Системный индикатор Султонова
Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность.
На рынке и так тысячи закономерностей, которые постоянно меняют друг друга. Зачем еще одна?
На рынке и так тысячи закономерностей, которые постоянно меняют друг друга. Зачем еще одна?
Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.
А что он опережает?
События на рынке. После просмотра графиков и комментариев к ним у Вас есть сомнения в этом? Лишь-бы, все это находило подтверждение с другими данными. Работа продолжается.
События на рынке. После просмотра графиков и комментариев к ним у Вас есть сомнения в этом? Лишь-бы, все это находило подтверждение с другими данными. Работа продолжается.
Ну Вы просто нашли тот участок, где "сходится". Будет работать 50/50, как и все остальное.
рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
Вы заново изобрели AR-модель?
Ну Вы просто нашли тот участок, где "сходится". Будет работать 50/50, как и все остальное.
Предоставьте, пожалуйста, с любого таймфрема численные значения цены на Ваш вкус и я попробую их обработать оперативно. Поверьте, я специально не искал подходящий участок, а обрадовался U-образному участку и не знал, справится индикатор с таким участком или нет. Как он блестяще справился, посмотрите из хроники графиков.
Вы заново изобрели AR-модель?
Укажите на источник этой модели. Авторегрессионных моделей много, какую из них Вы имеете ввиду? Почему нет подобного индикатора или он есть?
Укажите на источник этой модели. Авторегрессионных моделей много, какую из них Вы имеете ввиду? Почему нет подобного индикатора или он есть?
Источников миллион, т.к. её изобрели лет 50 назад. Например: Авторегрессионная модель
Индикатор не искал.
Источников миллион, т.к. её изобрели лет 50 назад. Например: Авторегрессионная модель
Индикатор не искал.
Согласен, получается, я использовал свой вариант AR- модели и взглянул на нее с другой точки зрения по части анализа параметров.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность.
Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:
Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.
Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.
Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу:
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.
Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:
Продолжение:
Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:
Продолжение:
Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:
Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!: