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使用MetaTrader 5新的可能性

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最受欢迎的EA交易和技术指标、新闻信号、代码库中常规传入的现有的MQL5程序和热门讨论的论坛主题。

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如何进行交易信号的定量分析, 并从中选择最佳交易信号

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本文涉及评估信号提供商的绩效。我们提供若干附加参数, 从不同于传统方法的独特角度突出显示了信号的交易结果。描述了正确管理和完美交易的概念。我们还使用所获得的结果, 编译多个信号源的投资组合来讨论最佳选择。

深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化

深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化

本文研究利用贝叶斯优化深度神经网络 (DNN) 超参数,获取各种训练变体的可能性。 比较不同训练变体中最优超参数 DNN 的分类品质。 DNN 最优超参数的有效性的深度已在前瞻性测试中得以验证。 改善分类品质的可能方向也已确定。

交易员生存技巧: 由指标制作的快餐

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如果您刚刚切换到 MQL5, 那么本文将会很有用处。首先, 以正常的 MQL4 风格访问指标数据和序列已经完成。其次, 以 MQL5 实现这些整体上更简单。所有函数都尽可能地清晰, 并且非常适合单步调试。

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  • PivotPoint 本指标绘制轴点, 阻力和支撑。
  • VWAP - 交易量加权平均价格 VWAP 是一款日内计算, 主要由算法和机构交易者使用, 以便评估一只股票相对其当天的成交量加权平均值的交易分布。
  • Renko 该 renko (renko) 图表在分离的子窗口中。加载至宝的图表的时间帧无关紧要, 该 renko 绘制 M1 时间帧的收盘价。

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已发布文章 "MetaTrader 5 中的多元品种余额图"。

MetaTrader 5 中的多元品种余额图

本文提供了一个 MQL 应用程序示例,其图形界面具有多元品种余额图,以及基于最后测试结果的资金回撤图。

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多于 10 新图表 已发布:

График WDOM18, M5, 2018.05.24 16:41 UTC, XP Investimentos CCTVM S/A, MetaTrader 5, Real
WDOM18, M5
图表 EURUSD, H1, 2018.04.21 15:27 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 5, Demo
EURUSD, H1
图表 EURUSD.pro, H4, 2018.05.05 07:34 UTC, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, MetaTrader 4, Real
EURUSD.pro, H4

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多于 6 350 个代码已发布在 代码库
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  • 波动性区带百分比 这个版本的指标是 David Rooke 所提出的解决布林带问题的一个方案,使用百分比表示。
  • 波动性区带 这个版本是 David Rooke 提出的,是为了解决布林带的一些问题。
  • 线性回归研究 带有标准偏差通道的线性回归线。
  • WSO & WRO 通道 这个版本的 WSO (Widner Support Oscillator,Widner 支撑振荡器) 和 WRO (Widner Resistance Oscillator,Widner 阻力振荡器) 在图表上显示了通道,而不是在单独窗口中显示振荡指标值。
  • WSP & WRO WSO (Widner 支撑振荡指标) 和 WRO (Widner 阻力振荡指标).
  • Hurst 指数 Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势,要么强烈地回归均值,要么在一个方向上聚类。
  • 分形维度 - Jurik 来自 Mark Jurik 的分形维度,比其它的更加平滑,但是基本规则是一样的: 它不是一个方向性指标,但是可以确定当前市场价格的变化是否有趋势,在使用中应该注意这一点。
  • 分形维度指数 (Sevcik/Matulich) Mandelbrot 把分形维度指数 (Fractal Dimension Index, FDI) 一种衡量事物 "怎样复杂和特殊"的方法,FDI 可以用作股票市场的指标。价格变化越接近在一个维度的直线,FDI 就越接近 1.0. 价格变化越接近组成一个二维平面,FDI 就越接近 2.0.
  • 分形维度 - Ehlers 根据特点,分形维度指数指标不是一种方向性指标,它显示的是是否有趋势。如果 FDI 的数值小于目标阈值,就没有趋势 (市场在振荡). 如果数值高于阈值,市场就是有趋势的。
  • BB MACD 扩展版 BB MACD 是一种 MACD (移动平均聚合分离,Moving Average Convergence Divergence) 指标的变体,它加上了布林带,这有助于侦测趋势的改变点以及衡量当前趋势的强弱。
  • 每周斐波那契水平 基于当前周的开盘价和前一周的范围进行计算。
  • Heiken Ashi 平滑的振荡指标 与“常规”的 Heiken Ashi 振荡指标计算不同,这个版本使用了平滑过的 Heiken Ashi. 这使得错误信号大幅降低,并且当在 Heiken Ashi 上使用预先平滑的时候,延迟是在可接受范围内的。
  • Heiken Ashi 振荡指标 这个指标没有使用“单纯价格”,而是使用了 Heiken Ashi 的数值来确定趋势和趋势的“强度”。
  • 随机振荡动荡性 这不是一个方向性指标。这里的意思是,即使它是随机振荡,它并不是显示市场的方向,而是显示了方向上波动值的大小。假设似乎足够健全,然后作出这个指标是,在极低的波动时期,这是进入市场的好时机,因为波动的变化迫在眉睫。在指标中,那些时期是使用深灰色标记的。对于入场的方向,您应当使用一些其他显示趋势的指标。
  • EMA Levels MTF EMA Levels 多时段版本。
  • Schaff trend RSX mtf Schaff Trend RSX 多时段版本
  • Schaff Trend RSI MTF Schaff Trend RSI 多时段版本。
  • Schaff TCD RSX 为了过滤掉更多的错误信号,这个 Schaff TCD RSI 指标的变体使用的是 RSX (是一种比“常规”RSI 更加平滑的 RSI) 来生成更加平滑的结果。
  • Schaff TCD RSI Schaff 趋势汇总分离指标可以把 Schaff 趋势的汇总分离按照从0到100的范围进行度量,使得在货币趋势中可以更容易地识别超买和超卖水平,并且可以替代 RSI 用于最终的计算。
  • Schaff Trend RSX Schaff Trend RSX 是 "一种更加平滑的 RSI",没有延迟,在这个版本中计算的是 RSX 而不是 RSI。这使斜线更加平滑,而颜色(倾斜方向)的变化更加减少。
  • Schaff Trend RSI Schaff Trend RSI 是一个 MACD 的 RSI。
  • 多头与空头 这个指标在相同的指标子窗口中显示了多头和空头的动能,
  • Kaufman AMA MACD Kaufman AMA MACD 是完全使用 Kaufman AMA 构造的 MACD (甚至信号线也是使用它的). 这样,它就是完全自适应的 MACD (请记住 Kaufman AMA 是自适应的移动平均).
  • 有过滤的 Kaufman AMA 除了用于控制 Kaufman AMA 计算方法的通常参数之外,这个版本还有可调节的平滑和过滤,以消除小的 AMA 变化。
  • Sadukey "Sadukey" 指标是一种在图表中组合了两个数字过滤器的指标,可以帮我们评估当前的趋势。
  • 非线性回归 这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的,当应对突然的市场变化,因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格,应当对周期数做一些实验。
  • MACD High/Low MACD High/Low 使用了 MACD (nnn) 个柱之前的高价中的最高价和低价中的最低价来计算一条动态变化的零线,早期的上下水平以及趋势确认的上下水平。通过增加这些不固定的水平线,MACD 变得对市场变化反应更快了,而且 MACD 对趋势评估中的错误信号也减少了。
  • 更平滑的动量止损 在更平滑的动量止损(Smoother Momentum Stops)指标中,止损是使用更平滑的动量来计算的,而止损的方向也是根据更平滑的动量来判断的。
  • 更平滑的动量 更平滑的动量(Smoother momentum) 指标是一个解决动量指标主要问题的方法 - 它显示的数值很不平化,这样会在很多情况下产生很多错误信号 - 不论使用什么样的周期数来计算。
  • 不对称区带 不对称区带(Asymmetric bands)指标是一种当有趋势反转时避免延迟的方法(因为反向方面的区带距离当前价格太远了)。
  • 价格通道止损 价格通道止损(Price Channel Stop)指标显示了根据通道周期数和预想的风险估计的趋势。它还显示了两个值的水平线,可以用于根据本指标开启订单的止损(使用趋势颜色改变可以用于开启新订单的信号以及关闭已有订单)。
  • 合成平滑 RSI 这个版本的合成 RSI 在计算中使用了 Ehlers 的平滑 RSI,而不是“常规”的RSI,而这样可以使得到的合成RSI更加平滑。
  • 合成RSI 合成 RSI (Synthetic RSI ) 指标不是使用了一个RSI, 而是使用了3个RSI的实例。 这3个实例的RSI然后被用来计算“合成”值(这不是3的平均值,因为计算不同于平均值)。
  • 综合指数 综合指数(Composite Index)是为了解决RSI中的发散失效问题而开发的,但是它在指标内提供特定水平支撑的能力增加了它的价值。综合指数采用RSI的归一化公式,并去除归一化范围限制。复合指数的公式使用嵌入的动量计算与短期的RSI平滑。
  • 多色动量 - 扩展版 这个版本的多色动量指标使用了双重平滑的EMA来进行平滑。DSEMA 已经被证明可以生成很好的平滑效果,而延迟几乎不存在,所以,多色动量指标和它组合使用的时候,生成信号的可用性就很高。
  • 多色动量 多色动量对可交易的所有重要回望期进行加权平均。
  • Dsl - 平均的 RSI 该指标使用RSI的过滤价格(而不是使用“原始”价格),并使用断续的信号线进行趋势评估(而不是使用斜率或固定水平)。
  • 涡旋 两条线代表正方向和负方向运动。这些变化将在趋势的变化中交叉和交叉,随着趋势强度的增加而越来越宽。
  • 三重 DSEMA 这个版本使用了双重平滑 EMA 而没有使用 Hull 平均, 因为双重平滑 EMA 从来不会超出,那个问题就解决了。作为一种非常平滑的平均,双重平滑 EMA 是一个非常好的过滤器/平均器,可以用于“三重”系列。
  • 双重平滑 EMA 和现有的平滑已有指标不同,双重平滑 EMA 指标与“常规”EMA 相比没有延迟。
  • 毛刺指数 毛刺指数表示移动价格已高于或低于趋势SMA的百分比。
  • 充盈指数 充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除,取得实际百分比来确定市场的特点。
  • Dsl - CMO 柱形 Chande 动量振荡指标,加上了间断信号线,而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。
  • Dsl - CMO Chande 动量振荡指标,加上了信号线虚线,而不是用于趋势的静态水平。
  • Hull 趋势 基于Hull 移动平均的指标。
  • Rsi(var) Zerolag DEMA 带有 zero lag DEMA 的 Rsi(var) 指标
  • Rsi(var) Zerolag MA 带有零延迟移动平均的 Rsi(var) 指标。
  • Zero lag TEMA 这个指标使用了 TEMA 计算模式,以使得与最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟, 并且这个版本比 Zero lag DEMA 也更快。
  • Zero lag DEMA 本指标使用了 DEMA 计算模式,和最初的 Zero lag MA 相比有更少的延迟,并且这个版本也更快。
  • 零延迟 MA 根据创建者的说法,ZeroLAG MA 是一个零延迟的移动平均。不论我们是否同意,其实没有关系,和一些“通常的”移动平均相比,延迟是有很大降低的,所以它可以用于任何减少延迟是重要因素的系统。
  • RSI of Hull 相对强弱指数 (RSI) 是由著名技术分析专家 Welles Wilder 发明的一种动量指标, 它比较指定时间段内的最近的上涨和下跌的幅度来衡量证券价格变化的速度。它主要用于识别一种资产交易的超买和超卖条件。
  • Stochastic of Hull 在随机振荡之前进行 Hull 平均计算,这样可以在计算随机振荡之前对价格进行过滤,使用这种方法是因为它与计算随机振荡的平滑相比会有较小的延迟。
  • Triple Hull 本指标使用了三个 Hull 移动平均实例。
  • RSI bands RSI bands 指标在多个方面都有作用,但是主要是用于在主图表上把价格变化将触发超买或者超卖的信号可视化。
  • Renko 2.0 ATR 这个EA交易并不进行交易,它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。
  • 随机振荡 RSI 这个版本的随机振荡 RSI 使用了一类信号线,可以使它更为敏感。
  • ErrorDesc 打印 GetLastError() 以及 MqlTradeResult 返回代码为文本描述。
  • Schaff 趋势循环 - TEMA 和最初的 Schaff 趋势循环指标不同,这个版本使用了 TEMA MACD 来进行计算,这使它可以“更快”判断趋势的改变 (即使与 DEMA 版本相比),而能够提前几个柱生成信号。
  • Schaff 趋势循环 - DEMA 和最初的 Schaff 趋势循环不同, 这个版本使用了 DEMA MACD 来计算, 这使它可以“更快”判断趋势的改变,而能够提前几个柱生成信号(这对“剥头皮”系统很重要).
  • Schaff 趋势循环 Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的,这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。
  • Renko 2.0 Offline 这个EA交易并不进行交易,它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。
  • 平均值的MACD 这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号,但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外,还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。
  • 平均的 RSI 一个著名的用于平均的 RSI,是在主循环中使用三行代码的(RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板,用于一些其它指标,如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话,这可以提供一个简单化的方案。
  • T3 随机振荡 这个版本的随机振荡指标减少了错误提醒的数量,因为它在随机振荡计算之前平滑了价格。这样生成了很平滑的随机振荡,可以简单用于趋势交易系统中。
  • Hull MACD 这个版本的 MACD 使用了 Hull 移动平均来做 MACD 计算,而不是使用的 EMA (就像最初的 Gerald Appel 版本使用的那样). 这使得它比 EMA 版本 "更快",更适合于剥头皮技术以及趋势技术(如果使用了更长的计算周期数)。
  • 平衡点 这个指标通过显示当前平衡的颜色显示当前趋势。相反颜色不会显示,直到没有发现趋势 (所以,没有颜色及意思就是开始了反向趋势)
  • 反向费舍尔 CCI CCI 是一个很有用的指标,但是它缺少一件东西: 所知的边界. 把反向费舍尔变换加到 CCI 中可以使它在已知边界中振荡,而通过那种方式它有助于评估市场上正在发生什么。
  • 3 MAs Market 这个指标根据市场上三个移动平均指标的相互关系估计当前的市场状态。
  • 烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5 MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间(Candle Closing Time Remaining,CCTR) 是一个指标,用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。
  • McGinley 动态指标 McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的,并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷,如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标,遵循一个工具的平均价格,同时适应当前的市场速度。
  • Chande's DMI (动态动量指数) 动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时,RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快,价格波动越大,时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释,但是会更早地提供信号。
  • 交易量平均百分比 这个版本是一个规范化的版本 - 因为它把交易量显示为选定时间段内与平均交易量的百分比。
  • 分形自适应 MACD 分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的,这个指标是基于指数移动平均的算法构建的,而平滑因数十根据当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化,而在价格盘整的时候就变慢。
  • 独立 ZigZag 独立 ZigZag 是一个 MetaTrader 5 版本的指标,就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。
  • 即时趋势线区带 (普适版) 这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标,可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号,例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同:它没有使用分数 alpha 参数来计算,这个版本使用的周期数和平均是同一类的,并且使用方法比初始版本更加直观。
  • 即时趋势线 (通用版) 这个版本与最初的即时趋势线有一点重要区别:它没有使用分数 alpha 参数来计算,这个版本使用的周期数与平均是同一类,并且使用方法比最初版本更加直观。
  • 平均交易量 久负盛名的交易量分析方法。
  • 即时趋势线区带 这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标,可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号,例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。
  • 即时趋势线 即时趋势线是由 John Ehlres.创建的系列指标之一。
  • Stochastic DeMarker 这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”,而增强了 DeMaker 的状态,有助于更简单地确定趋势的方向。
  • Dsl - 市场均势 市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line,间断信号线)组合,在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。
  • T3 水平 T3 和 EMA 在计算方法上非常类似,并且适合用这种方法进行计算。作为 EMA 水平的扩展,它可能也是证明有用的,但是尽管如此,还是要进行一些实验,以在特定交易品种/时段组合中取得最佳的结果。
  • 分形噪声振荡器 换一种方式观察分形:本指标把分形显示为振荡指标而不是以通常方式显示分形,并且可以在市场有变化时显示出“节奏”。
  • 均势指标 均势指标是由 Igor Livshin 提出的,它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样,
  • IEEE 浮点解码器 显示浮点数(例如 float, double 类型)中存储的真实数值,精度可以高到很多位小数。这有助于为其他 MQL 程序调试浮点数的真实数值。
  • VAMA 交易量的简单移动平均。
  • 显示日开盘价的指标 本指标绘制日开盘价,他工作于直到H1的各个时段。
  • PowerSystem 代码实现Alexander Elder的动力系统指标,它将展示价格趋势,以及趋势反转。

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如何进行交易信号的定量分析, 并从中选择最佳交易信号

如何进行交易信号的定量分析, 并从中选择最佳交易信号

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交易者生活窍门: 利用 defines (#define) 融合 ForEach

交易者生活窍门: 利用 defines (#define) 融合 ForEach

对于那些仍然使用 MQL4 编程且不想切换到 MQL5 的人来说, 本文是一个过渡步骤。 我们继续寻找以 MQL4 风格编写代码的机会。 这一次, 我们将研究 #define 预处理器的宏替代。

交易员生存技巧: 由指标制作的快餐

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  • PivotPoint 本指标绘制轴点, 阻力和支撑。
  • VWAP - 交易量加权平均价格 VWAP 是一款日内计算, 主要由算法和机构交易者使用, 以便评估一只股票相对其当天的成交量加权平均值的交易分布。
  • 交易量 档案 + 范围 v6.0 交易量 档案 + 范围 v6.0 (原为 TPO)。在给定时间间隔内按照价位的成交分布。显示为直方条。

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深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化

深度神经网络 (第五部分)。 DNN 超参数的贝叶斯优化

本文研究利用贝叶斯优化深度神经网络 (DNN) 超参数,获取各种训练变体的可能性。 比较不同训练变体中最优超参数 DNN 的分类品质。 DNN 最优超参数的有效性的深度已在前瞻性测试中得以验证。 改善分类品质的可能方向也已确定。

自置缓存的指标速度比较

自置缓存的指标速度比较

本文将经典的 MQL5 指标访问方法与 MQL4 风格的替代方法进行比较。 研究若干种 MQL4 风格的指标访问方法: 带有和未带有指标句柄缓存。 还会研究分析 MQL5 核心内部的指标句柄。

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  • VWAP - 交易量加权平均价格 VWAP 是一款日内计算, 主要由算法和机构交易者使用, 以便评估一只股票相对其当天的成交量加权平均值的交易分布。
  • PivotPoint 本指标绘制轴点, 阻力和支撑。
  • Renko 该 renko (renko) 图表在分离的子窗口中。加载至宝的图表的时间帧无关紧要, 该 renko 绘制 M1 时间帧的收盘价。

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