Da teoria à prática - página 730
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Por que não podemos representar a BP por pontos, o que nos impede de o fazer?
A oscilação em torno do ponto na BP é seu movimento interno muito volátil e não nulo (para a atual TF). O movimento interno em torno do ponto SB é zero.
A oscilação em torno do ponto na BP é seu movimento interno muito volátil e não nulo (para a atual TF). O movimento interno em torno do ponto SB é zero.
Vou publicar os dados da modelagem em uma janela deslizante = semana.
Para quê? Bem, sem razão... Deixe as pessoas assistir - talvez elas vejam o Graal e me dêem uma dica...
EURUSD 2018 está chegando em seguida.
No total: 4 negócios lucrativos, 1 - "em zero", 1 - negativo.
А! Esqueci de lhe dizer... O que há de único nesta simulação.
Que eu não utilizo nenhuma otimização, nenhum ajuste ou afinação.
Tudo é rigoroso:
Desvio de processo:
Média móvel - MA simples.
A janela de tempo é de uma semana.
Basta, seus pequeninos - a luta pelo Graal chegou à linha de chegada.
Não está sequer em discussão, a prova está no fio da meada de Oleg.
No fio de Oleg há um ajuste da história, e mesmo em 2-3 transações. Não há provas lá, nem pode haver. Aprenda o básico, ou você viverá sua vida inteira com macarrão nas orelhas, passado como "novas idéias, desconhecidas para a ciência").
:))) SB... Um amor...
Eu gostaria de ressaltar que:
1. O processo SB é de fato mais simples do que a BP real.
2. eu pessoalmente não tenho provas suficientes para dizer que é possível ou impossível ganhar dinheiro com a SB. Que seja estritamente =0. Deixados à sua própria sorte, como são chamados...
3. se assim for, então (ver ponto 1) em VR real teremos sempre um "-" rigoroso nas estratégias de tendência ou contra tendência selecionadas.
4. requer um pensamento irracional, a fim de transformar um rigoroso "-" no mercado em um "+".
Para isso, um comerciante deve ter uma chave, um gatilho, uma memória - o que você quiser chamá-la: em um valor ele entrará na tendência, e em outro - contra a tendência.
Já escrevi sobre isso muitas vezes... Tudo o resto é mimo e bobagem infantil.
A oscilação em torno do ponto na BP é seu movimento interno muito volátil e não nulo (para a atual TF). O movimento interno em torno do ponto SB é zero.
Logicamente, quanto maior a probabilidade de movimento não nulo, maior o lucro possível a um spread constante.
De forma correspondente, a volatilidade da BP deve ser sempre maior que a SB e, como conseqüência, o lucro.
Logicamente, quanto maior a probabilidade de um movimento não nulo, maior o lucro possível com um spread constante.
Respectivamente, a volatilidade da BP deve ser sempre maior do que a SB e, portanto, o lucro.
ou uma possível perda como conseqüência ;)
Não estou mencionando a propagação, não porque ela não existe, mas porque estou considerando as grandes TFs, dentro das quais a propagação não desempenha nenhum papel significativo.
ou possível perda como conseqüência ;)
Sim, já depende do TS, mas a regra geral para a melhor rentabilidade potencial é a melhor volatilidade da BP...