Системный индикатор Султонова - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
+
Оптимизация версии с индикатором программиста для небольшой фильтрации ограничения убытков + тест с форвардом до сегодняшнего дня.
Оптимизация версии с индикатором программиста для небольшой фильтрации ограничения убытков + тест с форвардом до сегодняшнего дня.
Вам уже здесь много раз говорили, что такие картинки после оптимизации (подгонки параметров под исторические данные) - не о чем не говорят.
Форвард оптимизация - это тоже самообман. Если посмотрите статистику, то обнаружите, что при форвард оптимизации забраковывается такой же процент наборов параметров, что и при обычной "оптимизации".
При, так называемой, оптимизации я смогу получить картинку даже лучше в советнике, где сделки совершаются случайным образом в случайные моменты времени, но лишь "оптимизируя" два параметра - SL и TP на конкретном историческом временном интервале.
Вот если Ваш советник будет на большинстве символов без оптимизации показывать подобные картинки, тогда я скажу: "Юсуф - Вы гений! Был не прав. Снимаю перед Вами шляпу..."
Вам уже здесь много раз говорили, что такие картинки после оптимизации (подгонки параметров под исторические данные) - не о чем не говорят.
Форвард оптимизация - это тоже самообман. Если посмотрите статистику, то обнаружите, что при форвард оптимизации забраковывается такой же процент наборов параметров, что и при обычной "оптимизации".
При, так называемой, оптимизации я смогу получить картинку даже лучше в советнике, где сделки совершаются случайным образом в случайные моменты времени, но лишь "оптимизируя" два параметра - SL и TP на конкретном историческом временном интервале.
В данном, конкретном, случае была проведена простая оптимизация. Далее тест. Потом была изменена конечная дата и опять запущен тест. В чистом виде форвард оптимизация не проводилась.
.........
Вот если Ваш советник будет на большинстве символов без оптимизации показывать подобные картинки, тогда я скажу: "Юсуф - Вы гений! Был не прав. Снимаю перед Вами шляпу..."
Мне вот тоже стало интересно...
Правда не без оптимизации.
Сделал так: провёл оптимизацию по символу GBPUSD, ТФ D1, период 2014.02.01-2018.04.01
Запустил тест, период 2014.02.01-2019.04.12 (привожу только графики тестов)
Далее только менял пары
Понятно, что не идеально, но, на мой взгляд, потенциал есть. Или как?
И ещё, сами понимаете, что отказов по спреду было вагон и маленькая тележка. Согласно параметрам, позиция открывается только при спреде не более 30 (на 5-знаке).или после оптимизации используйте форвард-тестирование - если график не изменился - потенциал есть, если график изменился - подгонка под исторические данные
Мне вот тоже стало интересно...
Правда не без оптимизации.
Сделал так: провёл оптимизацию по символу GBPUSD, ТФ D1, период 2014.02.01-2018.04.01
Запустил тест, период 2014.02.01-2019.04.12 (привожу только графики тестов)
Далее только менял пары
Понятно, что не идеально, но, на мой взгляд, потенциал есть. Или как?
за 5 лет 80% с учётом что это история и оптимизация..
даже Сбербанк стопудово выгоднее :-)
или после оптимизации используйте форвард-тестирование - если график не изменился - потенциал есть, если график изменился - подгонка под исторические данные
Не совсем понял... Но провёл форвард-тестирование.
В порядке из предыдущего...
Не совсем понял... Но провёл форвард-тестирование.
В порядке из предыдущего...
Довольно неуверенные графике, такое ощущение, чуть что и все рухнет
Владимир, я бы даже сказал, что такое сплошь и рядом.
Основное: убытки либо во флете, либо в тренде, а прибыль - все наоборот.
Владимир, я бы даже сказал, что такое сплошь и рядом.
Основное: убытки либо во флете, либо в тренде, а прибыль - все наоборот.