Системный индикатор Султонова - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аксиом (Алексей Юдин) помню решал систему уравнений на альпаришном форуме давненько. Вроде как хорошо получалось искал точки равновесия. Этот же вопрос освещала Ситникова в диссере и Марьясов
..................................................... отрывок
Как я уже говорил, моя система состоит из двух блоков.
Первый находит неустойчивые состояния на рынке, т.е. состояния отклонения от равновесия.
Основная система уравнений модели блока
С'(t)=x1(t)*C(t) + x2(t)*C(t)*V(t) + x3(t)*C(t)*I(t);
V'(t)=y1(t)*V(t)*C(t) + y2(t)*V(t) + y3(t)*V(t)*I(t);
I'(t)=z1(t)*I(t)*C(t) + z2(t)*I(t)*V(t) + z3(t)*I(t),
где С-цена закрытия интервала, V-объем торгов, I-интерес рынка,
а семейства функций x, y, z - неизвесные параметры определяющие степени влияния и взаимосвязи основных параметров на рынок.
Я оставлю метод ее решения и анализа без описания, поскольку это потребует много времени и будет носить лишь академическую ценность. Отмечу главный результат. Из пяти точек равновесия этой системы наиболее
ценная точка
C5=(-x2(t)*y3(t)*z3(t)-x3(t)*y2(t)*z2(t)+x1(t)*y3(t)*z2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
V5=(-x3(t)*y1(t)*z3(t)+x3(t)*y2(t)*z1(t)-x1(t)*y3(t)*z1(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)),
I5=(-x1(t)*y1(t)*z1(t)+x2(t)*y1(t)*z3(t)-x2(t)*y2(t))/
(x2(t)*y3(t)*z1(t)+x3(t)*y1(t)*z2(t)).
При флете она почти лежит на ценовой кривой, а при смене тренда резко отдаляеться от нее, по степени отдаления можно судить о силе дальнейшего движения. По значению С5 я и оцениваю фактор неустойчивости состояния рынка. Система расчитывает С5 на один интервал вперед, т.е. делает прогноз. Можно конечно расчитать и на два и три и.т.д. интервала вперед, но поскольку система гиперчуствительна к изменением начальных условий для каждого последующего шага расчетов, то практическую ценность представляеет лишь прогноз на шаг вперед.
Второй блок сопровождает уже открытую позицию.
И тут я абсолютно не согласен с Bars, что методы цифровой фильтрации бесполезны в прогнозировании поведения рынка. :grin:
Он как раз использует эти методы.
В этом блоке производится отсечка рыночных циклов в интервале 10-40 дней и строятся зоны "перегретости" рынка как полосы ограничивающие колебания кривой циклов. Это извесная идея Владимира Кравчука, правда у меня свои полосы у него они другие. У меня в них заложена поправка на волатильность. По поведению кривой циклов в этих зонах принимается решение о закрытии позиции. Этот же блок позволяет расчитать потенциально "не досягаемый" стоп при открытии позиции.
Подробнее о цифровой фильтрации можно почитать здесь http://fx.qrz.ru. Я считаю этот ресурс очень достойным, хотя и не использую их разработки. У меня свои программы фильтрации и оценки спектральной плотности.
Это короткое описание моей системы. Если будут вопросы то я с удовольствием отвечу на них. :grin:
Евгений, это не тот случай, когда какими-либо мысленными или не мысленными способами можно было-бы упрощать расчетные формулы для определения всех пяти неизвестных коэффициентов СЛАУ моим методом. Все возможные упрощения достигли своего логического предела и минимума - все вычисления в пределах всех циклов выполняются одной. линейной, цепью формул с использованием одной ячейки памяти. Эта ситуация, по выражению шахматистов, называется состояние цугцванг, когда любая попытка упростить ситуацию неизбежно приводит к ее усложнению. А попытка соскочить с моего метода на метод Гаусса, приводит к троекратному, а на матричный метод Крамера - к четырехкратному усложнению расчетов. Поэтому, следует смириться с кажущимися сложностями приведенного метода и постараться освоить его. Других методов не существует. Никому не советую экспериментировать на этот счет.
Я не говорю упрощать. Я сказал написать человеческим языком.
А попытка соскочить с моего метода на метод Гаусса, приводит к троекратному, а на матричный метод Крамера - к четырехкратному усложнению расчетов. Поэтому, следует смириться с кажущимися сложностями приведенного метода и постараться освоить его. Других методов не существует. Никому не советую экспериментировать на этот счет.
Да нет там никаких сложностей ! СЛАУ пятого порядка влет решается обычным матричным методом в том же экселе. Берем матрицу коэффициентов 5х5, находим ей обратную (с помощью МОБР()), умножаем на матрицу свободных членов 5х1 (с помощью МУМНОЖ()) - и получаем вектор результатов 5х1. Все происходит моментально. Какие "усложнения в расчетах" ? Уверен, в Экселе запросто можно решать СЛАУ десятого порядка.
...Эта ситуация, по выражению шахматистов, называется состояние цугцванг, когда любая попытка упростить ситуацию неизбежно приводит к ее усложнению...
Не упростить, а улучшить, и ведет не к усложнению, а к ухудшению.
пересечение линий?
жесть...
Теперь, когда я выложил сюда ТЗ на советник и код индикатора на Эезель, жду ответной инициативы со стороны программистов по созданию кодов индикатора и советника.
Тогда, давайте, начнем
Жесть! Я очень разочарован. Зачем Вы тогда согласились на самостоятельное программирование? Я потерял из-за этого пару часов своего времени.
Вы не поняли, что научиться кодить на MQL5 для Вас в Вашей текущей ситуации был вопросом жизни и смерти (творческой). Вы сделали свой выбор. Чтож, свобода выбора - это святое.
У Вас был шанс самостоятельно убедиться в несостоятельности пути через СЛАУ. Там невозможно ничего поймать. Абсолютно!
Максим был прав.
Вы хоть понимаете, что Вы ищете с точки зрения геометрической интерпретации?
Для системы 4 линейных уравнений с 4 переменными Вы ищете точку пересечения 4-х трехмерных пространств в 4-х мерном пространстве.
С каждым новым баром такая точка будет находиться в совершенно новом месте 4-х мерного пространства. Траектория такой точки с каждым новым баром будет совершенно хаотичной.
Легче это представить в системе 3х линейных уравнений с 3 переменными, где нужно найти точку пересечения 3х плоскостей:
С каждым новым баром(вычислением) Вы убираете одну (самую старую) плоскость и добавляете новую. Точка пересечения теперь будет совершенно в другом месте.
Смело можете отправлять в мусорную корзину Вашу теорию.
Успехов Вам в поисках наивного начинающего программиста... :))
Жесть! Я очень разочарован. Зачем Вы тогда согласились на самостоятельное программирование? Я потерял из-за этого пару часов своего времени.
Вы не поняли, что научиться кодить на MQL5 для Вас в Вашей текущей ситуации был вопросом жизни и смерти (творческой). Вы сделали свой выбор. Чтож, свобода выбора - это святое.
У Вас был шанс самостоятельно убедиться в несостоятельности пути через СЛАУ. Там невозможно ничего поймать. Абсолютно!
Максим был прав.
Вы хоть понимаете, что Вы ищете с точки зрения геометрической интерпретации?
Для системы 4 линейных уравнений с 4 переменными Вы ищете точку пересечения 4-х трехмерных пространств в 4-х мерном пространстве.
С каждым новым баром такая точка будет находиться в совершенно новом месте 4-х мерного пространства. Траектория такой точки с каждым новым баром будет совершенно хаотичной.
Легче это представить в системе 3х линейных уравнений с 3 переменными, где нужно найти точку пересечения 3х плоскостей:
С каждым новым баром(вычислением) Вы убираете одну (самую старую) плоскость и добавляете новую. Точка пересечения теперь будет совершенно в другом месте.
Смело можете отправлять в мусорную корзину Вашу теорию.
Успехов Вам в поисках наивного начинающего программиста... :))
Технично слился называется! Юсуф прежде всего попросил помощи, а это вы уже принуждаете его самостоятельно писать индикатор.
Этому мыслителю некогда помогать. Он Ядро-Движок изучает. Не отвлекайте!
Траектория такой точки с каждым новым баром будет совершенно хаотичной.
Почему?