Торговля спредами в Meta Trader-е
Несколько слов о индикаторе.
Основная формула:
Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
Можно кидать на любой график, но необходимо чтобы была подгружена история обоих инструментов
Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях).
Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции?
(Котировки B., спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME)
Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =)
Просто, но дорого..) Проще мнения бывалых выслушать.
Результат торговли на демо экспертом за ночь. Первый ордер 1 лотом открыт\закрыт руками, остальные по 0.1 - экспертом.
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 288.40 | Floating P/L: | -7.00 | Margin: | 240.00 | ||||||||
| Balance: | 5 288.40 | Equity: | 5 281.40 | Free Margin: | 5 041.40 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
| Gross Profit: | 493.00 | Gross Loss: | 204.60 | Total Net Profit: | 288.40 | ||||||||
| Profit Factor: | 2.41 | Expected Payoff: | 3.56 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.60 | Maximal Drawdown: | 60.00 (1.16%) | Relative Drawdown: | 1.16% (60.00) | ||||||||
| Total Trades: | 81 | Short Positions (won %): | 40 (45.00%) | Long Positions (won %): | 41 (60.98%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 43 (53.09%) | Loss trades (% of total): | 38 (46.91%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 190.00 | loss trade: | -60.00 | |||||||||
| Average | profit trade: | 11.47 | loss trade: | -5.38 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 6 (37.00) | consecutive losses ($): | 2 (-2.00) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 190.00 (1) | consecutive loss (count): | -60.00 (1) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 1 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
Торговля спредами - это статистический арбитраж на основе коррелируемых торговых инструментов.
Часть этой стратегии представлена в этом списке.
Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2009 года"
Записей не найдено
Не совсем понимаю о чем вы. А по поводу определения - полностью согласен. В своих постах я имею ввиду торговлю исключительно календарными спредами.
Начал тестировать и на серебре.. Ну как-то уж совсем гладко. За 1 час:
| Account: 660337 | Name: sxdfsadf | Currency: USD | 2009 December 9, 18:57 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 19406489 | 2009.12.09 17:41 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
| 19406538 | 2009.12.09 17:42 | sell | 0.10 | sih0 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 17:46 | 17.770 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 19406624 | 2009.12.09 17:45 | buy | 0.10 | gcg0 | 1142.8 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 17:50 | 1141.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
| 19406626 | 2009.12.09 17:45 | sell | 0.10 | gcz9 | 1143.0 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 17:50 | 1140.4 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 19407003 | 2009.12.09 17:57 | buy | 0.10 | gcg0 | 1141.3 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:03 | 1139.4 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
| 19407004 | 2009.12.09 17:57 | sell | 0.10 | gcz9 | 1141.5 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:03 | 1138.6 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| 19406685 | 2009.12.09 17:46 | sell | 0.10 | sih0 | 17.770 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:03 | 17.730 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 19406540 | 2009.12.09 17:42 | buy | 0.10 | siz9 | 17.650 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:11 | 17.655 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 19407434 | 2009.12.09 18:10 | buy | 0.10 | gcg0 | 1136.8 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:12 | 1136.3 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 19407435 | 2009.12.09 18:10 | sell | 0.10 | gcz9 | 1136.9 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:12 | 1135.6 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 19407514 | 2009.12.09 18:12 | sell | 0.10 | sih0 | 17.690 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:14 | 17.675 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
| 19407515 | 2009.12.09 18:12 | buy | 0.10 | siz9 | 17.655 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:14 | 17.655 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19407571 | 2009.12.09 18:14 | sell | 0.10 | gcg0 | 1136.7 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:15 | 1136.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 19407572 | 2009.12.09 18:14 | buy | 0.10 | gcz9 | 1135.6 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:15 | 1136.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 19407795 | 2009.12.09 18:19 | buy | 0.10 | gcg0 | 1132.0 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:23 | 1129.4 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
| 19407796 | 2009.12.09 18:19 | sell | 0.10 | gcz9 | 1134.5 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:23 | 1130.2 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| 19407598 | 2009.12.09 18:15 | buy | 0.10 | sih0 | 17.645 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:23 | 17.570 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -37.50 |
| 19407603 | 2009.12.09 18:15 | sell | 0.10 | siz9 | 17.655 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:23 | 17.525 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| 19407922 | 2009.12.09 18:23 | buy | 0.10 | gcg0 | 1129.4 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:24 | 1129.6 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 19407923 | 2009.12.09 18:23 | sell | 0.10 | gcz9 | 1130.2 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:24 | 1128.9 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 19407924 | 2009.12.09 18:23 | sell | 0.10 | sih0 | 17.565 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:29 | 17.585 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 19407925 | 2009.12.09 18:23 | buy | 0.10 | siz9 | 17.525 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:29 | 17.590 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 19407974 | 2009.12.09 18:24 | sell | 0.10 | gcg0 | 1130.0 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:32 | 1132.1 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 19407976 | 2009.12.09 18:24 | buy | 0.10 | gcz9 | 1128.9 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:32 | 1131.7 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 19408157 | 2009.12.09 18:29 | buy | 0.10 | sih0 | 17.585 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:32 | 17.615 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 19408159 | 2009.12.09 18:29 | sell | 0.10 | siz9 | 17.590 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:32 | 17.590 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19408304 | 2009.12.09 18:33 | sell | 0.10 | gcg0 | 1132.9 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:38 | 1133.2 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
| 19408305 | 2009.12.09 18:33 | buy | 0.10 | gcz9 | 1131.7 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:38 | 1133.5 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 19408295 | 2009.12.09 18:33 | sell | 0.10 | sih0 | 17.620 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:39 | 17.595 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 19408297 | 2009.12.09 18:33 | buy | 0.10 | siz9 | 17.590 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:39 | 17.620 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 19408562 | 2009.12.09 18:40 | buy | 0.10 | sih0 | 17.580 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:44 | 17.525 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -27.50 |
| 19408564 | 2009.12.09 18:40 | sell | 0.10 | siz9 | 17.620 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:44 | 17.525 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 19408488 | 2009.12.09 18:38 | buy | 0.10 | gcg0 | 1133.2 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:48 | 1130.8 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
| 19408489 | 2009.12.09 18:38 | sell | 0.10 | gcz9 | 1133.5 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:48 | 1129.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 19408749 | 2009.12.09 18:48 | sell | 0.10 | sih0 | 17.560 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:48 | 17.555 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 19408750 | 2009.12.09 18:48 | buy | 0.10 | siz9 | 17.530 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:48 | 17.560 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 19408747 | 2009.12.09 18:48 | sell | 0.10 | gcg0 | 1130.8 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:49 | 1129.8 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19408748 | 2009.12.09 18:48 | buy | 0.10 | gcz9 | 1129.0 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:49 | 1129.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19408763 | 2009.12.09 18:48 | buy | 0.10 | sih0 | 17.555 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:51 | 17.520 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -17.50 |
| 19408764 | 2009.12.09 18:48 | sell | 0.10 | siz9 | 17.560 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:51 | 17.510 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 19408824 | 2009.12.09 18:51 | buy | 0.10 | sih0 | 17.505 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:53 | 17.525 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19408825 | 2009.12.09 18:51 | sell | 0.10 | siz9 | 17.510 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:53 | 17.510 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19408870 | 2009.12.09 18:53 | sell | 0.10 | gcg0 | 1130.3 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:54 | 1129.3 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19408871 | 2009.12.09 18:53 | buy | 0.10 | gcz9 | 1129.0 | 0.0 | 0.0 | 2009.12.09 18:54 | 1129.0 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19408881 | 2009.12.09 18:54 | buy | 0.10 | sih0 | 17.505 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:55 | 17.525 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19408882 | 2009.12.09 18:54 | sell | 0.10 | siz9 | 17.510 | 0.000 | 0.000 | 2009.12.09 18:55 | 17.510 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -45.00 | 0.00 | 0.00 | 334.50 | ||||||||||
| Closed P/L: | 289.50 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 19406682 | 2009.12.09 17:46 | buy | 0.10 | esh0 | 1086.75 | 0.00 | 0.00 | 1085.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -8.75 | |
| 19406684 | 2009.12.09 17:46 | sell | 0.10 | esz9 | 1091.25 | 0.00 | 0.00 | 1089.75 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | ||||||||||
| Floating P/L: | -3.25 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 289.50 | Floating P/L: | -3.25 | Margin: | 120.00 | ||||||||
| Balance: | 5 289.50 | Equity: | 5 286.25 | Free Margin: | 5 166.25 | ||||||||
 | |||||||||||||
| Details: | |||||||||||||
| Gross Profit: | 515.00 | Gross Loss: | 225.50 | Total Net Profit: | 289.50 | ||||||||
| Profit Factor: | 2.28 | Expected Payoff: | 6.43 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 5.00 | Maximal Drawdown: | 38.50 (0.76%) | Relative Drawdown: | 0.76% (38.50) | ||||||||
| Total Trades: | 45 | Short Positions (won %): | 23 (73.91%) | Long Positions (won %): | 22 (50.00%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 28 (62.22%) | Loss trades (% of total): | 17 (37.78%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 64.00 | loss trade: | -38.50 | |||||||||
| Average | profit trade: | 18.39 | loss trade: | -13.26 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 4 (108.50) | consecutive losses ($): | 2 (-33.00) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 108.50 (4) | consecutive loss (count): | -38.50 (1) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 2 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
Ссылка с конкурсом открывается.
Насчет демо: кухня не в состоянии предусмотреть наперед даже такие простые вещи. Будут заделывать бреши по ходу их вскрытия. Так всегда и было.
Ссылка с конкурсом открывается.
Насчет демо: кухня не в состоянии предусмотреть наперед даже такие простые вещи. Будут заделывать бреши по ходу их вскрытия. Так всегда и было.
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20977
Если не ошибаюсь, четвертый пост сверху. Руслан Смирнов комментирует CFD, о которых идет речь в моих сообщениях. Как считаете, стоит ли ему верить? Кстати, вы обратили внимание что для их CFD Ask = Bid ? Есть только комиссия, которая для некоторых контрактов меньше стоимости одного пункта.. Насколько это нормально для CFD?
P. S. Сейчас действительно ссылка открывается, спасибо. А профит эксперта уже 551 виртуальный $ =)
Насколько я знаю, при торговле на реале исполнение будет осуществляться по ценам тикера с постфиксом "#I" (т.е. надо ориентироваться не на цену "sih0", а на "sih0#i"), да еще и открытие будет осуществляться по правилу uptick (т.е. сделка будет открыта после того как придет тик от нужного вам направления).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях).
Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции?
(Котировки B., спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME)
Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =)