Системный индикатор Султонова - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фунт Д1
а0 и а3
вот не пойму, кто и кого просил что - нибудь сделать? я Вас ни о чем не просил,а Вы просили
в очередной раз вижу от Вас к окружающим хамство и не уважение, бездарность и неспособность к обучению
ЗЫ: не охота гуглить, но думаю этот деятель уже развернул или собирается развернуть бурную активность по нескольким форумам трейдеров - несколько лет назад так было, он ищет молодежь, чтобы ездить им по ушам своей формулой 18 ))))
Игорь, вроде-бы Вы напали на след автоматического создания формул для добавления новых переменных в СЛАУ индикатора, поскольку, разгадали логику их построения. Как успехи на этом , важном, этапе совершенствования индикатора? Моя производительность в ручном режиме - не более одна переменная в неделю.
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность.
Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:
Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.
Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.
Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу:
Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:
Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.
Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:
Продолжение:
Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:
Продолжение:
Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:
Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:
Фунт Д1
а0 и а3
и что тут можно понять?
Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Настройки
Советник: SLT_3.05
Символ: GBPUSD
Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
period_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
decision_threshold_a0=-1.5
decision_threshold_a4=-1.5
use_instead_a4_a3=0
consider_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1
Чистая прибыль: 7 640.96 Абсолютная просадка по балансу: 83.57 Абсолютная просадка по средствам: 93.70
Общая прибыль: 18 490.45 Максимальная просадка по балансу: 1 016.26 (5.88%) Максимальная просадка по средствам: 1 179.10 (6.77%)
Общий убыток: -10 849.49 Относительная просадка по балансу: 6.93% (794.77) Относительная просадка по средствам: 7.62% (879.02)
Прибыльность: 1.70 Матожидание выигрыша: 28.83 Уровень маржи: 6432.66%
Фактор восстановления: 6.48 Коэффициент Шарпа: 0.19 Z-Счет: 0.41 (31.82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1.0021 (0.21%) LR Standard Error: 1 009.94
Всего трейдов: 265 Короткие трейды (% выигравших): 133 (54.89%) Длинные трейды (% выигравших): 132 (50.00%)
Всего сделок: 530 Прибыльные трейды (% от всех): 139 (52.45%) Убыточные трейды (% от всех): 126 (47.55%)
Самый большой прибыльный трейд: 1 216.19 Самый большой убыточный трейд: -367.44
Средний прибыльный трейд: 133.02 Средний убыточный трейд: -86.11
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 6 (1 001.76) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 6 (-635.71)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 310.64 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -635.71 (6)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Настройки
Советник: SLT_3.05
Символ: GBPUSD
Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
period_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
decision_threshold_a0=-1.5
decision_threshold_a4=-1.5
use_instead_a4_a3=0
consider_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1
Чистая прибыль: 7 640.96 Абсолютная просадка по балансу: 83.57 Абсолютная просадка по средствам: 93.70
Общая прибыль: 18 490.45 Максимальная просадка по балансу: 1 016.26 (5.88%) Максимальная просадка по средствам: 1 179.10 (6.77%)
Общий убыток: -10 849.49 Относительная просадка по балансу: 6.93% (794.77) Относительная просадка по средствам: 7.62% (879.02)
Прибыльность: 1.70 Матожидание выигрыша: 28.83 Уровень маржи: 6432.66%
Фактор восстановления: 6.48 Коэффициент Шарпа: 0.19 Z-Счет: 0.41 (31.82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -585027753.2462771
GHPR: 1.0021 (0.21%) LR Standard Error: 1 009.94
Всего трейдов: 265 Короткие трейды (% выигравших): 133 (54.89%) Длинные трейды (% выигравших): 132 (50.00%)
Всего сделок: 530 Прибыльные трейды (% от всех): 139 (52.45%) Убыточные трейды (% от всех): 126 (47.55%)
Самый большой прибыльный трейд: 1 216.19 Самый большой убыточный трейд: -367.44
Средний прибыльный трейд: 133.02 Средний убыточный трейд: -86.11
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 6 (1 001.76) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 6 (-635.71)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 310.64 (2) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -635.71 (6)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Осталось только открыть реальный счет и стать миллионером )) Только вот, что-то из этой статистики мне подсказывает, что вы будете очень разочарованы ))
Осталось только открыть реальный счет и стать миллионером )) Только вот, что-то из этой статистики мне подсказывает, что вы будете очень разочарованы ))
Индикатор и советник еще предстоит усовершенствовать усилиями форумчан.
Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Настройки
Советник: SLT_3.05
Символ: GBPUSD
Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
period_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
decision_threshold_a0=-1.5
decision_threshold_a4=-2.5
use_instead_a4_a3=0
consider_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1
Чистая прибыль: 5 266.23 Абсолютная просадка по балансу: 533.69 Абсолютная просадка по средствам: 584.69
Общая прибыль: 13 677.15 Максимальная просадка по балансу: 1 503.46 (13.71%) Максимальная просадка по средствам: 1 702.16 (11.77%)
Общий убыток: -8 410.92 Относительная просадка по балансу: 13.71% (1 503.46) Относительная просадка по средствам: 14.75% (1 629.47)
Прибыльность: 1.63 Матожидание выигрыша: 30.09 Уровень маржи: 5997.01%
Фактор восстановления: 3.09 Коэффициент Шарпа: 0.17 Z-Счет: -0.43 (33.28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Standard Error: 679.43
Всего трейдов: 175 Короткие трейды (% выигравших): 92 (53.26%) Длинные трейды (% выигравших): 83 (50.60%)
Всего сделок: 350 Прибыльные трейды (% от всех): 91 (52.00%) Убыточные трейды (% от всех): 84 (48.00%)
Самый большой прибыльный трейд: 974.91 Самый большой убыточный трейд: -537.65
Средний прибыльный трейд: 150.30 Средний убыточный трейд: -100.13
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 10 (1 410.93) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-674.11)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 464.93 (9) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -914.62 (5)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
выглядит крайне сложно)
Уже вся сложность спрятана в теле кода и от нее не осталась и следа Кто хочет понять логику индикатора, всегда имеет возможность осуществить своё желание, взглянув на коды МКП и/или Экзель. Тем более, я всегда рядом, чтобы отвечать на появившиеся вопросы по логике, а программисты - по части кода. Всегда, с благодарностью, выслушаю Ваши предложения по части усовершенствования индикатора.
Индикатор и советник еще предстоит усовершенствовать усилиями форумчан.
Отчет Тестера стратегий
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Настройки
Советник: SLT_3.05
Символ: GBPUSD
Период: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Параметры: magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
period_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
decision_threshold_a0=-1.5
decision_threshold_a4=-2.5
use_instead_a4_a3=0
consider_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Брокер: RoboMarkets Ltd
Валюта: USD
Начальный депозит: 10 000.00
Плечо: 1:100
Результаты
Качество истории: 99%
Бары: 1993 Тики: 7928 Символы: 1
Чистая прибыль: 5 266.23 Абсолютная просадка по балансу: 533.69 Абсолютная просадка по средствам: 584.69
Общая прибыль: 13 677.15 Максимальная просадка по балансу: 1 503.46 (13.71%) Максимальная просадка по средствам: 1 702.16 (11.77%)
Общий убыток: -8 410.92 Относительная просадка по балансу: 13.71% (1 503.46) Относительная просадка по средствам: 14.75% (1 629.47)
Прибыльность: 1.63 Матожидание выигрыша: 30.09 Уровень маржи: 5997.01%
Фактор восстановления: 3.09 Коэффициент Шарпа: 0.17 Z-Счет: -0.43 (33.28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Correlation: 0.93 Результат OnTester: -48892225.83735922
GHPR: 1.0024 (0.24%) LR Standard Error: 679.43
Всего трейдов: 175 Короткие трейды (% выигравших): 92 (53.26%) Длинные трейды (% выигравших): 83 (50.60%)
Всего сделок: 350 Прибыльные трейды (% от всех): 91 (52.00%) Убыточные трейды (% от всех): 84 (48.00%)
Самый большой прибыльный трейд: 974.91 Самый большой убыточный трейд: -537.65
Средний прибыльный трейд: 150.30 Средний убыточный трейд: -100.13
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 10 (1 410.93) Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 8 (-674.11)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): 1 464.93 (9) Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): -914.62 (5)
Средний непрерывный выигрыш: 2 Средний непрерывный проигрыш: 2
Дело не в форумчанах. Для начала, к примеру, проверьте советника у других форекс-брокеров и сравните результаты ))