Системный индикатор Султонова

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  

Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:

Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 

Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность. 

  • рынок нужно охарактеризовать как сверхсложный механизм, не поддающийся непосредственному адекватному анализу мощью человеческого ума. Чтобы несколько прояснить ситуацию, выберем какую либо логически оправданную гипотезу и посредством мощи компьютера выдвинем и проверим сл. глобальную гипотезу: ЦЕНА ПОСЛЕДНЕГО БАРА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНЕ ИНСТРУМЕНТА НА КАЖДОМ ИСТОРИЧЕСКОМ БАРЕ. Естественно, никто не в состоянии проверить эту гипотезу в полном объёме и мы вынуждены, для оценки ситуации, ограничиться конечным объемом информации. Свое отступление скомпенсируем введением понятия Ц0 - учет давления исторических данных на цену к началу анализа, полагая, что, рынок обладает памятью. Рассмотрим закономерность формирования цены к моменту открытия текущего 5-го бара Ц5 на основе учета Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4 в виде : Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 + а4Ц4. 

Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:

Ц1 факт.Ц2 факт.Ц3 факт.Ц4 факт.a4a3a2a1a0Ц0 вирт. ист.Ц1 вирт.Ц2 вирт.Ц3 вирт.Ц4 вирт.ΣЦвирт.Ц5 факт.
1,13761,13771,13751,1361-5,479871,1303931,375359-1,863376,6306826,630681616-2,119781,5647461,285822-6,225671,13581,1358
1,13771,13751,13611,1358-2,719060,2307690,635452-0,856194,2127944,212793788-0,974080,7228260,262177-3,088311,13541,1354
1,13751,13611,13581,13540,5588941,4507212,385817-0,8774-2,85908-2,85907782-0,998052,7105271,6477290,6345691,13571,1357
1,13611,13581,13541,13570,544521-0,489731,681507-1,883561,3034821,30348176-2,139911,909856-0,556030,6184121,13581,1358
1,13581,13541,13571,13580,949091-0,720910,41-3,097273,9287283,928727516-3,517880,465514-0,818741,0779771,13561,1356
1,13541,13571,13581,13560,422659-0,764780,341063-1,173292,4701732,470172562-1,332150,387345-0,868640,4799721,13671,1367
1,13571,13581,13561,1367-0,47611-0,67344-0,37034-0,904543,8908663,890866234-1,02728-0,42063-0,76476-0,541191,1371,137
1,13581,13561,13671,137-0,270980,044748-0,29526-0,337412,1118612,111861113-0,38323-0,33530,050865-0,30811,13611,1361
1,13561,13671,1371,13610,130820,10459-0,48492-0,236721,6885841,688583774-0,26882-0,551210,1189190,1486241,13611,1361
1,13671,1371,13611,1361-1,337951,684211-0,12465-1,603882,7070732,707073191-1,82313-0,141731,913432-1,520051,13561,1356
1,1371,13611,13611,1356-0,778931,468912-0,03022-1,297931,8617031,861702747-1,47574-0,034341,668831-0,884551,13591,1359
1,13611,13611,13561,1359-0,806391,512641-0,01497-1,287761,8143491,814348847-1,46302-0,017011,717756-0,915981,13611,1361
1,13611,13561,13591,1361-0,918111,03410,772669-1,073621,3471321,347132039-1,219740,8774421,174634-1,043061,13641,1364
1,13561,13591,13611,13640,2131862,7064492,317132-6,41532,4732282,473227751-7,285222,632033,0747960,2422641,13711,1371
1,13591,13611,13641,13710,7067743,2718481,97262-6,643461,9200151,920015419-7,546312,2410943,7181280,8036721,13661,1366
1,13611,13641,13711,13660,422892-0,60749-1,77213-3,235757,0379077,037906837-3,67614-2,01385-0,690780,4806591,13781,1378
1,13641,13711,13661,13780,951666-0,688570,496879-0,418490,7467930,746792813-0,475570,565001-0,782631,0828061,13641,1364
1,13711,13661,13781,1364-0,330530,632365-0,401450,6507720,506110,5061098780,739993-0,456290,719505-0,375621,13371,1337
1,13661,13781,13641,13370,2634460,36517-0,299530,5644730,1184830,118482630,64158-0,340810,4149790,2986691,13291,1329
1,13781,13641,13371,13290,178440,717824-0,417060,595678-0,08697-0,086971020,677762-0,473940,8137970,2021551,13281,1328
1,13641,13371,13291,13280,0645530,922948-1,101970,8036730,349780,349779910,913295-1,249311,0456080,0731261,13251,1325



Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.

Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот  процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.

Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу: 

Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:

Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.

Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:


Продолжение:

Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:

Продолжение:

Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:

Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
Evgeniy Zhdan
16149
Evgeniy Zhdan  
Yousufkhodja Sultonov:


Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность. 

На рынке и так тысячи закономерностей, которые постоянно меняют друг друга. Зачем еще одна?

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Evgeniy Zhdan:

На рынке и так тысячи закономерностей, которые постоянно меняют друг друга. Зачем еще одна?

Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.

Vladimir Tkach
26629
Vladimir Tkach  
А что он опережает?
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Vladimir Tkach:
А что он опережает?

События на рынке. После просмотра графиков и комментариев к ним у Вас есть сомнения в этом? Лишь-бы, все это находило подтверждение с другими данными. Работа продолжается.

Evgeniy Zhdan
16149
Evgeniy Zhdan  
Yousufkhodja Sultonov:

События на рынке. После просмотра графиков и комментариев к ним у Вас есть сомнения в этом? Лишь-бы, все это находило подтверждение с другими данными. Работа продолжается.

Ну Вы просто нашли тот участок, где "сходится". Будет работать 50/50, как и все остальное.

secret
1036
secret  
Yousufkhodja Sultonov:

рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:

Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

Вы заново изобрели AR-модель?

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Evgeniy Zhdan:

Ну Вы просто нашли тот участок, где "сходится". Будет работать 50/50, как и все остальное.

Предоставьте, пожалуйста, с любого таймфрема численные значения цены на Ваш вкус и я попробую их обработать оперативно. Поверьте, я специально не искал подходящий участок, а обрадовался U-образному участку и не знал, справится индикатор с таким участком или нет. Как он блестяще справился, посмотрите из хроники графиков.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
secret:

Вы заново изобрели AR-модель?

Укажите на источник этой модели. Авторегрессионных моделей много, какую из них Вы имеете ввиду? Почему нет подобного индикатора или он есть?

secret
1036
secret  
Yousufkhodja Sultonov:

Укажите на источник этой модели. Авторегрессионных моделей много, какую из них Вы имеете ввиду? Почему нет подобного индикатора или он есть?

Источников миллион, т.к. её изобрели лет 50 назад. Например: Авторегрессионная модель

Индикатор не искал.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
secret:

Источников миллион, т.к. её изобрели лет 50 назад. Например: Авторегрессионная модель

Индикатор не искал.

Согласен, получается, я использовал свой вариант AR- модели и взглянул на нее с другой точки зрения по части анализа параметров.