Торговля спредами в Meta Trader-е

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Oleksandr
1421
Oleksandr  

Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях).

Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции?


(Котировки B., спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME)

Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =)

Файлы:
Oleksandr
1421
Oleksandr  

Несколько слов о индикаторе.

Основная формула:

Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);

Можно кидать на любой график, но необходимо чтобы была подгружена история обоих инструментов

Комарских Александр
241
Комарских Александр  
Fduch писал(а) >>

Написал простенький индикатор для визуализации спредов (во вложениях).

Просто взглянув на графики можно увидеть десятки прекрасных возможностей для открытия и закрытия позиций. Но насколько можно доверять такому графику? Реально ли по этим котировкам открывать позиции?

(Котировки B., спред CFD на GCG0 и GCZ9. Клятвенно обещают на своем форуме, что их цена их CFD = цене реальных фьючерсов на CME)

Хотелось бы услышать мнения торгующих спредами, очень боюсь натыкнуться на очередные подводные камни =)

всё просто - откройте реал и открывайте сделки в реальном времени сделки от 1 лота. чтобы не тратить понапрасну время на демо- и микро-. будете несколько разочарованы, камней там накладено..
getch
1749
getch  

Торговля спредами - это статистический арбитраж на основе коррелируемых торговых инструментов.

Часть этой стратегии представлена в этом списке.

Oleksandr
1421
Oleksandr  
Shu >>:
всё просто..

Просто, но дорого..) Проще мнения бывалых выслушать.


Результат торговли на демо экспертом за ночь. Первый ордер 1 лотом открыт\закрыт руками, остальные по 0.1 - экспертом.




Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 288.40 Floating P/L: -7.00 Margin: 240.00
Balance: 5 288.40 Equity: 5 281.40 Free Margin: 5 041.40
Details:
Gross Profit: 493.00 Gross Loss: 204.60 Total Net Profit: 288.40
Profit Factor: 2.41 Expected Payoff: 3.56
Absolute Drawdown: 0.60 Maximal Drawdown: 60.00 (1.16%) Relative Drawdown: 1.16% (60.00)
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 40 (45.00%) Long Positions (won %): 41 (60.98%)
Profit Trades (% of total): 43 (53.09%) Loss trades (% of total): 38 (46.91%)
Largest profit trade: 190.00 loss trade: -60.00
Average profit trade: 11.47 loss trade: -5.38
Maximum consecutive wins ($): 6 (37.00) consecutive losses ($): 2 (-2.00)
Maximal consecutive profit (count): 190.00 (1) consecutive loss (count): -60.00 (1)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1

Oleksandr
1421
Oleksandr  
getch >>:

Торговля спредами - это статистический арбитраж на основе коррелируемых торговых инструментов.

Часть этой стратегии представлена в этом списке.

Статистика конкурса "Лучший частный инвестор 2009 года"

Записей не найдено


Не совсем понимаю о чем вы. А по поводу определения - полностью согласен. В своих постах я имею ввиду торговлю исключительно календарными спредами.

Oleksandr
1421
Oleksandr  

Начал тестировать и на серебре.. Ну как-то уж совсем гладко. За 1 час:




Account: 660337 Name: sxdfsadf Currency: USD 2009 December 9, 18:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
194064892009.12.09 17:41balanceDeposit5 000.00
194065382009.12.09 17:42sell0.10sih017.8000.0000.0002009.12.09 17:4617.770-1.000.000.0015.00
194066242009.12.09 17:45buy0.10gcg01142.80.00.02009.12.09 17:501141.0-1.000.000.00-18.00
194066262009.12.09 17:45sell0.10gcz91143.00.00.02009.12.09 17:501140.4-1.000.000.0026.00
194070032009.12.09 17:57buy0.10gcg01141.30.00.02009.12.09 18:031139.4-1.000.000.00-19.00
194070042009.12.09 17:57sell0.10gcz91141.50.00.02009.12.09 18:031138.6-1.000.000.0029.00
194066852009.12.09 17:46sell0.10sih017.7700.0000.0002009.12.09 18:0317.730-1.000.000.0020.00
194065402009.12.09 17:42buy0.10siz917.6500.0000.0002009.12.09 18:1117.655-1.000.000.002.50
194074342009.12.09 18:10buy0.10gcg01136.80.00.02009.12.09 18:121136.3-1.000.000.00-5.00
194074352009.12.09 18:10sell0.10gcz91136.90.00.02009.12.09 18:121135.6-1.000.000.0013.00
194075142009.12.09 18:12sell0.10sih017.6900.0000.0002009.12.09 18:1417.675-1.000.000.007.50
194075152009.12.09 18:12buy0.10siz917.6550.0000.0002009.12.09 18:1417.655-1.000.000.000.00
194075712009.12.09 18:14sell0.10gcg01136.70.00.02009.12.09 18:151136.0-1.000.000.007.00
194075722009.12.09 18:14buy0.10gcz91135.60.00.02009.12.09 18:151136.0-1.000.000.004.00
194077952009.12.09 18:19buy0.10gcg01132.00.00.02009.12.09 18:231129.4-1.000.000.00-26.00
194077962009.12.09 18:19sell0.10gcz91134.50.00.02009.12.09 18:231130.2-1.000.000.0043.00
194075982009.12.09 18:15buy0.10sih017.6450.0000.0002009.12.09 18:2317.570-1.000.000.00-37.50
194076032009.12.09 18:15sell0.10siz917.6550.0000.0002009.12.09 18:2317.525-1.000.000.0065.00
194079222009.12.09 18:23buy0.10gcg01129.40.00.02009.12.09 18:241129.6-1.000.000.002.00
194079232009.12.09 18:23sell0.10gcz91130.20.00.02009.12.09 18:241128.9-1.000.000.0013.00
194079242009.12.09 18:23sell0.10sih017.5650.0000.0002009.12.09 18:2917.585-1.000.000.00-10.00
194079252009.12.09 18:23buy0.10siz917.5250.0000.0002009.12.09 18:2917.590-1.000.000.0032.50
194079742009.12.09 18:24sell0.10gcg01130.00.00.02009.12.09 18:321132.1-1.000.000.00-21.00
194079762009.12.09 18:24buy0.10gcz91128.90.00.02009.12.09 18:321131.7-1.000.000.0028.00
194081572009.12.09 18:29buy0.10sih017.5850.0000.0002009.12.09 18:3217.615-1.000.000.0015.00
194081592009.12.09 18:29sell0.10siz917.5900.0000.0002009.12.09 18:3217.590-1.000.000.000.00
194083042009.12.09 18:33sell0.10gcg01132.90.00.02009.12.09 18:381133.2-1.000.000.00-3.00
194083052009.12.09 18:33buy0.10gcz91131.70.00.02009.12.09 18:381133.5-1.000.000.0018.00
194082952009.12.09 18:33sell0.10sih017.6200.0000.0002009.12.09 18:3917.595-1.000.000.0012.50
194082972009.12.09 18:33buy0.10siz917.5900.0000.0002009.12.09 18:3917.620-1.000.000.0015.00
194085622009.12.09 18:40buy0.10sih017.5800.0000.0002009.12.09 18:4417.525-1.000.000.00-27.50
194085642009.12.09 18:40sell0.10siz917.6200.0000.0002009.12.09 18:4417.525-1.000.000.0047.50
194084882009.12.09 18:38buy0.10gcg01133.20.00.02009.12.09 18:481130.8-1.000.000.00-24.00
194084892009.12.09 18:38sell0.10gcz91133.50.00.02009.12.09 18:481129.0-1.000.000.0045.00
194087492009.12.09 18:48sell0.10sih017.5600.0000.0002009.12.09 18:4817.555-1.000.000.002.50
194087502009.12.09 18:48buy0.10siz917.5300.0000.0002009.12.09 18:4817.560-1.000.000.0015.00
194087472009.12.09 18:48sell0.10gcg01130.80.00.02009.12.09 18:491129.8-1.000.000.0010.00
194087482009.12.09 18:48buy0.10gcz91129.00.00.02009.12.09 18:491129.0-1.000.000.000.00
194087632009.12.09 18:48buy0.10sih017.5550.0000.0002009.12.09 18:5117.520-1.000.000.00-17.50
194087642009.12.09 18:48sell0.10siz917.5600.0000.0002009.12.09 18:5117.510-1.000.000.0025.00
194088242009.12.09 18:51buy0.10sih017.5050.0000.0002009.12.09 18:5317.525-1.000.000.0010.00
194088252009.12.09 18:51sell0.10siz917.5100.0000.0002009.12.09 18:5317.510-1.000.000.000.00
194088702009.12.09 18:53sell0.10gcg01130.30.00.02009.12.09 18:541129.3-1.000.000.0010.00
194088712009.12.09 18:53buy0.10gcz91129.00.00.02009.12.09 18:541129.0-1.000.000.000.00
194088812009.12.09 18:54buy0.10sih017.5050.0000.0002009.12.09 18:5517.525-1.000.000.0010.00
194088822009.12.09 18:54sell0.10siz917.5100.0000.0002009.12.09 18:5517.510-1.000.000.000.00

-45.00 0.00 0.00 334.50
Closed P/L: 289.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P
PriceCommissionTaxesSwapProfit
194066822009.12.09 17:46buy0.10esh01086.750.000.00
1085.00-1.000.000.00-8.75
194066842009.12.09 17:46sell0.10esz91091.250.000.00
1089.75-1.000.000.007.50

-2.00 0.00 0.00 -1.25

Floating P/L: -3.25
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 289.50 Floating P/L: -3.25 Margin: 120.00
Balance: 5 289.50 Equity: 5 286.25 Free Margin: 5 166.25
Details:

Gross Profit: 515.00 Gross Loss: 225.50 Total Net Profit: 289.50
Profit Factor: 2.28 Expected Payoff: 6.43
Absolute Drawdown: 5.00 Maximal Drawdown: 38.50 (0.76%) Relative Drawdown: 0.76% (38.50)

Total Trades: 45 Short Positions (won %): 23 (73.91%) Long Positions (won %): 22 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 28 (62.22%) Loss trades (% of total): 17 (37.78%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -38.50
Average profit trade: 18.39 loss trade: -13.26
Maximum consecutive wins ($): 4 (108.50) consecutive losses ($): 2 (-33.00)
Maximal consecutive profit (count): 108.50 (4) consecutive loss (count): -38.50 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1
getch
1749
getch  

Ссылка с конкурсом открывается.

Насчет демо: кухня не в состоянии предусмотреть наперед даже такие простые вещи. Будут заделывать бреши по ходу их вскрытия. Так всегда и было.

Oleksandr
1421
Oleksandr  
getch >>:

Ссылка с конкурсом открывается.

Насчет демо: кухня не в состоянии предусмотреть наперед даже такие простые вещи. Будут заделывать бреши по ходу их вскрытия. Так всегда и было.

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20977

Если не ошибаюсь, четвертый пост сверху. Руслан Смирнов комментирует CFD, о которых идет речь в моих сообщениях. Как считаете, стоит ли ему верить? Кстати, вы обратили внимание что для их CFD Ask = Bid ? Есть только комиссия, которая для некоторых контрактов меньше стоимости одного пункта.. Насколько это нормально для CFD?


P. S. Сейчас действительно ссылка открывается, спасибо. А профит эксперта уже 551 виртуальный $ =)

getch
1749
getch  
Опрометчиво верить всему, что пишут.
James Bond
32
James Bond  

Насколько я знаю, при торговле на реале исполнение будет осуществляться по ценам тикера с постфиксом "#I" (т.е. надо ориентироваться не на цену "sih0", а на "sih0#i"), да еще и открытие будет осуществляться по правилу uptick (т.е. сделка будет открыта после того как придет тик от нужного вам направления).