Системный индикатор Султонова - страница 124

Новый комментарий
 
так а где сам индикатор уважаемого Юсуфа?
 
Andrey Dik #:
так а где сам индикатор уважаемого Юсуфа?

Там было  типа параболы или двух сигмоид

Возможно ошибаюсь

пнб

 
spiderman8811 #:

Там было  типа параболы или двух сигмоид

Возможно ошибаюсь



Тут про другой индикатор ветка.

 
PapaYozh #:


Тут про другой индикатор ветка.

Да, точно. Ближе к регрессиям.

 
Увы...Поставил СЛАУ на минуты, оптимизировал на скальпинг, форварды шикарно проходило, просто шик был....

А на деле - на новости слив -50% буквально за час.

Я стал копаться, в чем же дело...А все оказалось просто - ОнТик брала данные не с торгового графика, а с расчетного

В общем, вся граальность - из-за нерычночных котировок в тестере.

 
Впрочем, кое-какой результат устойчивый на форварде я все же получил. Вот по этому роботу. Он стоял на МТ 4. Обратите внимание на величину профит-фактора.
 
В общем, давайте попытаемся раскопать эту тему вместе. Мне кажется, потенциал все же есть, скорее есть чем нет.
 

Вот кстати, мои расчеты Аримы в Экселе на недельных графиках. Кто-нибудь пытался Ариму в МТ воссоздать?

 
Koshtenko #:
Увы...Поставил СЛАУ на минуты, оптимизировал на скальпинг, форварды шикарно проходило, просто шик был....

А на деле - на новости слив -50% буквально за час.

Я стал копаться, в чем же дело...А все оказалось просто - ОнТик брала данные не с торгового графика, а с расчетного, дискретного. Это как Ренко, по задумке я хотел сделать дискретные бары, где шаг вверх и шаг вниз только, без сдвига как у Ренко.

В общем, вся граальность - из-за нерычночных котировок в тестере.

Но, возможно все же можно на дискретных барах получить результат на авторегрессионных моделях, вроде ARIMA? Ведь там разность цены будет стабильной, в отличие от обычных графиков.

Как будет свободное время, посчитаю Ариму на дискретных барах. У меня есть Арима в Эксель. Я пытался Ариму реализовать в МТ 5, но по моему, это не та формула, да и сложна для меня формула Аримы.

А мой советник использовал обычную авторерессию.
Отличная работа!
Поздравляю. Далеко пойдете.
Быстро разобрались в причине граальности.
Отрицательный результат - тоже результат.
 
Nikolai Semko #:
Отличная работа!
Поздравляю. Далеко пойдете.
Быстро разобрались в причине граальности.
Отрицательный результат - тоже результат.

Я тоже так очаровался и обломался однажды. Граальные котировки получаются, если собрать из набора пар индекс валюты, но не учесть, что по некоторым парам некоторые бары отсутствуют, что требует синхронизировать ряды между собой. Из-за этого получается сдвиг одних рядов (менее полных) относительно других (более полных) и возникает сильная ложная автокорреляция. 

1...117118119120121122123124125126127
Новый комментарий