Системный индикатор Султонова - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ФА может рулить на инвестициях. На кратковременных сделках до неск дней от ФА практического толку нет
Вы серьезно или прикалываетесь
Он серьезно.
Спасибо Юсуф, за содержательный ответ.
1. Есть возможность вести суммирование по всей истории инструмента, но. тогда получаем МНК оценку коэффиентов по всей или, любой период анализа истории. Все равно нужно делать по блокам из 5-ти баров, суммирование вести по всей истории и постепенно идти вглубь истории. Сейчас мы делаем делаем все так-же, но суммирование ведем по 5-ти барам и постепенно можем охватить всю историю.
2. Да, любым с единственным требованием - чтобы все бары этого инструмента имели одну природу ведения торговой деятельности. Оказывается, есть рынки, связанные с индексами, где 1-3 бара тишина, а на 4-5-тым барах рынок идет в разнос. Такие рынки не удается должным образом анализировать, можно узнать только, какие бары были активными, а какие - не похожи на рынок.
Например, вот такой ряд данных истории:
преоразуем в такой вид:
И берем по 5 комплектов данных для составления каждой СЛАУ:
1-я система:
2-я система:
3-я система:
4-ая:
5-я
только после решения всех 5-ти систем. получаем 1-й комплект неизвестных коэфф. по этому инструменту. Введение 6-того комплекта:
сразу приводит к получению следующего комплекта неизвестных коэффициентов и так до введения всего массива исходных данных, вплоть, всей истории.
1. Есть возможность вести суммирование по всей истории инструмента, но. тогда получаем МНК оценку коэффиентов по всей или, любой период анализа истории. Все равно нужно делать по блокам из 5-ти баров, суммирование вести по всей истории и постепенно идти вглубь истории. Сейчас мы делаем делаем все так-же, но суммирование ведем по 5-ти барам и постепенно можем охватить всю историю.
2. Да, любым с единственным требованием - чтобы все бары этого инструмента имели одну природу ведения торговой деятельности. Оказывается, есть рынки, связанные с индексами, где 1-3 бара тишина, а на 4-5-тым барах рынок идет в разнос. Такие рынки не удается должным образом анализировать, можно узнать только, какие бары были активными, а какие - не похожи на рынок.
Спасибо.
Например:
вот такая конструкция неизвестных коэфф. говорит о нерыночности первых двух баров истории:
Например:
вот такая конструкция неизвестных коэфф. говорит о нерыночности первых двух баров истории:
Это, возможно, тоже интересный эффект, но я спрашивал о "штатной" интерпритации.
Да, все сдвигается. Но, что такое "....замена всей композиции разных активов на один...."? Что Вы имеете в виду под активом? Я привык различать только инструменты.
Да, все сдвигается. Но, что такое "....замена всей композиции разных активов на один...."? Что Вы имеете в виду под активом? Я привык различать только инструменты.
да, это одно и тоже) обычно торгуют активы.
Именно по такому принципу нужно создавать системы, чтобы следовать принципам МНК, утверждает Гаусс, и никак иначе, это не наша прихоть, а необходимость.