非线性回归 - MetaTrader 5脚本
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- 2018.05.23 18:26
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首先,简单说说非线性回归:
非线性回归是一种回归分析的形式,其中数据适合于模型,然后表示为数学函数。简单的线性回归将两个变量(x和y)与直线(y=Mx+b)联系在一起,而非线性回归必须生成一条线(通常是曲线),好像y的每个值都是一个随机变量。该模型的目标是使平方和尽可能小。
平方和是跟踪多少观测值从数据集的平均值变化的度量。通过首先求出集合中数据的平均值和每个点之间的差值来计算。然后,再求这些差异中的每一个的平方最后,所有的平方数加在一起。这些平方数的总和越小,函数就越适合集合中的数据点。非线性回归采用对数函数、三角函数、指数函数等拟合方法。
这个指标是 MetaTrader 5 版本的非线性回归。线性回归是非常“快”的,当应对突然的市场变化,因此默认计算周期被设置为一个较长的周期比通常类似类型的指标。根据您的交易策略和交易风格,应当对周期数做一些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码: https://www.mql5.com/en/code/20480
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