Hurst 指数 - MetaTrader 5脚本

Hurst 指数是用于衡量长线的时间序列的，它涉及时间序列的自相关，以及这些随着随值对之间的滞后而减小的速率。涉及Hurst指数的研究最初是在水文上开发的，用于确定尼罗河长期的降雨和干旱条件下的最佳坝尺寸。"Hurst 指数", 或者 "Hurst 系数" 这样的名称, 是来自于Harold Edwin Hurst (1880 - 1978), 它是这些研究的主要研究者; 使用标准标注 H 来做系数也是与他的名字有关。

Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。

• H 的数值在 0.5 - 1 范围之内表示具有长期正自相关的时间序列，这意味着串联中的高值可能跟随另一高值，并且未来长时间的值也趋向于高。
• H 的数值在 0 - 0.5 范围之内表示在相邻对之间具有高值和低值之间的长期切换的时间序列，这意味着单个高值可能跟随低值，并且此后的值将趋于高，这种趋势未来在高值和低值之间切换很长一段时间。
• H = 0.5 可以指示一个完全不相关的序列，但实际上它是适用于级数的值，其中在小时间滞后的自相关可以是正的或负的，但其中自相关衰减的绝对值迅速指数为零。这与0.5＜H＜1和0＜H＜0.5的典型幂律衰变形成了对比。