毛刺指数 - MetaTrader 5脚本

它的来源是活跃交易者杂志2004年2月期。

系统概念

本系统的灵感来自于更成功的股票系统，已经出现在交易系统实验室。这些策略共享一种常见的计时技术，它们试图利用轻微的极端价格波动。

该系统通过测量其在“去趋势”简单移动平均值（SMA）之上和下方移动的距离来检测价格何时偏离其标准。由此产生的指标被称为“毛刺指数”，它代表了移动价格高于或低于趋势SMA的百分比。理论是价格会回到它的标准，我们可以利用暂时的偏差来获利。

计算毛刺指数的公式为：

其中:

SMA = 30-周期数的简单移动平均
Diff = 收盘价 - SMAMult
RocSMA = 变化比率(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

当毛刺指数降到2以下时，系统会买入，当它回升到2以上时卖出。然而，如果在30巴周期内的最大毛刺指数值大于5，则该系统不会进入长期交易当价格从极度超买水平反弹时，这会阻止系统进入，比如在牛市反弹的顶部。

毛刺指数（GI）指示条的颜色有助于说明系统正在做什么。

• 浅绿色条表示GI大于5，这意味着即使进入信号发生，长时间的交易也被禁止用于接下来的30个柱。
• 暗绿色条表示GI大于2（卖出区）。
• 红色条表示“不出售”区域（GI＜5）。
• 暗红色条表示买入区（即GI＜2）。

该系统不进行短线卖出。

入场

1. 毛刺指数必须小于 -2.
2. 在最后30柱内的最大毛刺指数读数必须小于+5。
3. 如果满足了这两个条件，在下一个柱从市场上买入。

退场

• 如果毛刺指数大于+2，在市场中下一个柱退出。

资金管理

• 每个交易的大小等于当前账户净值的6%。

备注：该系统设计用于每日和每周时段，对于更低的时段，这些水平必须做出调整。