladimir. Esta é a prova da falta de memória do processo sob determinadas condições.
Isto NÃO é uma prova de falta de memória no processo.
Isso indica apenas que seu método é inadequado.
Pense nisso: um processo objetivamente existente tem memória, e o processo não é privado de memória só porque você fez alguma manipulação.
Mais uma vez:proponho uma experiência. Você apresenta uma série com uma distribuição geométrica (seja real ou gerada), e eu lhe mostrarei como, sem quebrar a distribuição, adicionar absolutamente qualquer padrão a ela, ou seja, "memória".
Eu concordo. O tema das distribuições deve ser completado. Só um minuto. Vou postar o arquivo agora.