Системный индикатор Султонова - страница 69

[Yousufkhodja Sultonov]

Mikhail Dovbakh:
Спасибо за ответы на прямые вопросы. 

Что касается дополнительных  разьяснений алгоритма, то мне он непонятен, так как мне не ясен смысл углубления в историю таким способом. Проще увеличить период  суммирования,  как по мне. 

Так же не понятно,  что делать с полученными коэффициентами.. 

Углубляясь в историю, мы получаем не точку, а уже линию поведения каждого коэффициента и по характеру этой линии определяем вклад каждой из этих линий, например, по пробитии некоего порога, на момент подготовки смены тренда. Например, анализируя ряд данных по ТФ Д1, выяснили, что, наибольшее влияние на торговлю оказывает коэфф. а3, тогда как у Евро таковым оказался а4. Это означает, что фунт является более инерционным инструментом. Англичане не спешат делать скоропалительных выводов на счет влияния сегодняшних событий на события завтряшнего дня, а берут тайм-аут, что, характерно для них во всем. Мы имеем возможность увеличить период суммирования без ограничений и задавать этот параметр в настройках индикатора от n=5 (минимальный период) до N. Количество данных в системе не ограничено ничем. Ограничено, пока, количество неизвестных параметров в системе 4-мя барами истории и одного, только что открываемого бара. Со временем, есть мечта увеличить количество неизвестных параметров в системе сначала до 10-ти, затем, до 100 и более. При этом все коэффициенты станут более информативными, откусывая от а0 информацию и поделив между собой.

[Yousufkhodja Sultonov]

Mikhail Dovbakh:
так все же, ряд х1 равен ряду Y,  или это справедливо для ряда х4? 

по прежнему не хватает нормальной дефиниции СЛАУ(

Нет никакого отдельного ряда X или Y.   X превращается в Y, но Y никогда не превращается в X, а прямиком идет в корзину, как отработанная информация. Со временем, через каждые 5 баров. всех X ждет такая участь, как только они превращаются в Y. Извините за такое примитивное объяснение.

[Roman Shiredchenko]

Просто мнение, а-ля,  "стороннего" наблюдателя, но я не понял превращений.

2Юсуф - можно, как - то для кода формализовать (ОК - начальные) условия.

2олл - мне чтобы ТАКОЕ в код перекладывать - надо ВРЕМЯ... 

ПЫСЫ Господа - предлагаю призвать Сергеева, он, ИМХО - сможет. 

После ПЫСЫ не надо тут компромиссов - чисто в код начальные условия переложить, что касается меня, то я вообще тут  - мало что понял и подход привязать не могу...

Надо подробнее - мало исходных данных...

 

[Yousufkhodja Sultonov]

Roman Shiredchenko:

Просто мнение, а-ля,  "стороннего" наблюдателя, но я не понял превращений.

2Юсуф - можно, как - то для кода формализовать (ОК - начальные) условия.

2олл - мне чтобы ТАКОЕ в код перекладывать - надо ВРЕМЯ... 

ПЫСЫ Господа - предлагаю призвать Сергеева, он, ИМХО - сможет. 

После ПЫСЫ не надо тут компромиссов - чисто в код начальные условия переложить, что касается меня, то я вообще тут  - мало что понял и подход привязать не могу...

Надо подробнее - мало исходных данных...

 

Роман, смотрите код индикатора, а также код экзель и разберитесь как всё устроено

[Mikhail Dovbakh]

Roman Shiredchenko:

Надо подробнее - мало исходных данных...

Надо формально описать СЛАУ.  

Как принято в публикациях. 

А так -  догадайся мол сама.  Особенно,  если учитывать информацию по отсылочной (первоначальной) системе. Там же был мультивалютник) 

Здесь тоже -  желаемое выдается за достигнутое. 

Коэффициентам придается некий смысл. 

Но решение системы (может быть)  не совпадет с этими коэффициетами, после того как она формально будет однозначно описана. 

Меня смущает,  что в ней присутствует одинаковый вектор данных, но с разными обозначениями. 

[Mikhail Dovbakh]

Yousufkhodja Sultonov:

Нет никакого отдельного ряда X или Y.   X превращается в Y, но Y никогда не превращается в X, а прямиком идет в корзину, как отработанная информация. Со временем, через каждые 5 баров. всех X ждет такая участь, как только они превращаются в Y. Извините за такое примитивное объяснение.

эти превращения - очень увлекательно вами описаны. Но из какой формулы они следуют? 

Согласно приведенного вами рисунка. 

[Yousufkhodja Sultonov]

Mikhail Dovbakh:
Надо формально описать СЛАУ.  

Как принято в публикациях. 

А так -  догадайся мол сама.  Особенно,  если учитывать информацию по отсылочной (первоначальной) системе. Там же был мультивалютник) 

Здесь тоже -  желаемое выдается за достигнутое. 

Коэффициентам придается некий смысл. 

Но решение системы (может быть)  не совпадет с этими коэффициетами, после того как она формально будет однозначно описана. 

Меня смущает,  что в ней присутствует одинаковый вектор данных, но с разными обозначениями. 

"одинаковый вектор данных, но с разными обозначениями" для составления СЛАУ придумал не я, а Гаусс, все претензии к нему, если не гуглить. Методы их решения всего 3 - 1. ступеньчатый метод Гаусса, имеющий 3-тий порядок сложности, 2. матричный метод Крамера, имеющий 4-тый порядок сложности и метод примененный здесь, имеющий 1-вый порядок сложности. Решение системы априори не может не совпадать с найденными коэффициентами. Когда число уравнений системы равно числу неизвестных - точное совпадение, иначе - оценочное, наиболее близкое, совпадение. Это не подлежащие сомнению факты, из чего исходил Гаусс, создавая принцип МНК при создании и решении СЛАУ.  Иначе и быть не может.

[Nikolai Semko]

Mikhail Dovbakh:
Надо формально описать СЛАУ.  

Как принято в публикациях. 

А так -  догадайся мол сама.  Особенно,  если учитывать информацию по отсылочной (первоначальной) системе. Там же был мультивалютник) 

Здесь тоже -  желаемое выдается за достигнутое. 

Коэффициентам придается некий смысл. 

Но решение системы (может быть)  не совпадет с этими коэффициетами, после того как она формально будет однозначно описана. 

Меня смущает,  что в ней присутствует одинаковый вектор данных, но с разными обозначениями. 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Системный индикатор Султонова

Nikolai Semko, 2019.03.25 04:14

Нужно быть телепатом, чтобы понять что у Вас:

тем более, когда у Вас фигурирует только Y, и отсутствует даже упоминания про Y1,Y2 ... Yn.

кстати, что это такое?

попробую угадать:

Y1=X0

Y2=X1

Y3=X2

...

Yn=X(n-1)

если я не прав, то что же?

а если прав, то зачем вводить понятие Y? "Кручу, верчу - запутать хочу"

И тогда как понимать, допустим,  ΣX3?

,   , или , или , илиили ...?

Я тоже пытался выяснить, но Юсуф так и не дал мне ответы 

[Yousufkhodja Sultonov]

Mikhail Dovbakh:
эти превращения - очень увлекательно вами описаны. Но из какой формулы они следуют? 

Согласно приведенного вами рисунка. 

Следует из принципа МНК Гаусса:

Если Yрасч = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4, 

Мы должны минимизировать разность  суммы квадратов U =Σ(Y - Yрасч)^2 = Σ(Y - а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4)^2 = minimum

Условие всеобщего минимума :

1. dU/da0 =0;

2. dU/da1 =0;

3. dU/da2 =0;

4. dU/da3 =0;

5. dU/da4 =0.

После дифференцирования получаем систему, приведенную в https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 , поскольку, Σа0 = nа0.  На количество исходных данных нет ограничений, хоть миллион данных. Просто, будут миллион минус 5 систем, каждую из которых нужно решать для каждого выбранного периода.

Вот, откуда появляются везде знак суммы Σ, параметры X и Y и их суммы., а также, тот факт, что, количество уравнений должно быть не менее 5-ти, по принципу чем больше, тем лучше, но, не менее 5-ти! Я и остановился на этом количестве.

[Roman Shiredchenko]

Mikhail Dovbakh:
1. Надо формально описать СЛАУ.  

Как принято в публикациях. 

2. А так -  догадайся мол сама.  Особенно,  если учитывать информацию по отсылочной (первоначальной) системе. Там же был мультивалютник) 

Здесь тоже -  желаемое выдается за достигнутое. 

Коэффициентам придается некий смысл. 

Но решение системы (может быть)  не совпадет с этими коэффициетами, после того как она формально будет однозначно описана. 

Меня смущает,  что в ней присутствует одинаковый вектор данных, но с разными обозначениями. 

1. Ясно. 

2. Я мало чего понимаю в этом...  в таком контексте по крайней мере.

3. Рад читать Вас.