Системный индикатор Султонова - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тут, глядя на ваш авторитет, бездумно начал решать систему линейных уравнений методом МНК))) Хорошо хоть первого апреля случилось, могу теперь свалить на первоапрельскую шутку. Зачем МНК, если система решается однозначно, и никакого приближения не нужно? Но конечно, если выяснить, окажется, что вы и задачу другую. решали, а не ту про которую здесь пишите. А основная ваша цель - мозг здесь людям высасывать.
Верх мысли - предположить, что кто-то здесь не знает что такое МНК. А вот ваши высказывания про МНК вызывают большие сомнения в том, то вы понимаете что это.
Менять работы не запрещено, но причем здесь она? Причем здесь место вашей работы? А значок о высшем образовании на пиджак вы еще не прикрутили? Пора. Правда подумал, что вы перешли на легкий труд типа сторожа и вахтера... а нет. Остается только глубоко посочувствовать вашим студентам.
А вот в сравнении с рассказами на стене - вот тут вы правы. Эти вещи не сравнимы.
И вот самая "вишенка на тортике", даже повторяю цитату:
Тут сразу целый букет: демонстрация того, что вы не знаете, что такое МНК и демонстрации запредельной мании величия.
Глядя на Ваш тут, невольно сожалеешь, что цепь нелепостей бьет ключом из Ваших уст и спорить с Вами - значит не слушаться наставление Марка Твена на этот счет.
Глядя на Ваш тут, невольно сожалеешь, что цепь нелепостей бьет ключом из Ваших уст и спорить с Вами - значит не слушаться наставление Марка Твена на этот счет.
Мне можно, ведь я учился точно у таких же преподавателей как вы. В этом даже не должно быть ничего удивительного. К тому же, в итоге, там все правильно решено (исходя из доступных данных о задаче).
Интересен выход коэффициентов за пределы канала в понимании автора. Что-то вроде:
Спасибо за комплимент, но, мне удалось найти формулы таких понятий, как Прошлое (П), Настоящее (Н) и Будущее (Б)...
вот это как раз и Божье дело,
ибо Он один знает П-Н-Б всех неслучайных случаев ...
Но мы пытаемся войти в область ведения Самого Бога...
Можно конечно, но нужно ли?
Допустим вы создадите "грааль-формулу" и исчезнете - станете самым богатым человеком в мире,
потом пожелаете стать владыкой мира,
всем начнете ставить номера - везде видео камеры и чипы под кожей...
А затем вообще назовете себя богом каким то и создадите тотальный контроль всего и вся...
А это вас осчастливит?))
============================
это так, из области фэнтэзи.
Проверяю реализацию мт4, выложенную здесь.
И моя реализация в мт5
Оба индикатора ограничены уровнями +-10 чтобы было видно наглядно
свой индикатор проверял по данным подставленным в эксель
на этих вот данных
1.12028
1.1216
1.12236
1.12203
1.12213
1.12225
1.12251
1.12229
1.12191
a4=0.1451003955149132
в экселе получается
0.145100395514913
В реализации мт4 от IgorM точно нет ошибок ?
...
И как интерпретировать показания данного индикатора - ниже 1.0 - продавай ?
Как перепроверю свою версию и буду уверен на все 100% что она совпладает с поставленной задачей - выложу тут исходник
a4=0.1451003955149132
в экселе получается
0.145100395514913
В реализации мт4 от IgorM точно нет ошибок ?
Как перепроверю свою версию и буду уверен на все 100% что она совпладает с поставленной задачей - выложу тут исходник
я проверял как и Вы по файлу эксель, у меня сходились расчеты с точностью до 6-7 знака (в коде специально применял нормализацию значений, чтобы добиться результатов один в один с эксель, затем планировал нормализацию удалить - она не нужна)
я под МТ4 делал, в МТ5 порядок нумерации таймсерий проверьте, в МТ4 нумерация всегда справо на лево (самый правый бар №1), в МТ5 по умолчанию наоборот
И как интерпретировать показания данного индикатора - ниже 1.0 - продавай ?
с этим основная и проблема, увидев, что автор "строгоматематической" модели рынка сам не знает какой из коэффициентов отвечает за прогноз, я бросил это, имхо, классический SSA имеет больше смысла, чем угадывание и домыслы - очередной пример как "натянуть формулу" на цену, я этого добра на других форумах насмотрелся - не интересно
ЗЫ: SSA порт из Матлаб, проверял все сходится с оригиналом из Матлаб https://www.mql5.com/ru/forum/277780 , но увы, и там "рыбы нет" - не прогнозирует метод SSA будущее движение цены )))
я проверял как и Вы по файлу эксель, у меня сходились расчеты с точностью до 6-7 знака (в коде специально применял нормализацию значений, чтобы добиться результатов один в один с эксель, затем планировал нормализацию удалить - она не нужна)
я под МТ4 делал, в МТ5 порядок нумерации таймсерий проверьте, в МТ4 нумерация всегда справо на лево (самый правый бар №1), в МТ5 по умолчанию наоборот
с этим основная и проблема, увидев, что автор "строгоматематической" модели рынка сам не знает какой из коэффициентов отвечает за прогноз, я бросил это, имхо, классический SSA имеет больше смысла, чем угадывание и домыслы - очередной пример как "натянуть формулу" на цену, я этого добра на других форумах насмотрелся - не интересно
ЗЫ: SSA порт из Матлаб, проверял все сходится с оригиналом из Матлаб https://www.mql5.com/ru/forum/277780 , но увы, и там "рыбы нет" - не прогнозирует метод SSA будущее движение цены )))
На счет адресации я в курсе.
У Вас по ценам открытия у меня по ценам закрытия.
Но не в этом дело
Взял из мт4 (где стоит ваш индикатор)данные за последние 9 цен открытия
занес их в эксель получил а4=-0.640375029
у вас получается 0,7276
Проверочные исходные данные 9 цен открытия
1.12036
1.12025
1.12156
1.12233
1.12200
1.12211
1.12218
1.12247
1.12218
результат а4=-0.640375029
Проверьте пожалуйста как у Вас
Вот моя проверка
вывод в лог
2019.04.03 11:54:25.356 SLAU (EURUSD,H1) 0 1.12036
2019.04.03 11:54:25.356 SLAU (EURUSD,H1) 1 1.12025
2019.04.03 11:54:25.356 SLAU (EURUSD,H1) 2 1.12156
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 3 1.12233
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 4 1.122
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 5 1.12211
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 6 1.12218
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 7 1.12247
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) 8 1.12218
2019.04.03 11:54:25.357 SLAU (EURUSD,H1) -0.6403750289910048
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать её сам.[источник?]
Согласен.
Есть еще несколько похожая по семантике русская пословица - "Работа дураков любит".
Проверьте пожалуйста как у Вас
я удалил исходники, после того как Юсуфу отправил, насколько я помню я делал сначала динамические массивы, чтобы была возможность увеличить кол-во СЛАУ, но потом при расчете V2 и ниже по коду, я уже не смог найти взаимосвязь между формулами и элементами массивов - и далее делал задачу в лоб, чтобы получить результаты один в один с формулами Юсуфа
если бы сейчас еще раз делал бы это творение - я бы сначала таблицу эксель в порядок привел бы - сделал бы как положено суммы столбцов в отдельные клетки и затем бы конечные формулы перенес бы влево - очень напрягало по длинной странице эксель тудым-сюдым мышей мотать. Тогда можно было бы задачу в лоб решить даже и имена переменных как клетки таблицы назвать, чтобы исключить опечатки
с этим основная и проблема, увидев, что автор "строгоматематической" модели рынка сам не знает какой из коэффициентов отвечает за прогноз, я бросил это, имхо, классический SSA имеет больше смысла, чем угадывание и домыслы - очередной пример как "натянуть формулу" на цену, я этого добра на других форумах насмотрелся - не интересно
Навскидку : Если вместо цен брать значения SMA того-же периода, то хоть какой-то смысл появляется у первого и последнего коэфф. И даже их контрольная величина 1/period^2 :-) Некое авторегрессионное отклонение. Торсионщина
Тогда прогнозируется значение SMA и уже по нему даётся прогноз цены. Ну хоть что-то может получится