Системный индикатор Султонова - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Юсуф! в приведенном Вами экселевском файле все а4=0,945418086 одинаковы,и подставив данные со страницы 1 этой ветки форума все а4 тоже получаются по приведенным вами же формулам одинаковы, у вас там же на стр1 они РАЗНЫЕ, что видимо правильно, значит в файле 04_04_19_q__1 у вас ошибки в формулах. Как же вы рассчитываете или у вас другая таблица для себя?
Уважаемый Юрий! Пришлите мне, пожалуйста, Ваш вариант файла 04_04_19_q__1 или разместите в аттаче прямо здесь. После того. как я выставляю сюда, свой вариант файла я подвергаю изменениям и даже, уже выставленные файлы подвергаю изменениям в лучшую сторону. Поэтому, я должен взглянуть на Ваш вариант файла, чтобы был предметный разговор. А так, предположительно, разъясняю. что, на первой странице я показал результаты проходов по матрице М(5х5) с отображением только одной строки, описывающей процесс формирования цены открытия с помощью Всех 5-ти коэффициентов. Затем, в следующем цикле расчеты велись с новой выборкой, менялись коэффициенты в следующей строке. Поэтому, в примере на первой странице все коэффициетны должны быть разными. К моменту создания файла, о котором Вы ведете речь. Затем я стал показывать все 5 строк результатов расчета в таком виде:
Взгляните на таблицу и убедитесь. что, все цены открытия матрицы исходных данных одинаково точно рассчитываются одним комплектом коэффициентов. Именно этот феномен позволяет нам говорить о том, что, эти коэффициенты характеризуют состояния рынка в данный момент и полагаясь на их значения, индикатор вырабатывает то сигнал БАЙ, как в данном случае, поскольку а4<1, то, SELL, когда а4 станет >1. Думаю, смог Вам что-то объяснить. Если. не поняли, спрашивайте, не стесняясь, на все вопросы отвечу.
Что касается оптимизации. Разумеется, лучший результат на определённом отрезке не является лучшим априори (как правило). Но среди всех результатов должны быть устойчивые. Как пример,
оптимизация на отрезке
тест +f
тест +b+f
Правда, как находить эти устойчивые параметры...?
Единственное я понял, что во всех случаях просадка находится в пределах 5- 10 процентов.
Единственное я понял, что во всех случаях просадка находится в пределах 5- 10 процентов.
Ну да )) Прогоните по тикам, а не по часовым )) Просадка удивит. Еще график эквити наложите на график актива,и увидите трендовую составляющую. Полагаю, она тоже вас удивит)) Потом возьмите любую МА-шку (индюк усреднения) прогоните через оптимизатор, и получите гораздо лучшие результаты, чем ваше "изобретение" ))
Ну да )) Прогоните по тикам, а не по часовым )) Просадка удивит. Еще график эквити наложите на график актива,и увидите трендовую составляющую. Полагаю, она тоже вас удивит)) Потом возьмите любую МА-шку (индюк усреднения) прогоните через оптимизатор, и получите гораздо лучшие результаты, чем ваше "изобретение" ))
Вы (и не только) уже очень долго "гнобите" эту систему. Я вот не могу понять только одного - ну сказал раз, сказал два, тебя услышали. Зачем продолжать лить воду в решето? Ну не видишь перспективы - не тусуйся тут. Не надо тролить! Даже если из этого ничего не получится, то это уже Вас не должно волновать. Каждый волен набивать свои собственные шишки. Я не математик и в дискуссии не влажу. Просто закодил предложенную идею и решил, что перспектива есть. Как и везде, есть ложные сигналы (или, по другому, сигналы с существенной просадкой), значит нужно искать способы их отсеивания.
Впрочем, что я хотел сказать, нет желания помочь - не мешай и не захламляй тему!
Вы (и не только) уже очень долго "гнобите" эту систему. Я вот не могу понять только одного - ну сказал раз, сказал два, тебя услышали. Зачем продолжать лить воду в решето? Ну не видишь перспективы - не тусуйся тут. Не надо тролить! Даже если из этого ничего не получится, то это уже Вас не должно волновать. Каждый волен набивать свои собственные шишки. Я не математик и в дискуссии не влажу. Просто закодил предложенную идею и решил, что перспектива есть. Как и везде, есть ложные сигналы (или, по другому, сигналы с существенной просадкой), значит нужно искать способы их отсеивания.
Впрочем, что я хотел сказать, нет желания помочь - не мешай и не захламляй тему!
Объясню- из желания помочь. Чтобы вы, молодые, умные ребята, не тратили свое безвозвратное жизненное время на всякую галиматью.
К примеру, зачем исследователи публикуют свои труды, если у них и так все есть? Понты? И да и нет. Чаше всего, чтобы следующие быстрее двигались вперед. Подобные этой теме читал еще лет десять назад. Сейчас МТ5 позволяет прикрутить весь научный мат.аппарат, - пользуйтесь. Ну судя по вашему посту, - ищете "золотую рыбку". Разочарую, нет ни рыбки, ни перспектив. Если у вас есть желание набивать бестолковые шишки - ваше право. Ну тогда и не читайте мои посты и уж тем более не отвечайте - не трате свое время
Единственное я понял, что во всех случаях просадка находится в пределах 5- 10 процентов.
Юсуф - эта тема ничего не напоминает? В частности
"
... :-)
Плюс при движении вперед юзать в доступе ТОЛЬКО зеркала ЗАДНЕГО вида."
Бить по истории и угадывать/предсказывать будущее?
Юсуф - эта тема ничего не напоминает? В частности
"
... :-)
Плюс при движении вперед юзать в доступе ТОЛЬКО зеркала ЗАДНЕГО вида."
Бить по истории и угадывать/предсказывать будущее?
Я извиняюсь, а Вы сами торгуете? Коль есть сигналы, значит да. Вопрос - из каких таких данных Вы создаёте свои сигналы? Не говорите только, что это исторические данные...
А те кто торгует только "визуально оценивая график", разве график это не история?
Про тики, тоже самое. И не говорите, что достаточно одного единственного тика, чтобы понять куда пойдёт цена.
Если не анализировать историю, то что вообще анализировать?
Торговля на новостях. Это тоже уже торговля на истории. Решения принимаются уже после выхода новости, на истории новостей.
Давайте не будем разводить демагогию. Или помогаем, или не мешаем.
Если не анализировать историю, то что вообще анализировать? Подчеркну - речь идёт о техническом анализе. Или вы утверждаете, что он нелигитимен?
Вопрос в том, что понимать под техническим анализом.)
Я, скажем, понимаю под ТА то, что написано в книгах по ТА. Это действительно нелигитимно.
Юсуф - эта тема ничего не напоминает? В частности
"
... :-)
Плюс при движении вперед юзать в доступе ТОЛЬКО зеркала ЗАДНЕГО вида."
Бить по истории и угадывать/предсказывать будущее?
Роман. в моем лексиконе где ты увидел слова : я по истории угадываю/предсказываю будущее? Есть только предположение. Приведу такой пример: Перед тобой стоят 2 машины - мерседес и запорожец. Вопрос: какая машина, в будущем, проедет большее расстояние без поломок? Адекватный человек предположит, что, конечно мерседес! Ведь, никто не знает будущее, но, на основании истории мерседеса и запорожца, уверенно делает выбор в пользу мерседеса. Здесь то-же самое - если индикатор успешно описывал рынок на истории, предполагаем, что, он, вероятнее всего, продолжит свою традицию и в будущем. Но, нет 100 %-ной гарантии.
1 Я извиняюсь, а Вы сами торгуете? Коль есть сигналы, значит да. Вопрос - из каких таких данных Вы создаёте свои сигналы? Не говорите только, что это исторические данные...
1 А те кто торгует только "визуально оценивая график", разве график это не история?
Про тики, тоже самое. И не говорите, что достаточно одного единственного тика, чтобы понять куда пойдёт цена.
2. сли не анализировать историю, то что вообще анализировать?
Торговля на новостях. Это тоже уже торговля на истории. Решения принимаются уже после выхода новости, на истории новостей.
Давайте не будем разводить демагогию. Или помогаем, или не мешаем.
1 Извиняться не надо Торгую.
Да там сезонные движения... история.
щас
Типа