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2016.07.07 10:01
指标

交易量 档案 + 范围 v6.0 - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Olexiy Polyakov
显示:
183
等级:
投票: 14
VP-v6.mq5 (41.36 KB)预览

交易量 档案 + 范围 v6.0 (原为 TPO)。在给定时间间隔内按照价位的成交分布。显示为直方条。各价位处的直方条宽度意味着在此完成的业务数量。

如果券商提供了真实交易量数据, 则指标也能够在其上显示分布。


主要特征:

  • VP: 按照相等的标准周期显示分布
  • VP-Range: 通过各种方法任意设置计算边界, 并显示选定周期的分布
  • 配置显示数据 (直方条, 模式, 最大)
  • 可在单一图表上加载若干个指标

VP 将图表划出间隔 (时间等分) 并显示它们每一块的分布。范围可指定为不低于当前的标准时间帧。例如, 对于 H1, 方位可以指定为 H1, H4, D1, W1, MN1。MT5 特有的中间时间帧。

VP-Range 仅能工作于单一范围。边界可通过以下方法之一指定:

  • 任意垂直线
  • 使用最后图表的分钟数
  • 为它设置右边界和分钟数

当以行数指定边界, 右边界的柱线在计算中未予考虑。这样做是为了防止在切换时间帧时改变源数据和分布类型。

来自更高时间帧的柱线比我们的预期的低时间帧的柱线更少。出现这种情况是由于流动性低以及运营中断导致的报价历史天然空白。所以, 如果我们令指标显示一根柱线的前一周, 左边界的时间也许不能与右边界的时间吻合。在不同的交易中心, 数据可以是不同的, 但由于大量的应用数据, 得出的结果应类似。


计算方法

计算方法是在确定的价位汇总已执行的成交数量。备选, 如果参数里设置了实际交易量类型, 则在确定价格汇总交易量。

基于可用的最精确终端数据 (М1 时间帧数据), 交易数据是插值。每根柱线基于线内评估的价格走势被划分为若干笔交易。这是产品的一个显著特点, 从其它部分分开设置它, 没有插值且使用指标加载的时间帧。

无需使用额外来源即可达到进一步提高精度的可能, 这是由于更可靠的 M1 数据分时插值。但每个使用 MT4 的券商都有自己的报价流, 令这种改进实际上没有用处。测试表明, 分布对于所有券商看上去几乎相同。使用方法提供的结果媲美使用更精准数据得到的分布。

分布最大 (模式) 通常用作支撑/阻力价位。由于 "阴影问题", 当判断一个良好的价位时没有搜索最大模式的关键点 - 下一次的价格簇极大影响之前的一个, 有时会完全掩盖它, 反之亦然。在 VP-Range 的帮助下, 在最感兴趣的部分通过构造分布, 仔细研究图表并指定水平。在一个更大的范围内分布可能有更大的权重。

版本 6.0 的功能可以指定一个数据源时间帧。MetaTrader 5 也有能力使用券商提供的分时。查看 "Data source" 参数。


安装

打开终端设置 (工具\选项)。取决于您将使如何用指标, 在图表栏设置最大柱线数量。每天有 1440 分钟 (不超过 1440 分钟柱线)。例如, 如果 "图表上的最大柱线" 为 250000, 当 M1 时间帧可用的情况下, 指标将能够接收 250000/1440=173 工作日。数值 65000 提供 45 工作日的数据 (两个月加若干天)。


设置柱线数量

更改参数后, 重新启动终端。若指定的 "图表上的最大柱线" 参数较大时, 终端运行速度可能明显降低, 而且即使没有指标也需要更多的内存。请注意, 并非所有的交易中心都提供深度的图表历史。


安装指标:

  • 关闭终端
  • 下载指标文档并将之解压。
  • 拷贝指标文件 (*.mq4 或 *.mq5) 至您的终端指标文件夹。工作文件夹可在启动终端时在日志里看到
  • 启动终端


VP 和 VP-Range 一般参数

参数 描述
Mode step (points) 模式间的最小步长 (每个品种需要主观选择)。
Point scale 绘制直方图时, 点的尺度。数值越大, 操作越迅速但显示更粗糙。
Volume type 交易量类型 (分时或成交)。若券商不能提供真实的交易量, 指标将会什么也不显示。
Data source 数据源:
  • Ticks (MT5 only) - 来自券商服务器的分时 (如果可用)
  • M1, M5, M15 - 基于指定时间帧的分时插值
Bar style 直方条柱线样式:
  • Lines - 线
  • Empty bar - 空心长方形
  • Filled bar- 实心长方形
  • Outline - 轮廓线
  • 颜色
Color 1 直方条颜色 1。设为空则使用图表背景色。
Color 2 直方条颜色 2。设为空则使用图表背景色。
线宽 当绘制直方条时的宽度。
Mode color (None=disable) 局部最大颜色 (分布模式)。设为空则禁用。
Maximum color (None=disable) 最大颜色。设为空则禁用。
Median color (None=disable) 中等颜色。设为空则禁用。
VWAP color (None=disable) VWAP 颜色 (价格加一两的平均权重)。设为空则禁用。
Mode line width 模式线宽度。
Median & VWAP line style 中等线和 VWAP 的样式。
标识符 指标标识符, 在单一图表上加载若干指标则使用不同值。

 


VP 参数

参数 描述
Range period 时间帧, 仅为标准值, 从 M1 到 MN1 (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200)。MT5 还可使用过渡时间帧。
Range count 范围数量。
Time shift 时间平移, 从 -12 到 +12 小时, 步进为一小时。
Draw direction 直方条绘制方向 - 从左至右, 或从右至左。

 


VP-Range 参数

参数 描述
Range mode 范围边界的指示方法:
  • Between lines - 两条线之间
  • Last minutes - 最后的 RangeMinutes 分钟
  • Minitues to line - RangeMinutes 到右侧线
Range minutes RangeMode 1 和 2 的分钟数。
Histogram position 直方条位置:
  • Window left - 窗口左边缘
  • Window right - 窗口右边缘
  • Left outside - 从左侧范围边界到左侧
  • Right outside - 从右侧范围边界到右侧
  • Left inside - 从左侧范围边界到右侧
  • Right inside - 从右侧范围边界到左侧
Mode level line color (None=disable) 根据模式绘制价位的颜色。设为空则禁用。
Mode level line style 模式价位线的样式。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/15440

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